PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGR с ALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PGR с ALL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Progressive Corporation (PGR) и The Allstate Corporation (ALL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGR или ALL.

Корреляция

Корреляция между PGR и ALL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PGR и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19,635.63%
2,732.08%
PGR
ALL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGR:

1.08

ALL:

0.47

Коэф-т Сортино

PGR:

1.54

ALL:

0.80

Коэф-т Омега

PGR:

1.21

ALL:

1.11

Коэф-т Кальмара

PGR:

2.15

ALL:

0.87

Коэф-т Мартина

PGR:

5.40

ALL:

2.32

Индекс Язвы

PGR:

4.89%

ALL:

5.30%

Дневная вол-ть

PGR:

24.62%

ALL:

25.84%

Макс. просадка

PGR:

-71.05%

ALL:

-77.03%

Текущая просадка

PGR:

-8.97%

ALL:

-8.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PGR:

$155.36B

ALL:

$51.15B

EPS

PGR:

$14.82

ALL:

$16.99

Коэффициент P/E

PGR:

17.88

ALL:

11.35

Коэффициент PEG

PGR:

7.02

ALL:

1.99

Коэффициент P/S

PGR:

1.98

ALL:

0.80

Коэффициент P/B

PGR:

5.37

ALL:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$57.75B

ALL:

$48.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$37.47B

ALL:

$48.85B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$8.12B

ALL:

$4.87B

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у ALL с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции ALL по среднегодовой доходности: 28.96% против 13.06% соответственно.

PGR

С начала года

12.84%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

10.91%

1 год

28.82%

5 лет

28.82%

10 лет

28.96%

ALL

С начала года

0.56%

1 месяц

-7.82%

6 месяцев

3.52%

1 год

14.19%

5 лет

16.64%

10 лет

13.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGR и ALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGR c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PGR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PGR: 1.08
ALL: 0.47
Коэффициент Сортино PGR, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PGR: 1.54
ALL: 0.80
Коэффициент Омега PGR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PGR: 1.21
ALL: 1.11
Коэффициент Кальмара PGR, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PGR: 2.15
ALL: 0.87
Коэффициент Мартина PGR, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PGR: 5.40
ALL: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа ALL равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.47
PGR
ALL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и ALL

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности ALL в 1.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGR
The Progressive Corporation		1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%
ALL
The Allstate Corporation		1.95%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%

Просадки

Сравнение просадок PGR и ALL

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.05%, что меньше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и ALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.97%
-8.22%
PGR
ALL

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и ALL

The Progressive Corporation (PGR) и The Allstate Corporation (ALL) имеют волатильность 13.75% и 13.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.75%
13.21%
PGR
ALL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию