Сравнение RPV с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
RPV и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Value Index. Фонд был запущен 4 авг. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPV или IUSV.
Доходность
Сравнение доходности RPV и IUSV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPV показывает доходность 17.79%, а IUSV немного выше – 18.24%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: 7.98% против 10.48% соответственно.
RPV
17.79%
6.02%
13.83%
30.05%
9.61%
7.98%
IUSV
18.24%
2.09%
12.20%
26.18%
12.48%
10.48%
Основные характеристики
| RPV | IUSV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 4.81 |
| Коэф-т Мартина | 10.29 | 15.39 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 14.86% | 10.29% |
| Макс. просадка | -75.32% | -60.18% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPV и IUSV
RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между RPV и IUSV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPV c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPV и IUSV
Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности IUSV в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.05% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% | 1.57% | 1.13% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.89% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.66% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок RPV и IUSV
Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки IUSV в -60.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и IUSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPV и IUSV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что RPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.