Сравнение PGR с CB
PGR (The Progressive Corporation) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PGR returned 23.53%/yr vs 12.29%/yr for CB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PGR и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 23.53% против 12.29% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- -3.79%
- 1 год
- -11.07%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 23.53%
CB
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам PGR и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -3.79% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
CB Chubb Limited | 10.79% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between PGR and CB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.51 |
The correlation between PGR and CB has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PGR:
$119.82B
CB:
$133.31B
PGR:
$19.67
CB:
$28.45
PGR:
10.46
CB:
12.08
PGR:
0.08
CB:
0.84
PGR:
1.35
CB:
2.84
PGR:
$89.43B
CB:
$48.15B
PGR:
$25.44B
CB:
$17.01B
PGR:
$15.15B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. CB — Ранг доходности на риск
PGR
CB
Сравнение PGR c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.73 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 7.36 | -8.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и CB
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -50.99% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -9.36% | -10.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -14.35% | -16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -19.26% | -11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -42.59% | +12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.68% | -4.84% | -19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -10.66% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.66% | 3.46% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и CB
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 8.20% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 14.23% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.25% | 18.65% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 20.39% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.78% | 23.73% | +1.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и CB
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности CB в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.14% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
PGR The Progressive Corporation | 6.75% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PGR and CB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (13.88%) compared to CB (8.20%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор