PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение VDC с FSTA

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA).

VDC и FSTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDC или FSTA.

Основные характеристики


VDCFSTA
Дох-ть с нач. г.-2.98%-3.23%
Дох-ть за 1 год7.24%7.00%
Дох-ть за 5 лет8.14%8.24%
Дох-ть за 10 лет8.59%8.12%
Коэф-т Шарпа0.430.41
Дневная вол-ть12.61%12.56%
Макс. просадка-34.24%-25.13%

Корреляция

0.99
-1.001.00

Корреляция между VDC и FSTA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности VDC и FSTA

С начала года, VDC показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у FSTA с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции VDC превзошли акции FSTA по среднегодовой доходности: 8.59% против 8.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-4.98%
-5.12%
VDC
FSTA

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Consumer Staples ETF

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Сравнение дивидендов VDC и FSTA

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности FSTA в 2.52%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.58%2.41%2.23%2.67%2.68%3.13%2.91%2.84%3.10%2.41%2.80%3.83%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
2.52%2.30%2.24%2.63%2.70%3.39%2.80%3.01%3.48%2.81%0.58%0.00%

Сравнение комиссий VDC и FSTA

VDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.

0.10%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%

Сравнение VDC c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
0.43
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
0.41

Сравнение коэффициента Шарпа VDC и FSTA

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTA равному 0.41. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VDC и FSTA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.80MayJuneJulyAugustSeptember
0.43
0.41
VDC
FSTA

Сравнение просадок VDC и FSTA

Максимальная просадка VDC за указанный период составила -8.95%, что примерно соответствует максимальной просадке FSTA равной -9.20%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VDC и FSTA


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-8.92%
-9.18%
VDC
FSTA

Сравнение волатильности VDC и FSTA

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеют волатильность 2.71% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%MayJuneJulyAugustSeptember
2.71%
2.78%
VDC
FSTA