PortfoliosLab logo
Сравнение RPV с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPV и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RPV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
329.76%
370.37%
RPV
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPV:

0.35

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

RPV:

0.62

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

RPV:

1.08

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

RPV:

0.42

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

RPV:

1.42

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

RPV:

4.41%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

RPV:

18.12%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

RPV:

-75.32%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

RPV:

-7.93%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.29% против 10.35% соответственно.


RPV

С начала года

-1.34%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

0.06%

1 год

5.92%

5 лет

18.38%

10 лет

7.29%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPV и SCHD

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии RPV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPV: 0.35%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPV и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RPV
Ранг риск-скорректированной доходности RPV, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RPV, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RPV: 0.35
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино RPV, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RPV: 0.62
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега RPV, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RPV: 1.08
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара RPV, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RPV: 0.42
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина RPV, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RPV: 1.42
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.23
RPV
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и SCHD

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
2.36%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%1.57%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок RPV и SCHD

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.93%
-11.33%
RPV
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и SCHD

Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.53% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.53%
11.25%
RPV
SCHD