PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTV с IWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с IWD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTV (Vanguard Value ETF) and IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index while IWD tracks the Russell 1000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.61%/yr vs 11.58%/yr for IWD. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. VTV charges 0.04%/yr vs 0.18%/yr for IWD.

Доходность

Сравнение доходности VTV и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 18.51%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 12.61% против 11.58% соответственно.

VTV

1 день
0.05%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
11.17%
С начала года
18.51%
1 год
29.05%
3 года*
18.36%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.61%
Всё время*
9.75%

IWD

1 день
-0.19%
1 месяц
3.60%
6 месяцев
15.85%
С начала года
22.62%
1 год
33.77%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.81%
10 лет*
11.58%
Всё время*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWD

iShares Russell 1000 Value ETF
$418.09M$438.00M$527.04M

VTV

Vanguard Value ETF
$671.07M$667.81M$625.90M

Сравнение доходности по годам VTV и IWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		18.51%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		22.62%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%

Correlation

The correlation between VTV and IWD is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.98

The correlation between VTV and IWD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и IWD

Секторы
VTV
IWD

Финансовые услуги

22.4%
19.3%

Технологии

15.3%
19.7%

Здравоохранение

15.2%
12.6%

Промышленность

14.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

8.7%
7.4%

Энергетика

6.9%
5.9%

Коммунальные услуги

4.8%
3.8%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.3%

Сырьевые материалы

3.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.2%

Недвижимость

2.5%
3.8%

Финансовые услуги

VTV
22.4%
IWD
19.3%

Технологии

VTV
15.3%
IWD
19.7%

Здравоохранение

VTV
15.2%
IWD
12.6%

Промышленность

VTV
14.3%
IWD
10.2%

Потребительский защитный сектор

VTV
8.7%
IWD
7.4%

Энергетика

VTV
6.9%
IWD
5.9%

Коммунальные услуги

VTV
4.8%
IWD
3.8%

Потребительский циклический сектор

VTV
3.9%
IWD
10.3%

Сырьевые материалы

VTV
3.0%
IWD
3.5%

Коммуникационные услуги

VTV
2.9%
IWD
3.2%

Недвижимость

VTV
2.5%
IWD
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWRIWD с EIMI.L

Доходность на риск

VTV vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTV c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVIWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.02

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
4.20

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.54

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

5.00

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

21.38

-3.61

VTV vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWD равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и IWD

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и IWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-60.10%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-6.79%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-15.71%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-19.04%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-38.51%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-8.60%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.58%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и IWD

Vanguard Value ETF (VTV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеют волатильность 2.83% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.91%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

8.70%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

11.24%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

14.81%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

17.25%

-0.63%

Сравнение комиссий VTV и IWD

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWD в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и IWD

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности IWD в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.37%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VTV and IWD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWD has higher volatility (2.91%) compared to VTV (2.83%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs IWD's -60.10%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.61% vs 11.58% for IWD. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.61% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for IWD.

VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.37% for IWD.

VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while IWD tracks Russell 1000 Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.18% for IWD.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и IWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор