PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с RFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с RFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) are both exchange-traded funds - RPV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Value Index, while RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, RPV returned 10.64%/yr vs 12.53%/yr for RFV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RPV и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у RFV с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям RFV по среднегодовой доходности: 10.64% против 12.53% соответственно.

RPV

1 день
-0.60%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.48%
6 месяцев
12.73%
1 год
27.41%
3 года*
18.14%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.64%

RFV

1 день
-0.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и RFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		10.48%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		13.04%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%

Correlation

The correlation between RPV and RFV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.88

The correlation between RPV and RFV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RPV и RFV

Секторы
RPV
RFV

Финансовые услуги

17.9%
17.5%

Здравоохранение

16.2%
0.7%

Потребительский защитный сектор

15.2%
9.1%

Энергетика

11.3%
12.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
24.4%

Сырьевые материалы

9.0%
7.6%

Промышленность

6.3%
11.4%

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Технологии

2.8%
12.9%

Недвижимость

1.4%
3.5%

Финансовые услуги

RPV
17.9%
RFV
17.5%

Здравоохранение

RPV
16.2%
RFV
0.7%

Потребительский защитный сектор

RPV
15.2%
RFV
9.1%

Энергетика

RPV
11.3%
RFV
12.9%

Потребительский циклический сектор

RPV
10.2%
RFV
24.4%

Сырьевые материалы

RPV
9.0%
RFV
7.6%

Промышленность

RPV
6.3%
RFV
11.4%

Коммуникационные услуги

RPV
5.7%
RFV

-

Коммунальные услуги

RPV
4.0%
RFV

-

Технологии

RPV
2.8%
RFV
12.9%

Недвижимость

RPV
1.4%
RFV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONVRPV с RZV
Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJRFV с SDVY

Доходность на риск

RPV vs. RFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPVRFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.39

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.13

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.01

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

5.94

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPV vs. RFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа RFV равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPVRFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.39

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.38

0.00

Просадки

Сравнение просадок RPV и RFV

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, примерно равная максимальной просадке RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и RFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVRFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-71.82%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-12.51%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-24.65%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-24.65%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-52.24%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.36%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-9.79%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

4.23%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и RFV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 2.54%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVRFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

4.60%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

11.86%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

18.13%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

22.08%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

24.99%

-3.07%

Сравнение комиссий RPV и RFV

И RPV, и RFV имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и RFV

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности RFV в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.84%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.28%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%

Часто задаваемые вопросы

RPV and RFV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFV has higher volatility (4.60%) compared to RPV (2.54%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs RFV's -71.82%.

On 10-year performance, RFV leads with 12.53% vs 10.64% for RPV. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, RPV has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFV has performed better with a 12.53% return vs 10.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPV and RFV have the same expense ratio: 0.35% per year.

RPV has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.84% for RFV.

RPV is categorized as Large Cap Value Equities, while RFV is Small Cap Value Equities. RPV tracks S&P 500/Citigroup Pure Value Index, while RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value.

RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и RFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор