Сравнение RPV с VONV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV).
RPV и VONV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPV или VONV.
Доходность
Сравнение доходности RPV и VONV
Доходность по периодам
С начала года, RPV показывает доходность 16.29%, что значительно ниже, чем у VONV с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям VONV по среднегодовой доходности: 7.84% против 8.88% соответственно.
RPV
16.29%
4.94%
10.94%
29.22%
9.33%
7.84%
VONV
19.07%
1.04%
9.93%
27.74%
10.29%
8.88%
Основные характеристики
| RPV | VONV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 5.06 |
| Коэф-т Мартина | 9.42 | 15.90 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 14.84% | 10.75% |
| Макс. просадка | -75.32% | -38.21% |
| Текущая просадка | -0.96% | -1.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPV и VONV
RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VONV в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между RPV и VONV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPV c VONV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPV и VONV
Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VONV в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.07% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% | 1.57% | 1.13% |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.91% | 2.09% | 2.23% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% | 2.10% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок RPV и VONV
Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и VONV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPV и VONV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что RPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.