PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLV с VMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MDLV returned 21.29% vs 29.67% for VMAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDLV charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности MDLV и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 13.67%.

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
1.29%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.67%
6 месяцев
14.59%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLV и VMAX

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%2.97%
VMAX
Hartford US Value ETF		13.67%15.65%15.89%6.98%

Correlation

The correlation between MDLV and VMAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.71

The correlation between MDLV and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDLV и VMAX

Секторы
MDLV
VMAX

Коммунальные услуги

15.2%
5.7%

Промышленность

15.0%
5.6%

Финансовые услуги

14.9%
33.3%

Энергетика

14.4%
12.3%

Технологии

9.3%
10.8%

Потребительский защитный сектор

8.2%
3.9%

Здравоохранение

7.9%
11.0%

Коммуникационные услуги

6.4%
6.7%

Потребительский циклический сектор

3.9%
3.7%

Сырьевые материалы

2.6%
2.8%

Недвижимость

2.2%
4.3%

Коммунальные услуги

MDLV
15.2%
VMAX
5.7%

Промышленность

MDLV
15.0%
VMAX
5.6%

Финансовые услуги

MDLV
14.9%
VMAX
33.3%

Энергетика

MDLV
14.4%
VMAX
12.3%

Технологии

MDLV
9.3%
VMAX
10.8%

Потребительский защитный сектор

MDLV
8.2%
VMAX
3.9%

Здравоохранение

MDLV
7.9%
VMAX
11.0%

Коммуникационные услуги

MDLV
6.4%
VMAX
6.7%

Потребительский циклический сектор

MDLV
3.9%
VMAX
3.7%

Сырьевые материалы

MDLV
2.6%
VMAX
2.8%

Недвижимость

MDLV
2.2%
VMAX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB

Доходность на риск

MDLV vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.43

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.31

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

6.05

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

21.27

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVVMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.41

-0.33

Просадки

Сравнение просадок MDLV и VMAX

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLVVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-19.05%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-4.93%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-2.56%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.40%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и VMAX

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Hartford US Value ETF (VMAX) имеют волатильность 2.83% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLVVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.78%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

8.78%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

12.26%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

15.45%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

15.45%

-4.94%

Сравнение комиссий MDLV и VMAX

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и VMAX

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VMAX в 1.88%

ПозицияTTM202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.88%2.14%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDLV and VMAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (2.83%) compared to VMAX (2.78%). In terms of maximum drawdown, MDLV dropped -10.71% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.67% vs 21.29% for MDLV. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.67% return vs 21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.88% for VMAX.

They also come from different issuers: Morgan Dempsey and Hartford. Their fees differ too: 0.58% for MDLV and 0.29% for VMAX.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLV и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор