Сравнение VDC с FSTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA).
VDC и FSTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDC или FSTA.
Основные характеристики
| VDC | FSTA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.82% | 14.74% |
| Дох-ть за 1 год | 21.42% | 21.45% |
| Дох-ть за 3 года | 6.98% | 6.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.35% | 9.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.53% | 8.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.43 | 2.37 |
| Коэф-т Мартина | 14.82 | 14.65 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 9.93% | 10.04% |
| Макс. просадка | -34.24% | -25.13% |
| Текущая просадка | -2.09% | -2.16% |
Корреляция
Корреляция между VDC и FSTA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VDC и FSTA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDC показывает доходность 14.82%, а FSTA немного ниже – 14.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDC имеют среднегодовую доходность 8.53%, а акции FSTA немного отстают с 8.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDC и FSTA
VDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDC c FSTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и FSTA
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности FSTA в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.56% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.40% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% | 2.24% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок VDC и FSTA
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и FSTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и FSTA
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеют волатильность 2.80% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.