- ISIN
- US02072L4822
- Эмитент
- Morgan Dempsey
- Дата выпуска
- 25 апр. 2023 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $32M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) прибавил 10.2% с начала года. Текущая цена акции MDLV — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) показал доход в 10.21% с начала года и 19.98% за последние 12 месяцев.
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MDLV по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MDLV закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.00% | 3.29% | -2.09% | 2.04% | 0.24% | 0.51% | 10.21% | ||||||
| 2025 | 2.50% | 4.62% | -1.16% | -3.61% | 1.36% | 2.46% | 0.63% | 2.48% | 1.47% | -0.99% | 2.88% | 0.17% | 13.30% |
| 2024 | 1.12% | 0.28% | 4.82% | -2.18% | 1.53% | -0.88% | 4.97% | 3.07% | 2.42% | -1.33% | 2.15% | -5.75% | 10.16% |
| 2023 | 1.46% | -6.55% | 3.08% | 1.50% | -1.32% | -3.01% | -2.26% | 5.10% | 3.22% | 0.68% |
Метрики бенчмарка
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF has an annualized alpha of 2.47%, beta of 0.41, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 2023.
- This ETF participated in 50.29% of S&P 500 Index downside but only 45.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.33 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.47%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 45.07%
- Участие в снижении
- 50.29%
Комиссия
Комиссия MDLV составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDLV имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MDLV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 2.93 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | 13.52 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Dempsey Large Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.85 | $0.72 | $0.57 |
Дивидендный доход | 2.80% | 3.00% | 2.78% | 2.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.72 |
| 2023 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF показал максимальную просадку в 10.71%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.
Текущая просадка Morgan Dempsey Large Cap Value ETF составляет 1.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -10.71%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 2mo 26d | 4mo 2dмарт 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.06%окт. 2023 г. | 5mo 29d | 2mo 7d | 8mo 6dмай 2023 г. - янв. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.78%янв. 2025 г. | 2mo 21d | 1mo 16d | 4mo 7dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.27%март 2026 г. | 17d | 1mo 29d | 2mo 16dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.88%апр. 2024 г. | 15d | 24d | 1mo 9dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| MDLV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.71% | -56.78% | +46.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -9.10% | +4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.71% | -18.90% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.74% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -10.72% | +8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.97% | -0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MDLV
Добавьте Morgan Dempsey Large Cap Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDLV