PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с PGR

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

VTV (Vanguard Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VTV returned 12.70%/yr vs 24.19%/yr for PGR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VTV и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 12.70% против 24.19% соответственно.

VTV

1 день
0.11%
1 месяц
3.71%
С начала года
15.67%
6 месяцев
14.71%
1 год
27.03%
3 года*
18.13%
5 лет*
12.38%
10 лет*
12.70%

PGR

1 день
-2.00%
1 месяц
15.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
2.38%
1 год
-11.31%
3 года*
22.04%
5 лет*
20.15%
10 лет*
24.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		15.67%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
PGR
The Progressive Corporation		2.73%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between VTV and PGR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.55

Over the past year, the correlation between VTV and PGR has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с LMNDPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

VTV vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
-0.49

+3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
-0.55

+4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.94

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

-0.47

+4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.11

-0.72

+16.82

VTV vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и PGR

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-71.06%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-24.02%

+17.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-30.35%

+15.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-30.35%

+13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-30.35%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-19.57%

+19.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-14.54%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

15.82%

-14.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и PGR

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.55%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

9.28%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

17.50%

-9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

23.27%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

24.71%

-10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

24.54%

-7.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и PGR

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности PGR в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.32%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
VTV
Vanguard Value ETF		2.31%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and PGR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (9.28%) compared to VTV (3.55%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs PGR's -71.06%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор