PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPV с VONV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPV с VONV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV).

RPV и VONV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPV или VONV.

Корреляция

Корреляция между RPV и VONV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RPV и VONV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPV:

0.47

VONV:

0.50

Коэф-т Сортино

RPV:

0.81

VONV:

0.91

Коэф-т Омега

RPV:

1.10

VONV:

1.13

Коэф-т Кальмара

RPV:

0.59

VONV:

0.60

Коэф-т Мартина

RPV:

1.86

VONV:

2.14

Индекс Язвы

RPV:

4.70%

VONV:

4.36%

Дневная вол-ть

RPV:

18.21%

VONV:

16.28%

Макс. просадка

RPV:

-75.32%

VONV:

-38.21%

Текущая просадка

RPV:

-4.29%

VONV:

-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у VONV с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям VONV по среднегодовой доходности: 7.53% против 8.48% соответственно.

RPV

С начала года

2.56%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

-1.06%

1 год

8.45%

5 лет

19.70%

10 лет

7.53%

VONV

С начала года

2.80%

1 месяц

6.52%

6 месяцев

-1.29%

1 год

8.11%

5 лет

14.98%

10 лет

8.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RPV и VONV

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VONV в 0.08%.

RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPV и VONV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг риск-скорректированной доходности RPV, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
VONV
Ранг риск-скорректированной доходности VONV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPV c VONV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONV равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и VONV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и VONV

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VONV в 1.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.27%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%1.57%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.98%1.97%2.09%2.23%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RPV и VONV

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и VONV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и VONV

Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеют волатильность 4.78% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...