PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RPV с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPV и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPV и IUSV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
4.29%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: 10.34% против 11.61% соответственно.


RPV

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.29%
6 месяцев
8.84%
1 год
19.27%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.09%
10 лет*
10.34%

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500® Pure Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Сравнение комиссий RPV и IUSV

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.


Доходность на риск

RPV vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPV
Ранг доходности на риск RPV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 6161
Ранг коэф-та Мартина

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPVIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.84

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.27

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.07

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

4.98

+1.36

RPV vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RPVIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.84

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.22

Корреляция

Корреляция между RPV и IUSV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и IUSV

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности IUSV в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
2.42%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок RPV и IUSV

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и IUSV.


Загрузка...

Показатели просадок


RPVIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-56.88%

-18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.13%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-17.95%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-37.54%

-13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-4.51%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-6.33%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.61%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и IUSV

Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) имеют волатильность 3.71% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RPVIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.86%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

7.79%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

15.67%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

14.60%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

17.08%

+4.89%