PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDLV с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

MDLV и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MDLV и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLV и ELCV

2026 (YTD)20252024
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%-5.28%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTVMDLV с DEW
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с ABEQELCV с MFVLELCV с CSTKELCV с GCOWELCV с CGVVELCV с ESSC

Сравнение комиссий MDLV и ELCV

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
ELCV
Eventide High Dividend ETF

Доходность на риск

MDLV vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.68

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.63

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

7.74

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.77

+0.24

Корреляция

Корреляция между MDLV и ELCV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и ELCV

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности ELCV в 1.94%

TTM202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и ELCV

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

MDLVELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-18.38%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-11.79%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-2.69%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-4.11%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.48%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и ELCV

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.47%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDLVELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

4.30%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

8.89%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

15.15%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

15.70%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

15.70%

-5.15%