PortfoliosLab logo
Сравнение PGR с MCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PGR и MCHP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности PGR и MCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%40,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19,632.97%
30,334.54%
PGR
MCHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGR:

1.47

MCHP:

-0.65

Коэф-т Сортино

PGR:

1.92

MCHP:

-0.79

Коэф-т Омега

PGR:

1.27

MCHP:

0.90

Коэф-т Кальмара

PGR:

2.83

MCHP:

-0.60

Коэф-т Мартина

PGR:

7.04

MCHP:

-1.15

Индекс Язвы

PGR:

4.95%

MCHP:

33.53%

Дневная вол-ть

PGR:

24.64%

MCHP:

58.38%

Макс. просадка

PGR:

-71.05%

MCHP:

-63.77%

Текущая просадка

PGR:

-2.27%

MCHP:

-43.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PGR:

$166.79B

MCHP:

$25.77B

EPS

PGR:

$14.83

MCHP:

$0.57

Коэффициент P/E

PGR:

19.18

MCHP:

84.05

Коэффициент PEG

PGR:

7.51

MCHP:

5.70

Коэффициент P/S

PGR:

2.12

MCHP:

5.40

Коэффициент P/B

PGR:

5.75

MCHP:

4.27

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$78.52B

MCHP:

$3.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$58.11B

MCHP:

$1.84B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$8.20B

MCHP:

$958.00M

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность 21.15%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 29.77% против 10.61% соответственно.


PGR

С начала года

21.15%

1 месяц

5.33%

6 месяцев

11.00%

1 год

35.94%

5 лет

33.57%

10 лет

29.77%

MCHP

С начала года

-2.80%

1 месяц

23.23%

6 месяцев

-22.97%

1 год

-38.01%

5 лет

6.15%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGR и MCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

MCHP
Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGR c MCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа MCHP равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и MCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.47
-0.65
PGR
MCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и MCHP

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности MCHP в 3.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGR
The Progressive Corporation
1.72%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%
MCHP
Microchip Technology Incorporated
3.28%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%

Просадки

Сравнение просадок PGR и MCHP

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.05%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.27%
-43.27%
PGR
MCHP

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и MCHP

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.53%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 23.67%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.53%
23.67%
PGR
MCHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и MCHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
20.41B
1.03B
(PGR) Общая выручка
(MCHP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию