PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с FSTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDC с FSTA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA).

VDC и FSTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDC и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDC и FSTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		6.90%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		6.98%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDC показывает доходность 6.90%, а FSTA немного выше – 6.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDC имеют среднегодовую доходность 7.72%, а акции FSTA немного отстают с 7.69%.

VDC

1 день
0.23%
1 месяц
-7.52%
С начала года
6.90%
6 месяцев
6.26%
1 год
4.94%
3 года*
7.68%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.72%

FSTA

1 день
0.19%
1 месяц
-7.53%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.22%
1 год
4.72%
3 года*
7.59%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с VCRVDC с IYKVDC с XST.TOVDC с KXIVDC с VTV
Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с SCHDFSTA с SPYFSTA с FTXGFSTA с RTHFSTA с VOOFSTA с DIVOFSTA с PBJ

Сравнение комиссий VDC и FSTA

VDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Доходность на риск

VDC vs. FSTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDCFSTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.35

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.60

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.68

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

1.67

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDC vs. FSTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTA равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDCFSTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.35

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.63

+0.05

Корреляция

Корреляция между VDC и FSTA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и FSTA

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности FSTA в 2.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%

Просадки

Сравнение просадок VDC и FSTA

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и FSTA.

Загрузка...

Показатели просадок

VDCFSTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-25.13%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.29%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-16.58%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-25.13%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-7.53%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.51%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.77%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и FSTA

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеют волатильность 3.89% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDCFSTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.90%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

8.96%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

13.69%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

12.94%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

14.50%

+0.09%