PortfoliosLab logo
Сравнение RPV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPV и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RPV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
379.53%
557.08%
RPV
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPV:

0.29

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

RPV:

0.54

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

RPV:

1.07

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

RPV:

0.36

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

RPV:

1.20

VOO:

2.27

Индекс Язвы

RPV:

4.44%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

RPV:

18.13%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

RPV:

-75.32%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RPV:

-8.44%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.16% против 12.07% соответственно.


RPV

С начала года

-1.89%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

0.58%

1 год

5.94%

5 лет

18.23%

10 лет

7.16%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPV и VOO

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии RPV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPV: 0.35%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RPV
Ранг риск-скорректированной доходности RPV, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RPV, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RPV: 0.29
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино RPV, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RPV: 0.54
VOO: 0.88
Коэффициент Омега RPV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RPV: 1.07
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара RPV, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RPV: 0.36
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина RPV, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RPV: 1.20
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.54
RPV
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и VOO

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
2.38%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%1.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RPV и VOO

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.44%
-9.90%
RPV
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и VOO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 11.50%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.50%
13.96%
RPV
VOO