PortfoliosLab logo
Сравнение PGR с CB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PGR и CB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PGR и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18,280.50%
5,392.02%
PGR
CB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGR:

1.08

CB:

0.62

Коэф-т Сортино

PGR:

1.54

CB:

0.97

Коэф-т Омега

PGR:

1.21

CB:

1.13

Коэф-т Кальмара

PGR:

2.15

CB:

0.92

Коэф-т Мартина

PGR:

5.40

CB:

2.28

Индекс Язвы

PGR:

4.89%

CB:

5.78%

Дневная вол-ть

PGR:

24.62%

CB:

21.21%

Макс. просадка

PGR:

-71.05%

CB:

-64.24%

Текущая просадка

PGR:

-8.97%

CB:

-7.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PGR:

$155.36B

CB:

$113.01B

EPS

PGR:

$14.82

CB:

$20.77

Коэффициент P/E

PGR:

17.88

CB:

13.58

Коэффициент PEG

PGR:

7.02

CB:

2.46

Коэффициент P/S

PGR:

1.98

CB:

2.01

Коэффициент P/B

PGR:

5.37

CB:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$57.75B

CB:

$43.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$37.47B

CB:

$42.97B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$8.12B

CB:

$9.63B

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 28.96% против 12.08% соответственно.


PGR

С начала года

12.84%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

10.91%

1 год

28.82%

5 лет

28.82%

10 лет

28.96%

CB

С начала года

1.34%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

-2.45%

1 год

14.97%

5 лет

23.97%

10 лет

12.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGR и CB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGR c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PGR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PGR: 1.08
CB: 0.62
Коэффициент Сортино PGR, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PGR: 1.54
CB: 0.97
Коэффициент Омега PGR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PGR: 1.21
CB: 1.13
Коэффициент Кальмара PGR, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PGR: 2.15
CB: 0.92
Коэффициент Мартина PGR, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PGR: 5.40
CB: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа CB равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.62
PGR
CB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и CB

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности CB в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGR
The Progressive Corporation
1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%
CB
Chubb Limited
1.30%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%

Просадки

Сравнение просадок PGR и CB

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.05%, что больше максимальной просадки CB в -64.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и CB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.97%
-7.72%
PGR
CB

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и CB

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.75%
10.56%
PGR
CB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию