PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDLV с SPLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDLV с SPLV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).

MDLV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDLV или SPLV.

Корреляция

Корреляция между MDLV и SPLV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MDLV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDLV:

0.54

SPLV:

1.01

Коэф-т Сортино

MDLV:

0.89

SPLV:

1.51

Коэф-т Омега

MDLV:

1.13

SPLV:

1.22

Коэф-т Кальмара

MDLV:

0.72

SPLV:

1.56

Коэф-т Мартина

MDLV:

2.35

SPLV:

4.87

Индекс Язвы

MDLV:

3.28%

SPLV:

2.92%

Дневная вол-ть

MDLV:

12.54%

SPLV:

13.08%

Макс. просадка

MDLV:

-10.71%

SPLV:

-36.26%

Текущая просадка

MDLV:

-4.01%

SPLV:

-2.82%

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 4.50%.

MDLV

С начала года

2.95%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

-1.55%

1 год

6.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPLV

С начала года

4.50%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

-0.15%

1 год

13.09%

5 лет

11.40%

10 лет

9.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MDLV и SPLV

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDLV и SPLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг риск-скорректированной доходности MDLV, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг риск-скорректированной доходности SPLV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDLV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SPLV равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и SPLV

MDLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		1.74%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%2.20%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и SPLV

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и SPLV

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 3.43%, в то время как у Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...