PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPV с IUSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPV и IUSV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RPV и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
333.39%
314.24%
RPV
IUSV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPV:

-0.11

IUSV:

-0.32

Коэф-т Сортино

RPV:

-0.03

IUSV:

-0.32

Коэф-т Омега

RPV:

1.00

IUSV:

0.95

Коэф-т Кальмара

RPV:

-0.14

IUSV:

-0.27

Коэф-т Мартина

RPV:

-0.46

IUSV:

-1.12

Индекс Язвы

RPV:

3.76%

IUSV:

3.70%

Дневная вол-ть

RPV:

16.33%

IUSV:

13.20%

Макс. просадка

RPV:

-75.32%

IUSV:

-60.18%

Текущая просадка

RPV:

-12.42%

IUSV:

-15.51%

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность -6.15%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью -9.25%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: 6.84% против 8.84% соответственно.


RPV

С начала года

-6.15%

1 месяц

-6.91%

6 месяцев

-3.83%

1 год

-0.41%

5 лет

20.57%

10 лет

6.84%

IUSV

С начала года

-9.25%

1 месяц

-10.47%

6 месяцев

-11.17%

1 год

-3.26%

5 лет

16.03%

10 лет

8.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPV и IUSV

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.


RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
График комиссии RPV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPV: 0.35%
График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPV и IUSV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RPV
Ранг риск-скорректированной доходности RPV, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

IUSV
Ранг риск-скорректированной доходности IUSV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPV c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPV, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
RPV: -0.11
IUSV: -0.32
Коэффициент Сортино RPV, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
RPV: -0.03
IUSV: -0.32
Коэффициент Омега RPV, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RPV: 1.00
IUSV: 0.95
Коэффициент Кальмара RPV, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
RPV: -0.14
IUSV: -0.27
Коэффициент Мартина RPV, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
RPV: -0.46
IUSV: -1.12

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
-0.32
RPV
IUSV

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и IUSV

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности IUSV в 2.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
2.49%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%1.57%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
2.29%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.66%1.93%2.18%2.54%1.86%

Просадки

Сравнение просадок RPV и IUSV

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки IUSV в -60.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и IUSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.42%
-15.51%
RPV
IUSV

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и IUSV

Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) имеют волатильность 8.26% и 8.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.26%
8.18%
RPV
IUSV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab