PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTV с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

VTV и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VTV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTV и MDLV

2026 (YTD)202520242023
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%11.01%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с DEW

Сравнение комиссий VTV и MDLV

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

VTV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.19

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.63

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

6.39

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.19

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.01

-0.51

Корреляция

Корреляция между VTV и MDLV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и MDLV

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTV и MDLV

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

VTVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-10.71%

-48.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-9.55%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-2.85%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-2.34%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.22%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и MDLV

Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.47%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

6.50%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

11.89%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

10.55%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

10.55%

+6.12%