PortfoliosLab logo
Сравнение VDC с FSTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDC и FSTA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VDC и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

155.00%160.00%165.00%170.00%175.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
170.88%
169.86%
VDC
FSTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDC:

0.91

FSTA:

0.92

Коэф-т Сортино

VDC:

1.38

FSTA:

1.39

Коэф-т Омега

VDC:

1.17

FSTA:

1.17

Коэф-т Кальмара

VDC:

1.33

FSTA:

1.37

Коэф-т Мартина

VDC:

4.34

FSTA:

4.38

Индекс Язвы

VDC:

2.73%

FSTA:

2.75%

Дневная вол-ть

VDC:

13.06%

FSTA:

13.13%

Макс. просадка

VDC:

-34.24%

FSTA:

-25.13%

Текущая просадка

VDC:

-2.86%

FSTA:

-2.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDC показывает доходность 3.93%, а FSTA немного ниже – 3.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDC имеют среднегодовую доходность 8.35%, а акции FSTA немного впереди с 8.36%.


VDC

С начала года

3.93%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

2.29%

1 год

10.77%

5 лет

10.83%

10 лет

8.35%

FSTA

С начала года

3.90%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

2.28%

1 год

10.79%

5 лет

10.68%

10 лет

8.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDC и FSTA

VDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDC: 0.10%
График комиссии FSTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSTA: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDC и FSTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

FSTA
Ранг риск-скорректированной доходности FSTA, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDC c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VDC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VDC: 0.91
FSTA: 0.92
Коэффициент Сортино VDC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VDC: 1.38
FSTA: 1.39
Коэффициент Омега VDC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VDC: 1.17
FSTA: 1.17
Коэффициент Кальмара VDC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VDC: 1.33
FSTA: 1.37
Коэффициент Мартина VDC, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VDC: 4.34
FSTA: 4.38

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTA равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
0.92
VDC
FSTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и FSTA

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности FSTA в 2.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
2.17%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%2.24%

Просадки

Сравнение просадок VDC и FSTA

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и FSTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.86%
-2.83%
VDC
FSTA

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и FSTA

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеют волатильность 8.04% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.04%
8.02%
VDC
FSTA