PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDC с FSTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VDC и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.58%
7.60%
VDC
FSTA

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDC показывает доходность 16.14%, а FSTA немного ниже – 16.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDC имеют среднегодовую доходность 8.51%, а акции FSTA немного отстают с 8.46%.


VDC

С начала года

16.14%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

7.58%

1 год

20.65%

5 лет (среднегодовая)

9.63%

10 лет (среднегодовая)

8.51%

FSTA

С начала года

16.13%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

7.60%

1 год

20.74%

5 лет (среднегодовая)

9.56%

10 лет (среднегодовая)

8.46%

Основные характеристики


VDCFSTA
Коэф-т Шарпа2.192.18
Коэф-т Сортино3.163.15
Коэф-т Омега1.381.38
Коэф-т Кальмара2.762.70
Коэф-т Мартина14.1014.02
Индекс Язвы1.53%1.55%
Дневная вол-ть9.88%10.00%
Макс. просадка-34.24%-25.13%
Текущая просадка-0.96%-0.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDC и FSTA

VDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии FSTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VDC и FSTA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDC c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.192.18
Коэффициент Сортино VDC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.163.15
Коэффициент Омега VDC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.38
Коэффициент Кальмара VDC, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.762.70
Коэффициент Мартина VDC, с текущим значением в 14.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.1014.02
VDC
FSTA

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTA равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
2.18
VDC
FSTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и FSTA

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности FSTA в 2.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.53%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
2.37%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%2.24%0.45%

Просадки

Сравнение просадок VDC и FSTA

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и FSTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
-0.98%
VDC
FSTA

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и FSTA

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеют волатильность 2.96% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
3.01%
VDC
FSTA