PortfoliosLab logo
Сравнение RPV с VONV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPV и VONV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RPV и VONV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
366.45%
325.27%
RPV
VONV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPV:

0.29

VONV:

0.37

Коэф-т Сортино

RPV:

0.54

VONV:

0.63

Коэф-т Омега

RPV:

1.07

VONV:

1.09

Коэф-т Кальмара

RPV:

0.36

VONV:

0.38

Коэф-т Мартина

RPV:

1.20

VONV:

1.48

Индекс Язвы

RPV:

4.44%

VONV:

4.07%

Дневная вол-ть

RPV:

18.13%

VONV:

16.11%

Макс. просадка

RPV:

-75.32%

VONV:

-38.21%

Текущая просадка

RPV:

-8.44%

VONV:

-8.80%

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у VONV с доходностью -2.10%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям VONV по среднегодовой доходности: 7.16% против 8.05% соответственно.


RPV

С начала года

-1.89%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

0.58%

1 год

5.94%

5 лет

18.23%

10 лет

7.16%

VONV

С начала года

-2.10%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-3.69%

1 год

6.27%

5 лет

13.42%

10 лет

8.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPV и VONV

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VONV в 0.08%.


График комиссии RPV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPV: 0.35%
График комиссии VONV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONV: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPV и VONV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RPV
Ранг риск-скорректированной доходности RPV, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

VONV
Ранг риск-скорректированной доходности VONV, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPV c VONV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RPV, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RPV: 0.29
VONV: 0.37
Коэффициент Сортино RPV, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RPV: 0.54
VONV: 0.63
Коэффициент Омега RPV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RPV: 1.07
VONV: 1.09
Коэффициент Кальмара RPV, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RPV: 0.36
VONV: 0.38
Коэффициент Мартина RPV, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RPV: 1.20
VONV: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONV равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и VONV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.37
RPV
VONV

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и VONV

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VONV в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
2.38%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%1.57%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
2.08%1.97%2.09%2.23%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RPV и VONV

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и VONV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.44%
-8.80%
RPV
VONV

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и VONV

Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеют волатильность 11.50% и 11.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.50%
11.81%
RPV
VONV