PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с MGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - RPV tracks the S&P 500/Citigroup Pure Value Index while MGV tracks the CRSP US Mega Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RPV returned 10.61%/yr vs 12.84%/yr for MGV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RPV charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for MGV.

Доходность

Сравнение доходности RPV и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 14.01%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 10.61% против 12.84% соответственно.

RPV

1 день
0.92%
1 месяц
3.10%
С начала года
11.49%
6 месяцев
13.62%
1 год
29.85%
3 года*
18.73%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.61%

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и MGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		11.49%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%

Correlation

The correlation between RPV and MGV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.88

The correlation between RPV and MGV shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RPV и MGV

Секторы
RPV
MGV

Финансовые услуги

17.9%
23.9%

Здравоохранение

16.2%
16.6%

Потребительский защитный сектор

15.2%
11.9%

Энергетика

11.3%
6.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
3.7%

Сырьевые материалы

9.0%
2.4%

Промышленность

6.3%
13.7%

Коммуникационные услуги

5.7%
3.4%

Коммунальные услуги

4.0%
2.6%

Технологии

2.8%
14.2%

Недвижимость

1.4%
1.2%

Финансовые услуги

RPV
17.9%
MGV
23.9%

Здравоохранение

RPV
16.2%
MGV
16.6%

Потребительский защитный сектор

RPV
15.2%
MGV
11.9%

Энергетика

RPV
11.3%
MGV
6.6%

Потребительский циклический сектор

RPV
10.2%
MGV
3.7%

Сырьевые материалы

RPV
9.0%
MGV
2.4%

Промышленность

RPV
6.3%
MGV
13.7%

Коммуникационные услуги

RPV
5.7%
MGV
3.4%

Коммунальные услуги

RPV
4.0%
MGV
2.6%

Технологии

RPV
2.8%
MGV
14.2%

Недвижимость

RPV
1.4%
MGV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с RFVRPV с SCHDRPV с VOORPV с VONVRPV с RZV
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX

Доходность на риск

RPV vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPVMGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.93

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
4.16

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.53

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

4.48

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

17.05

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPV vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPVMGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.93

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.90

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RPV и MGV

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и MGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-55.87%

-19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-6.42%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-13.18%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-16.54%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-35.41%

-15.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-7.69%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.68%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и MGV

Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что RPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.37%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

7.49%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

9.85%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

13.57%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

16.33%

+5.59%

Сравнение комиссий RPV и MGV

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MGV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и MGV

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности MGV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.26%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%

Часто задаваемые вопросы

RPV and MGV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPV has higher volatility (2.61%) compared to MGV (2.37%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs MGV's -55.87%.

On 10-year performance, MGV leads with 12.84% vs 10.61% for RPV. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGV has performed better with a 12.84% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for RPV.

RPV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.87% for MGV.

RPV tracks S&P 500/Citigroup Pure Value Index, while MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.05% for MGV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор