PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDLV с EQIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLV с EQIN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) and EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - MDLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Morgan Dempsey, while EQIN is a Dividend fund actively managed by Columbia. Both are actively managed. Over the past 3 years, MDLV returned 13.11%/yr vs 14.55%/yr for EQIN. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. MDLV charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for EQIN.

Доходность

Сравнение доходности MDLV и EQIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у EQIN с доходностью 14.32%.

MDLV

1 день
-0.31%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
4.43%
С начала года
12.59%
1 год
19.56%
3 года*
13.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.89%

EQIN

1 день
0.04%
1 месяц
2.60%
6 месяцев
7.08%
С начала года
14.32%
1 год
23.08%
3 года*
14.55%
5 лет*
11.33%
10 лет*
12.28%
Всё время*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQIN

Columbia U.S. Equity Income ETF
$522.04K$664.79K$771.58K

MDLV

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
$184.92K$163.04K$191.55K

Сравнение доходности по годам MDLV и EQIN

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		12.59%13.30%10.16%-0.14%
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		14.32%9.37%13.82%11.33%

Correlation

The correlation between MDLV and EQIN is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2023 г.

0.81

The correlation between MDLV and EQIN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDLV и EQIN

Секторы
MDLV
EQIN

Финансовые услуги

15.4%
28.9%

Коммунальные услуги

15.3%
4.3%

Промышленность

15.1%
10.5%

Энергетика

13.6%
12.5%

Технологии

9.6%
10.3%

Здравоохранение

8.6%
7.3%

Потребительский защитный сектор

8.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
5.7%

Потребительский циклический сектор

4.4%
8.6%

Сырьевые материалы

2.4%
1.9%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

MDLV
15.4%
EQIN
28.9%

Коммунальные услуги

MDLV
15.3%
EQIN
4.3%

Промышленность

MDLV
15.1%
EQIN
10.5%

Энергетика

MDLV
13.6%
EQIN
12.5%

Технологии

MDLV
9.6%
EQIN
10.3%

Здравоохранение

MDLV
8.6%
EQIN
7.3%

Потребительский защитный сектор

MDLV
8.3%
EQIN
10.1%

Коммуникационные услуги

MDLV
5.5%
EQIN
5.7%

Потребительский циклический сектор

MDLV
4.4%
EQIN
8.6%

Сырьевые материалы

MDLV
2.4%
EQIN
1.9%

Недвижимость

MDLV
1.9%
EQIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Columbia U.S. Equity Income ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с VMAXMDLV с JHDVMDLV с SPLVMDLV с BGIG
Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с SEMIEQIN с HYSDEQIN с ILCVEQIN с DIVZEQIN с SBND

Доходность на риск

MDLV vs. EQIN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MDLV c EQIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDLVEQINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.22

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.25

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

4.28

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

13.24

+1.19

MDLV vs. EQIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQIN равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и EQIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDLV и EQIN

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки EQIN в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и EQIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLVEQINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-42.16%

+31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-5.41%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.71%

-12.05%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

0.00%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-4.82%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.75%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и EQIN

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 3.04%, в то время как у Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLVEQINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.25%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

7.34%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

10.44%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

14.52%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

18.47%

-7.96%

Сравнение комиссий MDLV и EQIN

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EQIN в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и EQIN

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности EQIN в 1.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.83%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.69%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDLV and EQIN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQIN has higher volatility (3.25%) compared to MDLV (3.04%). In terms of maximum drawdown, MDLV dropped -10.71% vs EQIN's -42.16%.

On 3-year performance, EQIN leads with 14.55% vs 13.11% for MDLV. On fees, EQIN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EQIN has performed better with a 14.55% return vs 13.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQIN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.83% for EQIN.

MDLV is categorized as Large Cap Value Equities, while EQIN is Dividend. They also come from different issuers: Morgan Dempsey and Columbia. Their fees differ too: 0.58% for MDLV and 0.35% for EQIN.

EQIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLV и EQIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор