PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с MDLV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VTV is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, VTV returned 19.06%/yr vs 12.84%/yr for MDLV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VTV charges 0.04%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности VTV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.54%.

VTV

1 день
1.33%
1 месяц
3.94%
С начала года
16.08%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.72%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.32%

MDLV

1 день
0.53%
1 месяц
-0.15%
С начала года
10.54%
6 месяцев
9.98%
1 год
19.70%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и MDLV

2026 (YTD)202520242023
VTV
Vanguard Value ETF		16.08%15.27%15.95%9.58%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.54%13.30%10.16%-0.14%

Correlation

The correlation between VTV and MDLV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2023 г.

0.83

The correlation between VTV and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и MDLV

Секторы
VTV
MDLV

Финансовые услуги

21.5%
14.9%

Технологии

16.4%
10.0%

Здравоохранение

14.1%
7.8%

Промышленность

13.9%
14.6%

Потребительский защитный сектор

8.9%
8.3%

Энергетика

7.4%
14.1%

Коммунальные услуги

4.8%
14.6%

Потребительский циклический сектор

4.0%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.4%

Сырьевые материалы

3.0%
2.7%

Недвижимость

2.7%
2.3%

Финансовые услуги

VTV
21.5%
MDLV
14.9%

Технологии

VTV
16.4%
MDLV
10.0%

Здравоохранение

VTV
14.1%
MDLV
7.8%

Промышленность

VTV
13.9%
MDLV
14.6%

Потребительский защитный сектор

VTV
8.9%
MDLV
8.3%

Энергетика

VTV
7.4%
MDLV
14.1%

Коммунальные услуги

VTV
4.8%
MDLV
14.6%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
MDLV
4.4%

Коммуникационные услуги

VTV
3.1%
MDLV
6.4%

Сырьевые материалы

VTV
3.0%
MDLV
2.7%

Недвижимость

VTV
2.7%
MDLV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с EQINMDLV с SPLVMDLV с JHDVMDLV с VMAX

Доходность на риск

VTV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.22

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.19

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

4.64

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

14.27

+2.85

VTV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и MDLV

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-10.71%

-48.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-4.27%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-10.71%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.57%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-2.27%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.38%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и MDLV

Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.98%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

6.75%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

8.94%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

10.51%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

10.51%

+6.13%

Сравнение комиссий VTV и MDLV

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и MDLV

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности MDLV в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.79%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.80%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and MDLV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (3.51%) compared to MDLV (2.98%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, VTV leads with 19.06% vs 12.84% for MDLV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTV has performed better with a 19.06% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.80% for VTV.

They also come from different issuers: Vanguard and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.58% for MDLV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор