PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с FSTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с FSTA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) are both Consumer Staples Equities funds - VDC tracks the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index while FSTA tracks the MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDC returned 7.59%/yr vs 7.57%/yr for FSTA. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VDC charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for FSTA.

Доходность

Сравнение доходности VDC и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDC показывает доходность 5.75%, а FSTA немного выше – 5.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDC имеют среднегодовую доходность 7.59%, а акции FSTA немного отстают с 7.57%.

VDC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.32%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.31%
1 год
1.24%
3 года*
7.43%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.59%

FSTA

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.33%
1 год
1.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и FSTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.75%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		5.79%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%

Correlation

The correlation between VDC and FSTA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.99

The correlation between VDC and FSTA has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDC и FSTA

Секторы
VDC
FSTA

Потребительский защитный сектор

97.5%
97.3%

Потребительский циклический сектор

1.8%
1.8%

Промышленность

0.3%
0.3%

Сырьевые материалы

0.3%
0.3%

Здравоохранение

0.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
FSTA
97.3%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
FSTA
1.8%

Промышленность

VDC
0.3%
FSTA
0.3%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
FSTA
0.3%

Здравоохранение

VDC
0.0%
FSTA
0.0%

Коммуникационные услуги

VDC

-

FSTA

-

Энергетика

VDC

-

FSTA

-

Финансовые услуги

VDC

-

FSTA

-

Недвижимость

VDC

-

FSTA

-

Технологии

VDC

-

FSTA

-

Коммунальные услуги

VDC

-

FSTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXIVDC с VIG
Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXGFSTA с PBJ

Доходность на риск

VDC vs. FSTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDCFSTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.08

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
0.21

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.11

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

0.22

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDC vs. FSTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTA равному 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDCFSTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.08

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.61

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VDC и FSTA

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и FSTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCFSTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-25.13%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.29%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-11.76%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-16.58%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-25.13%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-8.55%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-3.55%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

4.54%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и FSTA

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеют волатильность 4.09% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCFSTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.08%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.77%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

12.38%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

13.11%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

14.56%

+0.08%

Сравнение комиссий VDC и FSTA

VDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и FSTA

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FSTA в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.25%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VDC and FSTA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VDC has higher volatility (4.09%) compared to FSTA (4.08%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs FSTA's -25.13%.

On 10-year performance, VDC leads with 7.59% vs 7.57% for FSTA. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDC has performed better with a 7.59% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for VDC.

FSTA has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 2.17% for VDC.

VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for VDC and 0.08% for FSTA.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и FSTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор