Сравнение RPV с MGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).
RPV и MGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPV или MGV.
Доходность
Сравнение доходности RPV и MGV
Доходность по периодам
С начала года, RPV показывает доходность 17.79%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 22.16%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 7.98% против 10.81% соответственно.
RPV
17.79%
6.02%
13.83%
30.05%
9.61%
7.98%
MGV
22.16%
1.33%
12.55%
29.28%
11.94%
10.81%
Основные характеристики
| RPV | MGV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 4.21 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 6.00 |
| Коэф-т Мартина | 10.29 | 19.37 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 1.53% |
| Дневная вол-ть | 14.86% | 10.00% |
| Макс. просадка | -75.32% | -56.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPV и MGV
RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между RPV и MGV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPV c MGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPV и MGV
Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности MGV в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.05% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% | 1.57% | 1.13% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.23% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок RPV и MGV
Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPV и MGV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что RPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.