PortfoliosLab logo
Сравнение RPV с MGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPV и MGV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RPV и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
299.08%
281.63%
RPV
MGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPV:

0.29

MGV:

0.49

Коэф-т Сортино

RPV:

0.54

MGV:

0.78

Коэф-т Омега

RPV:

1.07

MGV:

1.11

Коэф-т Кальмара

RPV:

0.36

MGV:

0.56

Коэф-т Мартина

RPV:

1.20

MGV:

2.27

Индекс Язвы

RPV:

4.44%

MGV:

3.28%

Дневная вол-ть

RPV:

18.13%

MGV:

15.28%

Макс. просадка

RPV:

-75.32%

MGV:

-56.31%

Текущая просадка

RPV:

-8.44%

MGV:

-7.53%

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 7.16% против 9.96% соответственно.


RPV

С начала года

-1.89%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

0.58%

1 год

5.94%

5 лет

18.23%

10 лет

7.16%

MGV

С начала года

-1.53%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-3.11%

1 год

7.78%

5 лет

14.23%

10 лет

9.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPV и MGV

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%.


График комиссии RPV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPV: 0.35%
График комиссии MGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGV: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPV и MGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RPV
Ранг риск-скорректированной доходности RPV, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

MGV
Ранг риск-скорректированной доходности MGV, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPV c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RPV, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RPV: 0.29
MGV: 0.49
Коэффициент Сортино RPV, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RPV: 0.54
MGV: 0.78
Коэффициент Омега RPV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RPV: 1.07
MGV: 1.11
Коэффициент Кальмара RPV, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RPV: 0.36
MGV: 0.56
Коэффициент Мартина RPV, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RPV: 1.20
MGV: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа MGV равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.49
RPV
MGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и MGV

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности MGV в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
2.38%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%1.57%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.34%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%

Просадки

Сравнение просадок RPV и MGV

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.44%
-7.53%
RPV
MGV

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и MGV

Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеют волатильность 11.50% и 11.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.50%
11.09%
RPV
MGV