PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с DVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDLV с DVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL).

MDLV и DVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. DVAL - это активно управляемый фонд от BrandywineGLOBAL. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MDLV и DVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLV и DVAL

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		2.79%8.74%12.84%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у DVAL с доходностью 2.79%.

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DVAL

1 день
0.29%
1 месяц
-3.43%
С начала года
2.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
11.37%
3 года*
11.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTVMDLV с DEW
Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с VFLODVAL с AVIVDVAL с VALQDVAL с ABEQDVAL с CSTKDVAL с valq

Сравнение комиссий MDLV и DVAL

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DVAL в 0.49%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Доходность на риск

MDLV vs. DVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c DVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVDVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.73

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.13

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.95

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

4.36

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. DVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа DVAL равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и DVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVDVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.73

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.72

+0.29

Корреляция

Корреляция между MDLV и DVAL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и DVAL

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности DVAL в 1.94%

TTM2025202420232022
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.94%2.00%2.82%1.16%13.13%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и DVAL

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки DVAL в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и DVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

MDLVDVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-18.11%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-12.21%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-4.22%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.73%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.65%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и DVAL

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.47%, в то время как у BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDLVDVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.47%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

7.78%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

15.65%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

14.40%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

14.40%

-3.85%