PortfoliosLab logo
Сравнение RPV с RFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPV и RFV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RPV и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
353.09%
396.12%
RPV
RFV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPV:

0.29

RFV:

-0.04

Коэф-т Сортино

RPV:

0.54

RFV:

0.11

Коэф-т Омега

RPV:

1.07

RFV:

1.01

Коэф-т Кальмара

RPV:

0.36

RFV:

-0.04

Коэф-т Мартина

RPV:

1.20

RFV:

-0.15

Индекс Язвы

RPV:

4.44%

RFV:

7.21%

Дневная вол-ть

RPV:

18.13%

RFV:

24.24%

Макс. просадка

RPV:

-75.32%

RFV:

-71.82%

Текущая просадка

RPV:

-8.44%

RFV:

-15.89%

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью -9.32%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям RFV по среднегодовой доходности: 7.16% против 8.70% соответственно.


RPV

С начала года

-1.89%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

0.58%

1 год

5.94%

5 лет

18.23%

10 лет

7.16%

RFV

С начала года

-9.32%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

-6.37%

1 год

-0.20%

5 лет

23.02%

10 лет

8.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPV и RFV

И RPV, и RFV имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии RPV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPV: 0.35%
График комиссии RFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RFV: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPV и RFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RPV
Ранг риск-скорректированной доходности RPV, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

RFV
Ранг риск-скорректированной доходности RFV, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPV c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RPV, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RPV: 0.29
RFV: -0.04
Коэффициент Сортино RPV, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RPV: 0.54
RFV: 0.11
Коэффициент Омега RPV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RPV: 1.07
RFV: 1.01
Коэффициент Кальмара RPV, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RPV: 0.36
RFV: -0.04
Коэффициент Мартина RPV, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RPV: 1.20
RFV: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа RFV равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
-0.04
RPV
RFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и RFV

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности RFV в 1.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
2.38%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%1.57%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
1.73%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%

Просадки

Сравнение просадок RPV и RFV

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, примерно равная максимальной просадке RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.44%
-15.89%
RPV
RFV

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и RFV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 11.50%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.50%
16.52%
RPV
RFV