PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с DVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLV с DVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) and DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MDLV returned 12.68%/yr vs 12.66%/yr for DVAL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDLV charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for DVAL.

Доходность

Сравнение доходности MDLV и DVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у DVAL с доходностью 6.15%.

MDLV

1 день
-0.45%
1 месяц
1.67%
С начала года
10.21%
6 месяцев
11.06%
1 год
19.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

DVAL

1 день
-0.80%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.15%
6 месяцев
7.12%
1 год
12.93%
3 года*
12.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLV и DVAL

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.21%13.30%10.16%0.68%
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		6.15%8.74%12.84%10.13%

Correlation

The correlation between MDLV and DVAL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.80

The correlation between MDLV and DVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDLV и DVAL

Секторы
MDLV
DVAL

Коммунальные услуги

15.2%
1.1%

Промышленность

15.0%
14.7%

Финансовые услуги

14.9%
31.6%

Энергетика

14.4%
6.1%

Технологии

9.3%
11.1%

Потребительский защитный сектор

8.2%
6.6%

Здравоохранение

7.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

6.4%
10.0%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.2%

Сырьевые материалы

2.6%
0.1%

Недвижимость

2.2%

-

Коммунальные услуги

MDLV
15.2%
DVAL
1.1%

Промышленность

MDLV
15.0%
DVAL
14.7%

Финансовые услуги

MDLV
14.9%
DVAL
31.6%

Энергетика

MDLV
14.4%
DVAL
6.1%

Технологии

MDLV
9.3%
DVAL
11.1%

Потребительский защитный сектор

MDLV
8.2%
DVAL
6.6%

Здравоохранение

MDLV
7.9%
DVAL
7.9%

Коммуникационные услуги

MDLV
6.4%
DVAL
10.0%

Потребительский циклический сектор

MDLV
3.9%
DVAL
10.2%

Сырьевые материалы

MDLV
2.6%
DVAL
0.1%

Недвижимость

MDLV
2.2%
DVAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDVMDLV с VMAX
Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с ABEQDVAL с AVIVDVAL с ELCVDVAL с VFLODVAL с CSTKDVAL с VALQ

Доходность на риск

MDLV vs. DVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c DVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVDVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.23

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.84

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

2.09

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

6.71

+8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. DVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа DVAL равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и DVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVDVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.23

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.76

+0.30

Просадки

Сравнение просадок MDLV и DVAL

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки DVAL в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и DVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLVDVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-18.11%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-6.20%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.71%

-18.11%

+7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.09%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-3.64%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.93%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и DVAL

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) имеют волатильность 2.77% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLVDVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.73%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

7.62%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

10.59%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

14.24%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.52%

14.24%

-3.72%

Сравнение комиссий MDLV и DVAL

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DVAL в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и DVAL

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности DVAL в 1.88%

ПозицияTTM2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.88%2.00%2.82%1.16%13.13%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.80%3.00%2.78%2.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDLV and DVAL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (2.77%) compared to DVAL (2.73%). In terms of maximum drawdown, MDLV dropped -10.71% vs DVAL's -18.11%.

On 3-year performance, MDLV leads with 12.68% vs 12.66% for DVAL. On fees, DVAL is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MDLV has performed better with a 12.68% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVAL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.88% for DVAL.

They also come from different issuers: Morgan Dempsey and BrandywineGLOBAL. Their fees differ too: 0.58% for MDLV and 0.49% for DVAL.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLV и DVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор