PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPV с IUSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPV и IUSV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности RPV и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.10%
5.32%
RPV
IUSV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPV:

0.75

IUSV:

1.12

Коэф-т Сортино

RPV:

1.16

IUSV:

1.62

Коэф-т Омега

RPV:

1.14

IUSV:

1.20

Коэф-т Кальмара

RPV:

1.20

IUSV:

1.56

Коэф-т Мартина

RPV:

3.50

IUSV:

5.96

Индекс Язвы

RPV:

3.14%

IUSV:

1.97%

Дневная вол-ть

RPV:

14.61%

IUSV:

10.48%

Макс. просадка

RPV:

-75.32%

IUSV:

-60.18%

Текущая просадка

RPV:

-8.62%

IUSV:

-7.55%

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: 7.25% против 9.75% соответственно.


RPV

С начала года

10.07%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

7.57%

1 год

9.71%

5 лет

7.64%

10 лет

7.25%

IUSV

С начала года

11.40%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

5.31%

1 год

13.57%

5 лет

10.33%

10 лет

9.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPV и IUSV

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.


RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
График комиссии RPV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPV c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPV, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.671.12
Коэффициент Сортино RPV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.041.62
Коэффициент Омега RPV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.20
Коэффициент Кальмара RPV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.061.56
Коэффициент Мартина RPV, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.055.96
RPV
IUSV

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IUSV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.67
1.12
RPV
IUSV

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и IUSV

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности IUSV в 2.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
1.63%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%1.57%1.13%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
2.16%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.66%1.93%2.18%2.54%1.86%1.95%

Просадки

Сравнение просадок RPV и IUSV

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки IUSV в -60.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и IUSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.62%
-7.55%
RPV
IUSV

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и IUSV

Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что RPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.96%
3.27%
RPV
IUSV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab