PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPV с IUSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPV с IUSV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).

RPV и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Value Index. Фонд был запущен 4 авг. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPV или IUSV.

Корреляция

Корреляция между RPV и IUSV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RPV и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPV:

0.47

IUSV:

0.28

Коэф-т Сортино

RPV:

0.81

IUSV:

0.60

Коэф-т Омега

RPV:

1.10

IUSV:

1.08

Коэф-т Кальмара

RPV:

0.59

IUSV:

0.31

Коэф-т Мартина

RPV:

1.86

IUSV:

1.06

Индекс Язвы

RPV:

4.70%

IUSV:

5.28%

Дневная вол-ть

RPV:

18.21%

IUSV:

16.22%

Макс. просадка

RPV:

-75.32%

IUSV:

-60.18%

Текущая просадка

RPV:

-4.29%

IUSV:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: 7.53% против 9.66% соответственно.

RPV

С начала года

2.56%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

-1.06%

1 год

8.45%

5 лет

19.70%

10 лет

7.53%

IUSV

С начала года

0.03%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

-4.05%

1 год

4.53%

5 лет

15.99%

10 лет

9.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RPV и IUSV

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPV и IUSV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг риск-скорректированной доходности RPV, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг риск-скорректированной доходности IUSV, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPV c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и IUSV

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности IUSV в 2.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.27%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%1.57%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		2.08%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%2.18%2.54%1.86%

Просадки

Сравнение просадок RPV и IUSV

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки IUSV в -60.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и IUSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и IUSV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 4.78%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...