PortfoliosLab logo
Сравнение PGR с MET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PGR и MET составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PGR и MET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и MetLife, Inc. (MET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,462.42%
606.06%
PGR
MET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGR:

1.08

MET:

0.25

Коэф-т Сортино

PGR:

1.54

MET:

0.51

Коэф-т Омега

PGR:

1.21

MET:

1.08

Коэф-т Кальмара

PGR:

2.15

MET:

0.33

Коэф-т Мартина

PGR:

5.40

MET:

1.12

Индекс Язвы

PGR:

4.89%

MET:

6.44%

Дневная вол-ть

PGR:

24.62%

MET:

29.31%

Макс. просадка

PGR:

-71.05%

MET:

-82.93%

Текущая просадка

PGR:

-8.97%

MET:

-14.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PGR:

$155.36B

MET:

$51.68B

EPS

PGR:

$14.82

MET:

$5.94

Коэффициент P/E

PGR:

17.88

MET:

12.77

Коэффициент PEG

PGR:

7.02

MET:

1.01

Коэффициент P/S

PGR:

1.98

MET:

0.73

Коэффициент P/B

PGR:

5.37

MET:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$57.75B

MET:

$54.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$37.47B

MET:

$54.64B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$8.12B

MET:

$3.45B

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у MET с доходностью -7.58%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции MET по среднегодовой доходности: 28.96% против 7.99% соответственно.


PGR

С начала года

12.84%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

10.91%

1 год

28.82%

5 лет

28.82%

10 лет

28.96%

MET

С начала года

-7.58%

1 месяц

-10.41%

6 месяцев

-7.51%

1 год

7.67%

5 лет

21.83%

10 лет

7.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGR и MET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

MET
Ранг риск-скорректированной доходности MET, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MET, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGR c MET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PGR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PGR: 1.08
MET: 0.25
Коэффициент Сортино PGR, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PGR: 1.54
MET: 0.51
Коэффициент Омега PGR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PGR: 1.21
MET: 1.08
Коэффициент Кальмара PGR, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PGR: 2.15
MET: 0.33
Коэффициент Мартина PGR, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PGR: 5.40
MET: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа MET равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и MET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.25
PGR
MET

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и MET

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности MET в 2.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGR
The Progressive Corporation
1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%
MET
MetLife, Inc.
2.90%2.63%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%0.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGR и MET

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.05%, что меньше максимальной просадки MET в -82.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и MET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.97%
-14.25%
PGR
MET

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и MET

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 13.75%, в то время как у MetLife, Inc. (MET) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.75%
19.02%
PGR
MET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и MET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию