PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с VONV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с VONV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - RPV tracks the S&P 500/Citigroup Pure Value Index while VONV tracks the Russell 1000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RPV returned 10.61%/yr vs 11.34%/yr for VONV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RPV charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for VONV.

Доходность

Сравнение доходности RPV и VONV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у VONV с доходностью 15.03%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям VONV по среднегодовой доходности: 10.61% против 11.34% соответственно.

RPV

1 день
0.92%
1 месяц
3.10%
С начала года
11.49%
6 месяцев
13.62%
1 год
29.85%
3 года*
18.73%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.61%

VONV

1 день
0.66%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.63%
1 год
29.71%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и VONV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		11.49%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		15.03%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%

Correlation

The correlation between RPV and VONV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.91

The correlation between RPV and VONV shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RPV и VONV

Секторы
RPV
VONV

Финансовые услуги

17.9%
18.9%

Здравоохранение

16.2%
10.9%

Потребительский защитный сектор

15.2%
7.2%

Энергетика

11.3%
7.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.3%

Сырьевые материалы

9.0%
3.8%

Промышленность

6.3%
13.1%

Коммуникационные услуги

5.7%
8.5%

Коммунальные услуги

4.0%
4.4%

Технологии

2.8%
14.9%

Недвижимость

1.4%
4.1%

Финансовые услуги

RPV
17.9%
VONV
18.9%

Здравоохранение

RPV
16.2%
VONV
10.9%

Потребительский защитный сектор

RPV
15.2%
VONV
7.2%

Энергетика

RPV
11.3%
VONV
7.0%

Потребительский циклический сектор

RPV
10.2%
VONV
7.3%

Сырьевые материалы

RPV
9.0%
VONV
3.8%

Промышленность

RPV
6.3%
VONV
13.1%

Коммуникационные услуги

RPV
5.7%
VONV
8.5%

Коммунальные услуги

RPV
4.0%
VONV
4.4%

Технологии

RPV
2.8%
VONV
14.9%

Недвижимость

RPV
1.4%
VONV
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с RFVRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с RZV
Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с VOEVONV с VTIVONV с IWB

Доходность на риск

RPV vs. VONV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c VONV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPVVONVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.76

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.89

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

4.38

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

18.38

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPV vs. VONV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONV равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и VONV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPVVONVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.72

-0.34

Просадки

Сравнение просадок RPV и VONV

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и VONV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVVONVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-38.21%

-37.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-6.81%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-15.70%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-18.87%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-38.21%

-12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-3.91%

-6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.62%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и VONV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 2.61%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVVONVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.83%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

8.11%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

10.82%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

14.77%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

17.23%

+4.69%

Сравнение комиссий RPV и VONV

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VONV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и VONV

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности VONV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.26%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.62%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

RPV and VONV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONV has higher volatility (2.83%) compared to RPV (2.61%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs VONV's -38.21%.

On 10-year performance, VONV leads with 11.34% vs 10.61% for RPV. On fees, VONV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, RPV has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONV has performed better with a 11.34% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for RPV.

RPV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.62% for VONV.

RPV tracks S&P 500/Citigroup Pure Value Index, while VONV tracks Russell 1000 Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.06% for VONV.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и VONV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор