Сравнение RPV с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
RPV и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPV или RFV.
Корреляция
Корреляция между RPV и RFV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RPV и RFV
Основные характеристики
RPV:
-0.11
RFV:
-0.55
RPV:
-0.03
RFV:
-0.62
RPV:
1.00
RFV:
0.92
RPV:
-0.14
RFV:
-0.53
RPV:
-0.46
RFV:
-1.97
RPV:
3.76%
RFV:
5.70%
RPV:
16.33%
RFV:
20.57%
RPV:
-75.32%
RFV:
-71.82%
RPV:
-12.42%
RFV:
-21.14%
Доходность по периодам
С начала года, RPV показывает доходность -6.15%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью -14.98%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям RFV по среднегодовой доходности: 6.84% против 8.13% соответственно.
RPV
-6.15%
-6.91%
-3.83%
-0.41%
20.57%
6.84%
RFV
-14.98%
-10.57%
-11.90%
-9.81%
25.78%
8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPV и RFV
И RPV, и RFV имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RPV и RFV
RPV
RFV
Сравнение RPV c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPV и RFV
Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности RFV в 1.85%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.49% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% | 1.57% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.85% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок RPV и RFV
Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, примерно равная максимальной просадке RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPV и RFV
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 8.26%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.