Сравнение MDLV с JHDV
MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) and JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MDLV returned 13.11%/yr vs 21.11%/yr for JHDV. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MDLV charges 0.58%/yr vs 0.34%/yr for JHDV.
Доходность
Сравнение доходности MDLV и JHDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLV показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у JHDV с доходностью 21.19%.
MDLV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.89%
JHDV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 21.19%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.24K | $16.16K | $32.58K | |
| $184.92K | $163.04K | $191.55K |
Сравнение доходности по годам MDLV и JHDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 12.59% | 13.30% | 10.16% | -0.14% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 21.19% | 14.76% | 20.25% | 14.84% |
Correlation
The correlation between MDLV and JHDV is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between MDLV and JHDV shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLV vs. JHDV — Ранг доходности на риск
MDLV
JHDV
Сравнение MDLV c JHDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLV | JHDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 3.41 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | 13.60 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLV и JHDV
Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и JHDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLV | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.71% | -18.97% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -8.26% | +3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.71% | -18.97% | +8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | 0.00% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -2.57% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 2.07% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLV и JHDV
Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 3.04%, в то время как у John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLV | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.80% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 9.84% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.12% | 12.44% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 15.60% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.51% | 15.60% | -5.09% |
Сравнение комиссий MDLV и JHDV
MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JHDV в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLV и JHDV
Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности JHDV в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 2.01% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.69% | 3.00% | 2.78% | 2.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDLV and JHDV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHDV has higher volatility (3.80%) compared to MDLV (3.04%). In terms of maximum drawdown, MDLV dropped -10.71% vs JHDV's -18.97%.
On 3-year performance, JHDV leads with 21.11% vs 13.11% for MDLV. On fees, JHDV is cheaper at 0.34% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JHDV has performed better with a 21.11% return vs 13.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHDV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.
MDLV has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.01% for JHDV.
They also come from different issuers: Morgan Dempsey and John Hancock. Their fees differ too: 0.58% for MDLV and 0.34% for JHDV.
JHDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLV и JHDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор