PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MDLV с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MDLV и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLV и VMAX


2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
6.85%13.30%10.16%2.97%
VMAX
Hartford US Value ETF
4.27%15.65%15.89%6.98%

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у VMAX с доходностью 4.27%.


MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VMAX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.83%
С начала года
4.27%
6 месяцев
7.25%
1 год
19.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Hartford US Value ETF

Сравнение комиссий MDLV и VMAX

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.


Доходность на риск

MDLV vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина

VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MDLVVMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.09

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.56

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

7.27

-0.88

MDLV vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MDLVVMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.09

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.21

-0.20

Корреляция

Корреляция между MDLV и VMAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и VMAX

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VMAX в 2.05%


TTM202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
2.89%3.00%2.78%2.35%
VMAX
Hartford US Value ETF
2.05%2.14%1.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и VMAX

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и VMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


MDLVVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-19.05%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-13.38%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-1.91%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.72%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.76%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и VMAX

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.47%, в то время как у Hartford US Value ETF (VMAX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MDLVVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.97%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

9.83%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

18.40%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

15.80%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

15.80%

-5.25%