Сравнение RPV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RPV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPV или SPY.
Доходность
Сравнение доходности RPV и SPY
Доходность по периодам
С начала года, RPV показывает доходность 15.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.82% против 13.07% соответственно.
RPV
15.98%
3.31%
9.90%
27.93%
9.39%
7.82%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| RPV | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.87 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 9.48 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.84% | 12.15% |
| Макс. просадка | -75.32% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.22% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPV и SPY
RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между RPV и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPV и SPY
Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.08% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% | 1.57% | 1.13% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RPV и SPY
Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPV и SPY
Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что RPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.