PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGR с BRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PGR с BRO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Progressive Corporation (PGR) и Brown & Brown, Inc. (BRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGR или BRO.

Корреляция

Корреляция между PGR и BRO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PGR и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30,000.00%35,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38,553.73%
29,725.38%
PGR
BRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGR:

1.08

BRO:

1.91

Коэф-т Сортино

PGR:

1.54

BRO:

2.45

Коэф-т Омега

PGR:

1.21

BRO:

1.35

Коэф-т Кальмара

PGR:

2.15

BRO:

3.42

Коэф-т Мартина

PGR:

5.40

BRO:

9.51

Индекс Язвы

PGR:

4.89%

BRO:

4.08%

Дневная вол-ть

PGR:

24.62%

BRO:

20.34%

Макс. просадка

PGR:

-71.05%

BRO:

-54.08%

Текущая просадка

PGR:

-8.97%

BRO:

-8.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PGR:

$155.36B

BRO:

$33.75B

EPS

PGR:

$14.82

BRO:

$3.46

Коэффициент P/E

PGR:

17.88

BRO:

34.03

Коэффициент PEG

PGR:

7.02

BRO:

4.41

Коэффициент P/S

PGR:

1.98

BRO:

7.16

Коэффициент P/B

PGR:

5.37

BRO:

5.28

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$57.75B

BRO:

$3.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$37.47B

BRO:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$8.12B

BRO:

$1.22B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGR показывает доходность 12.84%, а BRO немного ниже – 12.33%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 28.96% против 22.87% соответственно.

PGR

С начала года

12.84%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

10.91%

1 год

28.82%

5 лет

28.82%

10 лет

28.96%

BRO

С начала года

12.33%

1 месяц

-6.02%

6 месяцев

10.37%

1 год

39.88%

5 лет

27.87%

10 лет

22.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGR и BRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGR c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PGR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PGR: 1.08
BRO: 1.91
Коэффициент Сортино PGR, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PGR: 1.54
BRO: 2.45
Коэффициент Омега PGR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PGR: 1.21
BRO: 1.35
Коэффициент Кальмара PGR, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PGR: 2.15
BRO: 3.42
Коэффициент Мартина PGR, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PGR: 5.40
BRO: 9.51

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа BRO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
1.91
PGR
BRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и BRO

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности BRO в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGR
The Progressive Corporation		1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.49%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%

Просадки

Сравнение просадок PGR и BRO

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.05%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и BRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.97%
-8.03%
PGR
BRO

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и BRO

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.75%
11.28%
PGR
BRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию