График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) показал доход в 7.20% с начала года и 14.59% за последние 12 месяцев.
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MDLV закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.00% | 3.29% | -2.09% | 7.20% | |||||||||
| 2025 | 2.50% | 4.62% | -1.16% | -3.61% | 1.36% | 2.46% | 0.63% | 2.48% | 1.47% | -0.99% | 2.88% | 0.17% | 13.30% |
| 2024 | 1.12% | 0.28% | 4.82% | -2.18% | 1.53% | -0.88% | 4.97% | 3.07% | 2.42% | -1.33% | 2.15% | -5.75% | 10.16% |
| 2023 | 1.46% | -6.55% | 3.08% | 1.50% | -1.32% | -3.01% | -2.26% | 5.10% | 3.22% | 0.68% |
Метрики бенчмарка
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF: годовая альфа составляет 3.55%, бета — 0.42, а R² — 0.35 относительно S&P 500 Index с 27.04.2023.
- Этот ETF участвовал в 52.70% снижения S&P 500 Index, но только в 52.32% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.42 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.35 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.35 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.55%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 52.32%
- Участие в снижении
- 52.70%
Комиссия
Комиссия MDLV составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDLV имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MDLV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.90 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.39 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.40 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 6.61 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MDLV в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Dempsey Large Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.85 | $0.72 | $0.57 |
Дивидендный доход | 2.88% | 3.00% | 2.78% | 2.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.72 |
| 2023 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF показал максимальную просадку в 10.71%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.
Текущая просадка Morgan Dempsey Large Cap Value ETF составляет 2.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.71% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | 59 | 3 июл. 2025 г. | 86 |
| -10.06% | 1 мая 2023 г. | 126 | 27 окт. 2023 г. | 44 | 2 янв. 2024 г. | 170 |
| -7.78% | 21 окт. 2024 г. | 56 | 10 янв. 2025 г. | 30 | 25 февр. 2025 г. | 86 |
| -4.27% | 3 мар. 2026 г. | 14 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.88% | 1 апр. 2024 г. | 12 | 16 апр. 2024 г. | 18 | 10 мая 2024 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...