Сравнение MDLV с VMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Hartford US Value ETF (VMAX).
MDLV и VMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MDLV и VMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDLV и VMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 6.85% | 13.30% | 10.16% | 2.97% |
VMAX Hartford US Value ETF | 4.27% | 15.65% | 15.89% | 6.98% |
Доходность по периодам
С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у VMAX с доходностью 4.27%.
MDLV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDLV и VMAX
MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.
Доходность на риск
MDLV vs. VMAX — Ранг доходности на риск
MDLV
VMAX
Сравнение MDLV c VMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDLV | VMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.56 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.50 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 7.27 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLV | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MDLV и VMAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLV и VMAX
Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VMAX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.89% | 3.00% | 2.78% | 2.35% |
VMAX Hartford US Value ETF | 2.05% | 2.14% | 1.95% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDLV и VMAX
Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и VMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDLV | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.71% | -19.05% | +8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -13.38% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -1.91% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -2.72% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.76% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLV и VMAX
Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.47%, в то время как у Hartford US Value ETF (VMAX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDLV | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 3.97% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 9.83% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 18.40% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 15.80% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 15.80% | -5.25% |