PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с RPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с RPV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index while RPV tracks the S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.30%/yr vs 10.53%/yr for RPV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VTV charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for RPV.

Доходность

Сравнение доходности VTV и RPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у RPV с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 12.30% против 10.53% соответственно.

VTV

1 день
-1.36%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.62%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.41%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.11%
10 лет*
12.30%

RPV

1 день
-0.46%
1 месяц
2.60%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.88%
1 год
29.48%
3 года*
17.85%
5 лет*
9.39%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и RPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		11.62%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		10.98%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%

Correlation

The correlation between VTV and RPV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.89

The correlation between VTV and RPV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и RPV

Секторы
VTV
RPV

Финансовые услуги

22.3%
17.9%

Здравоохранение

14.5%
16.2%

Промышленность

14.0%
6.3%

Технологии

13.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

9.4%
15.2%

Энергетика

8.1%
11.3%

Коммунальные услуги

5.2%
4.0%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
5.7%

Сырьевые материалы

3.1%
9.0%

Недвижимость

2.8%
1.4%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
RPV
17.9%

Здравоохранение

VTV
14.5%
RPV
16.2%

Промышленность

VTV
14.0%
RPV
6.3%

Технологии

VTV
13.4%
RPV
2.8%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
RPV
15.2%

Энергетика

VTV
8.1%
RPV
11.3%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
RPV
4.0%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
RPV
10.2%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
RPV
5.7%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
RPV
9.0%

Недвижимость

VTV
2.8%
RPV
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с RPV:
RPV с SPYRPV с RFVRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONVRPV с RZV

Доходность на риск

VTV vs. RPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c RPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVRPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.35

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.39

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

3.83

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

13.39

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. RPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и RPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVRPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.35

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.53

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.48

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VTV и RPV

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и RPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVRPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-75.32%

+16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-7.74%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-15.50%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-22.64%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-50.67%

+13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.46%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-10.68%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.21%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и RPV

Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVRPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.68%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

8.55%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

12.58%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

17.88%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

21.92%

-5.25%

Сравнение комиссий VTV и RPV

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RPV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и RPV

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности RPV в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.27%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and RPV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.87%) compared to RPV (2.68%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs RPV's -75.32%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.30% vs 10.53% for RPV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, RPV has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.30% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for RPV.

RPV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.87% for VTV.

VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while RPV tracks S&P 500/Citigroup Pure Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.35% for RPV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и RPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор