PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RPV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Value Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RPV returned 10.61%/yr vs 15.48%/yr for SPY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPV charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности RPV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPV показывает доходность 11.49%, а SPY немного ниже – 11.33%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.61% против 15.48% соответственно.

RPV

1 день
0.92%
1 месяц
3.10%
С начала года
11.49%
6 месяцев
13.62%
1 год
29.85%
3 года*
18.73%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.61%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		11.49%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between RPV and SPY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.79

Over the past year, the correlation between RPV and SPY has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RPV и SPY

Секторы
RPV
SPY

Финансовые услуги

17.9%
11.8%

Здравоохранение

16.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

15.2%
4.8%

Энергетика

11.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.3%

Сырьевые материалы

9.0%
1.8%

Промышленность

6.3%
7.8%

Коммуникационные услуги

5.7%
11.3%

Коммунальные услуги

4.0%
2.4%

Технологии

2.8%
35.9%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Финансовые услуги

RPV
17.9%
SPY
11.8%

Здравоохранение

RPV
16.2%
SPY
8.4%

Потребительский защитный сектор

RPV
15.2%
SPY
4.8%

Энергетика

RPV
11.3%
SPY
3.6%

Потребительский циклический сектор

RPV
10.2%
SPY
10.3%

Сырьевые материалы

RPV
9.0%
SPY
1.8%

Промышленность

RPV
6.3%
SPY
7.8%

Коммуникационные услуги

RPV
5.7%
SPY
11.3%

Коммунальные услуги

RPV
4.0%
SPY
2.4%

Технологии

RPV
2.8%
SPY
35.9%

Недвижимость

RPV
1.4%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с RFVRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONVRPV с RZV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RPV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPVSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.42

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.29

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.22

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

14.99

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.82

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.21

Просадки

Сравнение просадок RPV и SPY

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-55.19%

-20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-8.88%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-18.76%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-24.50%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-33.72%

-16.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-9.05%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.91%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и SPY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 2.61%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.79%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

8.91%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

11.82%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

17.05%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

17.93%

+3.99%

Сравнение комиссий RPV и SPY

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и SPY

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.26%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

RPV and SPY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.79%) compared to RPV (2.61%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs 10.61% for RPV. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RPV has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for RPV.

RPV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.98% for SPY.

RPV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. RPV tracks S&P 500/Citigroup Pure Value Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор