PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPV с RFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPV и RFV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности RPV и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.19%
7.48%
RPV
RFV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPV:

0.90

RFV:

0.19

Коэф-т Сортино

RPV:

1.36

RFV:

0.39

Коэф-т Омега

RPV:

1.16

RFV:

1.05

Коэф-т Кальмара

RPV:

1.41

RFV:

0.37

Коэф-т Мартина

RPV:

4.03

RFV:

0.79

Индекс Язвы

RPV:

3.22%

RFV:

4.35%

Дневная вол-ть

RPV:

14.47%

RFV:

18.53%

Макс. просадка

RPV:

-75.32%

RFV:

-71.82%

Текущая просадка

RPV:

-7.69%

RFV:

-9.35%

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям RFV по среднегодовой доходности: 7.41% против 9.97% соответственно.


RPV

С начала года

11.19%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

8.19%

1 год

13.00%

5 лет

7.84%

10 лет

7.41%

RFV

С начала года

3.23%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

7.48%

1 год

5.35%

5 лет

13.31%

10 лет

9.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPV и RFV

И RPV, и RFV имеют комиссию равную 0.35%.


RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
График комиссии RPV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии RFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPV c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPV, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.900.29
Коэффициент Сортино RPV, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.360.53
Коэффициент Омега RPV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.07
Коэффициент Кальмара RPV, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.410.57
Коэффициент Мартина RPV, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.031.22
RPV
RFV

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа RFV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.90
0.29
RPV
RFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и RFV

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности RFV в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
1.61%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%1.57%1.13%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
0.99%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%0.80%

Просадки

Сравнение просадок RPV и RFV

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, примерно равная максимальной просадке RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.69%
-9.35%
RPV
RFV

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и RFV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 4.16%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.16%
5.55%
RPV
RFV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab