PortfoliosLab logo
Сравнение PGR с MCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PGR и MCHP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности PGR и MCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGR:

1.62

MCHP:

-0.65

Коэф-т Сортино

PGR:

2.06

MCHP:

-0.80

Коэф-т Омега

PGR:

1.29

MCHP:

0.90

Коэф-т Кальмара

PGR:

3.08

MCHP:

-0.62

Коэф-т Мартина

PGR:

7.84

MCHP:

-1.15

Индекс Язвы

PGR:

4.84%

MCHP:

34.11%

Дневная вол-ть

PGR:

24.62%

MCHP:

59.58%

Макс. просадка

PGR:

-71.05%

MCHP:

-63.77%

Текущая просадка

PGR:

-4.25%

MCHP:

-39.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PGR:

$163.41B

MCHP:

$30.31B

EPS

PGR:

$14.91

MCHP:

-$0.01

Коэффициент PEG

PGR:

7.27

MCHP:

5.70

Коэффициент P/S

PGR:

2.08

MCHP:

6.89

Коэффициент P/B

PGR:

5.61

MCHP:

4.28

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$78.52B

MCHP:

$4.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$78.51B

MCHP:

$2.47B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$11.57B

MCHP:

$857.70M

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 29.25% против 11.23% соответственно.


PGR

С начала года

18.69%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

6.11%

1 год

39.60%

3 года

33.69%

5 лет

32.12%

10 лет

29.25%

MCHP

С начала года

3.88%

1 месяц

26.11%

6 месяцев

-12.91%

1 год

-38.59%

3 года

-4.87%

5 лет

6.14%

10 лет

11.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Progressive Corporation

Microchip Technology Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGR и MCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

MCHP
Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGR c MCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа MCHP равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и MCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и MCHP

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности MCHP в 3.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGR
The Progressive Corporation
1.76%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%
MCHP
Microchip Technology Incorporated
3.10%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%

Просадки

Сравнение просадок PGR и MCHP

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.05%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и MCHP.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и MCHP

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 6.06%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 17.52%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и MCHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
20.40B
970.50M
(PGR) Общая выручка
(MCHP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и MCHP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Microchip Technology Incorporated.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
51.6%
(PGR) Валовая рентабельность
(MCHP) Валовая рентабельность
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.40B при выручке в 20.40B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MCHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 501.10M при выручке в 970.50M, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 20.40B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

MCHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в -100.30M при выручке в 970.50M, что соответствует операционной рентабельности -10.3%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 20.40B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

MCHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в -156.80M при выручке в 970.50M, что соответствует чистой рентабельности -16.2%.