PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с EQIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDLV с EQIN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN).

MDLV и EQIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. EQIN - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MDLV и EQIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLV и EQIN

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		7.45%13.30%10.16%0.68%
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		3.86%9.37%13.82%12.69%

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у EQIN с доходностью 3.86%.

MDLV

1 день
0.56%
1 месяц
-1.60%
С начала года
7.45%
6 месяцев
10.21%
1 год
14.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQIN

1 день
0.17%
1 месяц
-2.49%
С начала года
3.86%
6 месяцев
6.77%
1 год
9.04%
3 года*
12.27%
5 лет*
10.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Columbia U.S. Equity Income ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с VTVMDLV с SCHV
Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с SEMIEQIN с SBNDEQIN с FDLEQIN с VLUEEQIN с NJNKEQIN с DIVZ

Сравнение комиссий MDLV и EQIN

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EQIN в 0.35%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF

Доходность на риск

MDLV vs. EQIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c EQIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVEQINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.63

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.99

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.88

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

3.25

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. EQIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа EQIN равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и EQIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVEQINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.63

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.64

+0.38

Корреляция

Корреляция между MDLV и EQIN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и EQIN

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности EQIN в 1.98%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.87%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.98%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и EQIN

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки EQIN в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и EQIN.

Загрузка...

Показатели просадок

MDLVEQINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-42.16%

+31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-7.78%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-4.06%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-4.95%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.86%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и EQIN

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.51%, в то время как у Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDLVEQINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.02%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

8.00%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

14.32%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

14.77%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

18.75%

-8.20%