Сравнение RPV с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
RPV и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RPV и RFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPV и RFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 4.29% | 17.70% | 12.41% | 7.98% | -1.27% | 34.22% | -8.69% | 24.80% | -12.31% | 17.30% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.80% | 7.66% | 5.63% | 30.26% | -3.99% | 33.02% | 9.61% | 24.98% | -18.56% | 14.74% |
Доходность по периодам
С начала года, RPV показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям RFV по среднегодовой доходности: 10.34% против 11.71% соответственно.
RPV
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 10.34%
RFV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPV и RFV
И RPV, и RFV имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
RPV vs. RFV — Ранг доходности на риск
RPV
RFV
Сравнение RPV c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPV | RFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.69 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.16 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.09 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 3.52 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPV | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.69 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между RPV и RFV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPV и RFV
Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности RFV в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.42% | 2.50% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.03% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок RPV и RFV
Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, примерно равная максимальной просадке RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и RFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPV | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.32% | -71.82% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -15.62% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -24.65% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.67% | -52.24% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -7.98% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -9.85% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.81% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPV и RFV
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 3.71%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPV | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.12% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 13.17% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 24.40% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 22.22% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 25.04% | -3.07% |