PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с ALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с ALL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and ALL (The Allstate Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PGR returned 22.91%/yr vs 14.54%/yr for ALL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PGR и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у ALL с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции ALL по среднегодовой доходности: 22.91% против 14.54% соответственно.

PGR

1 день
0.99%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-8.45%
1 год
-26.26%
3 года*
18.34%
5 лет*
16.84%
10 лет*
22.91%

ALL

1 день
0.72%
1 месяц
-3.00%
С начала года
2.34%
6 месяцев
3.22%
1 год
4.51%
3 года*
27.16%
5 лет*
11.78%
10 лет*
14.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и ALL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-8.70%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
ALL
The Allstate Corporation		2.34%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%

Correlation

The correlation between PGR and ALL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1993 г.

0.55

The correlation between PGR and ALL shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

ALL:

$45.76

Коэффициент P/E

PGR:

10.16

ALL:

4.61

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

ALL:

0.13

Коэффициент P/S

PGR:

1.31

ALL:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

ALL:

$67.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

ALL:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

ALL:

$13.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

The Allstate Corporation

Часто сравнивают с PGR:
PGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с METPGR с AON
Часто сравнивают с ALL:
ALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFCALL с BRK-B

Доходность на риск

PGR vs. ALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGRALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
0.20

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
0.42

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.05

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.39

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

0.94

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGR vs. ALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа ALL равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGRALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

0.20

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.59

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.37

+0.21

Просадки

Сравнение просадок PGR и ALL

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и ALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-77.03%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.64%

-11.48%

-16.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-14.11%

-16.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-27.35%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-41.39%

+11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.53%

-5.62%

-22.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-16.44%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.45%

4.81%

+14.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и ALL

The Progressive Corporation (PGR) и The Allstate Corporation (ALL) имеют волатильность 5.89% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.16%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

16.21%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

23.22%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

25.33%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

24.87%

-0.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и ALL

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности ALL в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		2.45%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
PGR
The Progressive Corporation		7.11%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B20222023202420252026
22.74B
16.94B
(PGR) Общая выручка
(ALL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и ALL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и The Allstate Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
29.3%
0
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and ALL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALL has higher volatility (6.16%) compared to PGR (5.89%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs ALL's -77.03%.

ALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и ALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор