Сравнение VDC с FSTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA).
VDC и FSTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDC или FSTA.
Основные характеристики
| VDC | FSTA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.98% | -3.23% |
| Дох-ть за 1 год | 7.24% | 7.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.14% | 8.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.59% | 8.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 0.41 |
| Дневная вол-ть | 12.61% | 12.56% |
| Макс. просадка | -34.24% | -25.13% |
Корреляция
Корреляция между VDC и FSTA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности VDC и FSTA
С начала года, VDC показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у FSTA с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции VDC превзошли акции FSTA по среднегодовой доходности: 8.59% против 8.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов VDC и FSTA
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности FSTA в 2.52%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.58% | 2.41% | 2.23% | 2.67% | 2.68% | 3.13% | 2.91% | 2.84% | 3.10% | 2.41% | 2.80% | 3.83% |
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.52% | 2.30% | 2.24% | 2.63% | 2.70% | 3.39% | 2.80% | 3.01% | 3.48% | 2.81% | 0.58% | 0.00% |
Сравнение комиссий VDC и FSTA
Сравнение VDC c FSTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 0.43 | ||||
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 0.41 |
Сравнение просадок VDC и FSTA
Максимальная просадка VDC за указанный период составила -8.95%, что примерно соответствует максимальной просадке FSTA равной -9.20%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VDC и FSTA
Сравнение волатильности VDC и FSTA
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеют волатильность 2.71% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.