PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGR с AFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PGR с AFL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Progressive Corporation (PGR) и Aflac Incorporated (AFL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGR или AFL.

Корреляция

Корреляция между PGR и AFL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PGR и AFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Aflac Incorporated (AFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62,787.99%
18,721.27%
PGR
AFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGR:

1.08

AFL:

1.44

Коэф-т Сортино

PGR:

1.54

AFL:

1.91

Коэф-т Омега

PGR:

1.21

AFL:

1.29

Коэф-т Кальмара

PGR:

2.15

AFL:

2.51

Коэф-т Мартина

PGR:

5.40

AFL:

5.94

Индекс Язвы

PGR:

4.89%

AFL:

5.32%

Дневная вол-ть

PGR:

24.62%

AFL:

21.93%

Макс. просадка

PGR:

-71.05%

AFL:

-82.71%

Текущая просадка

PGR:

-8.97%

AFL:

-5.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PGR:

$155.36B

AFL:

$58.92B

EPS

PGR:

$14.82

AFL:

$9.63

Коэффициент P/E

PGR:

17.88

AFL:

11.21

Коэффициент PEG

PGR:

7.02

AFL:

0.93

Коэффициент P/S

PGR:

1.98

AFL:

3.11

Коэффициент P/B

PGR:

5.37

AFL:

2.28

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$57.75B

AFL:

$13.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$37.47B

AFL:

$13.69B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$8.12B

AFL:

$4.25B

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у AFL с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции AFL по среднегодовой доходности: 28.96% против 15.60% соответственно.

PGR

С начала года

12.84%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

10.91%

1 год

28.82%

5 лет

28.82%

10 лет

28.96%

AFL

С начала года

4.93%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-0.65%

1 год

31.60%

5 лет

27.51%

10 лет

15.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGR и AFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
AFL
Ранг риск-скорректированной доходности AFL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGR c AFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PGR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PGR: 1.08
AFL: 1.44
Коэффициент Сортино PGR, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PGR: 1.54
AFL: 1.91
Коэффициент Омега PGR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PGR: 1.21
AFL: 1.29
Коэффициент Кальмара PGR, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PGR: 2.15
AFL: 2.51
Коэффициент Мартина PGR, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PGR: 5.40
AFL: 5.94

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFL равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и AFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
1.44
PGR
AFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и AFL

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности AFL в 1.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGR
The Progressive Corporation		1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%
AFL
Aflac Incorporated		1.93%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%

Просадки

Сравнение просадок PGR и AFL

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.05%, что меньше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и AFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.97%
-5.40%
PGR
AFL

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и AFL

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.75%
12.33%
PGR
AFL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и AFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию