PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с EQIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLV с EQIN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) and EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MDLV returned 12.91%/yr vs 15.15%/yr for EQIN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MDLV charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for EQIN.

Доходность

Сравнение доходности MDLV и EQIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у EQIN с доходностью 8.62%.

MDLV

1 день
-0.18%
1 месяц
2.40%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.81%
1 год
21.31%
3 года*
12.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQIN

1 день
-0.38%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.78%
1 год
19.00%
3 года*
15.15%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLV и EQIN

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.74%13.30%10.16%0.68%
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		8.62%9.37%13.82%12.69%

Correlation

The correlation between MDLV and EQIN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.81

The correlation between MDLV and EQIN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDLV и EQIN

Секторы
MDLV
EQIN

Коммунальные услуги

15.2%
3.7%

Промышленность

15.0%
13.1%

Финансовые услуги

14.9%
27.1%

Энергетика

14.4%
13.3%

Технологии

9.3%
9.7%

Потребительский защитный сектор

8.2%
11.7%

Здравоохранение

7.9%
5.1%

Коммуникационные услуги

6.4%
6.2%

Потребительский циклический сектор

3.9%
7.8%

Сырьевые материалы

2.6%
2.2%

Недвижимость

2.2%

-

Коммунальные услуги

MDLV
15.2%
EQIN
3.7%

Промышленность

MDLV
15.0%
EQIN
13.1%

Финансовые услуги

MDLV
14.9%
EQIN
27.1%

Энергетика

MDLV
14.4%
EQIN
13.3%

Технологии

MDLV
9.3%
EQIN
9.7%

Потребительский защитный сектор

MDLV
8.2%
EQIN
11.7%

Здравоохранение

MDLV
7.9%
EQIN
5.1%

Коммуникационные услуги

MDLV
6.4%
EQIN
6.2%

Потребительский циклический сектор

MDLV
3.9%
EQIN
7.8%

Сырьевые материалы

MDLV
2.6%
EQIN
2.2%

Недвижимость

MDLV
2.2%
EQIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Columbia U.S. Equity Income ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с JHDVMDLV с VMAX
Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с NJNKEQIN с SBNDEQIN с LSVDEQIN с SEMIEQIN с DIVZEQIN с ILCV

Доходность на риск

MDLV vs. EQIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c EQIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVEQINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.85

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.71

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

3.53

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.76

10.50

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. EQIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа EQIN равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и EQIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVEQINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.85

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.66

+0.41

Просадки

Сравнение просадок MDLV и EQIN

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки EQIN в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и EQIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLVEQINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-42.16%

+31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-5.41%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.71%

-12.05%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.38%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-4.89%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.81%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и EQIN

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что MDLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLVEQINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.52%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

7.68%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

10.35%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

14.67%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

18.63%

-8.12%

Сравнение комиссий MDLV и EQIN

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EQIN в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и EQIN

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности EQIN в 1.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.89%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.79%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDLV and EQIN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (2.79%) compared to EQIN (2.52%). In terms of maximum drawdown, MDLV dropped -10.71% vs EQIN's -42.16%.

On 3-year performance, EQIN leads with 15.15% vs 12.91% for MDLV. On fees, EQIN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQIN has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EQIN has performed better with a 15.15% return vs 12.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQIN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.89% for EQIN.

They also come from different issuers: Morgan Dempsey and Columbia. Their fees differ too: 0.58% for MDLV and 0.35% for EQIN.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLV и EQIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор