PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с JHDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLV с JHDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) and JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MDLV returned 13.07%/yr vs 22.49%/yr for JHDV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDLV charges 0.58%/yr vs 0.34%/yr for JHDV.

Доходность

Сравнение доходности MDLV и JHDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у JHDV с доходностью 18.86%.

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHDV

1 день
0.10%
1 месяц
6.51%
С начала года
18.86%
6 месяцев
18.85%
1 год
33.95%
3 года*
22.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLV и JHDV

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%0.68%
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		18.86%14.76%20.25%15.38%

Correlation

The correlation between MDLV and JHDV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.59

The correlation between MDLV and JHDV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

John Hancock U.S. High Dividend ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с VMAX
Часто сравнивают с JHDV:
JHDV с SCHDJHDV с DGRWJHDV с FDVVJHDV с JHMLJHDV с SPLVJHDV с JHPIJHDV с IVV

Доходность на риск

MDLV vs. JHDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c JHDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVJHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.90

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.92

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

4.13

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

17.30

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. JHDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHDV равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и JHDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVJHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.90

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.37

-0.29

Просадки

Сравнение просадок MDLV и JHDV

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и JHDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLVJHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-18.97%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-8.26%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.71%

-18.97%

+8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.95%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-2.62%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.97%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и JHDV

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.83%, в то время как у John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLVJHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.23%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

8.96%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

11.74%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

15.68%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

15.68%

-5.17%

Сравнение комиссий MDLV и JHDV

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JHDV в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и JHDV

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности JHDV в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		1.99%2.40%2.50%2.77%0.85%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDLV and JHDV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHDV has higher volatility (3.23%) compared to MDLV (2.83%). In terms of maximum drawdown, MDLV dropped -10.71% vs JHDV's -18.97%.

On 3-year performance, JHDV leads with 22.49% vs 13.07% for MDLV. On fees, JHDV is cheaper at 0.34% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHDV has performed better with a 22.49% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHDV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.99% for JHDV.

They also come from different issuers: Morgan Dempsey and John Hancock. Their fees differ too: 0.58% for MDLV and 0.34% for JHDV.

JHDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLV и JHDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор