Сравнение RPV с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
RPV и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPV или RFV.
Доходность
Сравнение доходности RPV и RFV
Доходность по периодам
С начала года, RPV показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 9.97%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям RFV по среднегодовой доходности: 7.98% против 10.69% соответственно.
RPV
17.79%
6.02%
13.83%
30.05%
9.61%
7.98%
RFV
9.97%
6.40%
11.72%
24.43%
15.71%
10.69%
Основные характеристики
| RPV | RFV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 1.91 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | 10.29 | 5.90 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 4.23% |
| Дневная вол-ть | 14.86% | 18.94% |
| Макс. просадка | -75.32% | -71.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPV и RFV
И RPV, и RFV имеют комиссию равную 0.35%.
Корреляция
Корреляция между RPV и RFV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPV c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPV и RFV
Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности RFV в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.05% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% | 1.57% | 1.13% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.19% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок RPV и RFV
Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, примерно равная максимальной просадке RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPV и RFV
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 5.55%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.