Сравнение PGR с MCHP
PGR (The Progressive Corporation) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MCHP operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, PGR returned 22.91%/yr vs 16.22%/yr for MCHP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и MCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 52.78%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 22.91% против 16.22% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 22.91%
MCHP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 52.78%
- 6 месяцев
- 50.42%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам PGR и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -8.70% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 52.78% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
Correlation
The correlation between PGR and MCHP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.23 |
The correlation between PGR and MCHP shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
MCHP:
$0.43
PGR:
10.16
MCHP:
224.17
PGR:
0.08
MCHP:
3.38
PGR:
1.31
MCHP:
8.30
PGR:
$87.65B
MCHP:
$4.71B
PGR:
$23.23B
MCHP:
$2.72B
PGR:
$14.81B
MCHP:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. MCHP — Ранг доходности на риск
PGR
MCHP
Сравнение PGR c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGR | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.24 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.55 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 4.12 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGR | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | 1.24 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.15 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.39 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.43 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PGR и MCHP
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и MCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -63.77% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.64% | -34.41% | +6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -63.77% | +33.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -63.77% | +33.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -63.77% | +33.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.53% | -5.96% | -22.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -16.71% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.45% | 12.88% | +6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и MCHP
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 5.89%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 12.16% | -6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 32.24% | -15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 42.78% | -20.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 43.89% | -19.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 41.75% | -17.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и MCHP
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности MCHP в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.89% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
PGR The Progressive Corporation | 7.11% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и MCHP
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and MCHP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (12.16%) compared to PGR (5.89%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs MCHP's -63.77%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и MCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор