Сравнение PGR с CB
PGR (The Progressive Corporation) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PGR returned 23.46%/yr vs 12.77%/yr for CB. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PGR и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 13.64%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 23.46% против 12.77% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -8.16%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- -0.54%
- 1 год
- -6.73%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 23.46%
- Всё время*
- 16.84%
CB
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 12.77%
- Всё время*
- 11.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $642.27M | $699.14M | $607.36M | |
| $514.00M | $631.27M | $686.62M |
Сравнение доходности по годам PGR и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -0.54% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
CB Chubb Limited | 13.64% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between PGR and CB is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.51 |
The correlation between PGR and CB has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PGR:
$123.70B
CB:
$136.01B
PGR:
$19.67
CB:
$35.80
PGR:
10.82
CB:
9.85
PGR:
0.08
CB:
0.68
PGR:
1.40
CB:
3.97
PGR:
$89.43B
CB:
$35.28B
PGR:
$25.44B
CB:
$10.23B
PGR:
$15.15B
CB:
$15.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. CB — Ранг доходности на риск
PGR
CB
Сравнение PGR c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.58 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 9.84 | -10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и CB
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -50.99% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -9.36% | -10.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -14.35% | -16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -19.26% | -11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -42.59% | +12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.14% | -3.02% | -19.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -10.64% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 3.40% | +8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и CB
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 8.51% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 15.57% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 19.31% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.26% | 20.39% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 23.81% | +1.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и CB
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности CB в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
PGR The Progressive Corporation | 6.53% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и CB
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
CB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила о валовой прибыли в -6.85B при выручке в -10.99B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила об операционной прибыли в 14.07M при выручке в -10.99B, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
CB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила о чистой прибыли в 5.88B при выручке в -10.99B, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and CB have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (12.67%) compared to CB (8.51%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор