PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RPV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RPV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Pure Value Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RPV returned 11.08%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RPV charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности RPV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.08% против 15.35% соответственно.

RPV

1 день
-0.23%
1 месяц
4.12%
6 месяцев
9.66%
С начала года
17.83%
1 год
33.54%
3 года*
17.74%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.08%
Всё время*
9.52%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RPV

Invesco S&P 500® Pure Value ETF
$28.11M$21.19M$18.06M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам RPV и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		17.83%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between RPV and VOO is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.33

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.53

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.78

Over the past year, the correlation between RPV and VOO has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RPV и VOO

Секторы
RPV
VOO

Финансовые услуги

18.8%
11.4%

Здравоохранение

18.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

13.0%
4.5%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.5%

Энергетика

9.6%
3.0%

Сырьевые материалы

7.5%
1.7%

Промышленность

7.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

5.2%
9.9%

Коммунальные услуги

4.1%
2.2%

Технологии

3.4%
38.6%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Финансовые услуги

RPV
18.8%
VOO
11.4%

Здравоохранение

RPV
18.3%
VOO
8.9%

Потребительский защитный сектор

RPV
13.0%
VOO
4.5%

Потребительский циклический сектор

RPV
11.4%
VOO
9.5%

Энергетика

RPV
9.6%
VOO
3.0%

Сырьевые материалы

RPV
7.5%
VOO
1.7%

Промышленность

RPV
7.3%
VOO
8.5%

Коммуникационные услуги

RPV
5.2%
VOO
9.9%

Коммунальные услуги

RPV
4.1%
VOO
2.2%

Технологии

RPV
3.4%
VOO
38.6%

Недвижимость

RPV
1.6%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с SCHDRPV с RFVRPV с MGVRPV с VONVRPV с IUSV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

RPV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RPV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.88

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
2.60

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

2.71

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.01

11.57

+4.44

RPV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPV и VOO

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-33.99%

-41.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-8.90%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-18.69%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-24.52%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-33.99%

-16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.19%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-3.67%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.08%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и VOO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 3.10%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

4.07%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

10.27%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

12.81%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

16.96%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

18.03%

+3.76%

Сравнение комиссий RPV и VOO

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и VOO

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.26%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

RPV and VOO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to RPV (3.10%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 11.08% for RPV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, RPV has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for RPV.

RPV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.04% for VOO.

RPV is categorized as Large Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. RPV tracks S&P 500 Pure Value Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.03% for VOO.

RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор