Сравнение MDLV с SPLV
MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - MDLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Morgan Dempsey, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. MDLV is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past 3 years, MDLV returned 12.76%/yr vs 8.73%/yr for SPLV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDLV charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.
Доходность
Сравнение доходности MDLV и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLV показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 5.74%.
MDLV
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам MDLV и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 9.96% | 13.30% | 10.16% | -0.14% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 5.74% | 4.10% | 13.93% | -0.21% |
Correlation
The correlation between MDLV and SPLV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between MDLV and SPLV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLV vs. SPLV — Ранг доходности на риск
MDLV
SPLV
Сравнение MDLV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLV | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.09 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 0.67 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 1.55 | +11.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLV и SPLV
Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.71% | -36.26% | +25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -7.41% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.71% | -9.64% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.84% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -3.55% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 3.21% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLV и SPLV
Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.99%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 4.27% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 7.38% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 10.22% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 12.50% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 15.39% | -4.87% |
Сравнение комиссий MDLV и SPLV
MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLV и SPLV
Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SPLV в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.81% | 3.00% | 2.78% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.15% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
MDLV and SPLV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLV has higher volatility (4.27%) compared to MDLV (2.99%). In terms of maximum drawdown, MDLV dropped -10.71% vs SPLV's -36.26%.
On 3-year performance, MDLV leads with 12.76% vs 8.73% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MDLV has performed better with a 12.76% return vs 8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.
MDLV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.15% for SPLV.
MDLV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: Morgan Dempsey and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for MDLV and 0.25% for SPLV.
MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLV и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор