Сравнение VTV с RPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV).
VTV и RPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTV и RPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTV и RPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 4.29% | 17.70% | 12.41% | 7.98% | -1.27% | 34.22% | -8.69% | 24.80% | -12.31% | 17.30% |
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у RPV с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 11.83% против 10.34% соответственно.
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
RPV
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTV и RPV
VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RPV в 0.35%.
Доходность на риск
VTV vs. RPV — Ранг доходности на риск
VTV
RPV
Сравнение VTV c RPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTV | RPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.66 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.57 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 6.35 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTV | RPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.56 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.47 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VTV и RPV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и RPV
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности RPV в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.42% | 2.50% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок VTV и RPV
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и RPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTV | RPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -75.32% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -12.11% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -22.64% | +5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -50.67% | +13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -4.87% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -10.76% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.00% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и RPV
Vanguard Value ETF (VTV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеют волатильность 3.65% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTV | RPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.71% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 9.73% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 17.16% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 18.04% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 21.97% | -5.30% |