PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLV с HDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - MDLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Morgan Dempsey, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. MDLV is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past 3 years, MDLV returned 13.07%/yr vs 15.28%/yr for HDV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MDLV charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности MDLV и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.48%.

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLV и HDV

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%0.68%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%11.90%14.16%3.53%

Correlation

The correlation between MDLV and HDV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.89

The correlation between MDLV and HDV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDLV и HDV

Секторы
MDLV
HDV

Коммунальные услуги

15.2%
9.2%

Промышленность

15.0%
1.4%

Финансовые услуги

14.9%
11.1%

Энергетика

14.4%
22.3%

Технологии

9.3%
8.2%

Потребительский защитный сектор

8.2%
24.1%

Здравоохранение

7.9%
16.5%

Коммуникационные услуги

6.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

3.9%
6.1%

Сырьевые материалы

2.6%
1.2%

Недвижимость

2.2%

-

Коммунальные услуги

MDLV
15.2%
HDV
9.2%

Промышленность

MDLV
15.0%
HDV
1.4%

Финансовые услуги

MDLV
14.9%
HDV
11.1%

Энергетика

MDLV
14.4%
HDV
22.3%

Технологии

MDLV
9.3%
HDV
8.2%

Потребительский защитный сектор

MDLV
8.2%
HDV
24.1%

Здравоохранение

MDLV
7.9%
HDV
16.5%

Коммуникационные услуги

MDLV
6.4%
HDV
0.1%

Потребительский циклический сектор

MDLV
3.9%
HDV
6.1%

Сырьевые материалы

MDLV
2.6%
HDV
1.2%

Недвижимость

MDLV
2.2%
HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDVMDLV с VMAX
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

MDLV vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.29

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.38

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

4.30

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

11.97

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.29

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.73

+0.35

Просадки

Сравнение просадок MDLV и HDV

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLVHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-37.04%

+26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-5.18%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.71%

-10.49%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.86%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-3.09%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.86%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и HDV

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.83%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLVHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.23%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

7.54%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

9.75%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

12.82%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

15.73%

-5.22%

Сравнение комиссий MDLV и HDV

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и HDV

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности HDV в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDLV and HDV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.23%) compared to MDLV (2.83%). In terms of maximum drawdown, MDLV dropped -10.71% vs HDV's -37.04%.

On 3-year performance, HDV leads with 15.28% vs 13.07% for MDLV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HDV has performed better with a 15.28% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

HDV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 2.78% for MDLV.

MDLV is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Morgan Dempsey and iShares. Their fees differ too: 0.58% for MDLV and 0.08% for HDV.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLV и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор