PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с MCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с MCHP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MCHP operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, PGR returned 24.82%/yr vs 16.04%/yr for MCHP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и MCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 46.72%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 24.82% против 16.04% соответственно.

PGR

1 день
2.23%
1 месяц
10.52%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.06%
1 год
-11.73%
3 года*
22.04%
5 лет*
20.55%
10 лет*
24.82%

MCHP

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.02%
С начала года
46.72%
6 месяцев
43.04%
1 год
34.87%
3 года*
6.73%
5 лет*
6.69%
10 лет*
16.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и MCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		3.03%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
MCHP
Microchip Technology Incorporated		46.72%14.61%-34.96%30.90%-17.98%27.49%33.73%48.02%-16.71%39.46%

Correlation

The correlation between PGR and MCHP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г.

0.22

The correlation between PGR and MCHP shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.67

MCHP:

$0.43

Коэффициент P/E

PGR:

11.21

MCHP:

215.28

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

MCHP:

3.25

Коэффициент P/S

PGR:

1.45

MCHP:

7.97

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$89.43B

MCHP:

$4.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$25.44B

MCHP:

$2.72B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$15.15B

MCHP:

$1.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Microchip Technology Incorporated

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с METPGR с AON
Часто сравнивают с MCHP:
MCHP с MRVLMCHP с ADIMCHP с NXPIMCHP с QCOMMCHP с MPWRMCHP с CDNSMCHP с ENTG

Доходность на риск

PGR vs. MCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MCHP
Ранг доходности на риск MCHP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c MCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRMCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
0.77

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
1.41

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.17

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.02

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

2.68

-3.43

PGR vs. MCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа MCHP равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и MCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и MCHP

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и MCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRMCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-63.77%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-34.41%

+10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-63.77%

+33.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-63.77%

+33.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-63.77%

+33.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.34%

-9.96%

-9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-16.70%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

13.03%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и MCHP

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 8.05%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 20.49%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRMCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

20.49%

-12.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

34.78%

-17.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

45.73%

-22.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.62%

44.57%

-19.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

42.11%

-17.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и MCHP

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности MCHP в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHP
Microchip Technology Incorporated		1.97%2.86%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.07%
PGR
The Progressive Corporation		6.30%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и MCHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.18B
1.31B
(PGR) Общая выручка
(MCHP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и MCHP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Microchip Technology Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
37.7%
73.8%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

MCHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

MCHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

MCHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and MCHP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHP has higher volatility (20.49%) compared to PGR (8.05%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs MCHP's -63.77%.

MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и MCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор