PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWD с EIMI.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWDEIMI.L
Дох-ть с нач. г.3.14%-0.69%
Дох-ть за 1 год11.74%5.02%
Дох-ть за 3 года4.80%-5.70%
Дох-ть за 5 лет8.50%1.60%
Коэф-т Шарпа1.080.33
Дневная вол-ть11.35%14.99%
Макс. просадка-60.10%-38.73%
Current Drawdown-5.25%-21.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между IWD и EIMI.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IWD и EIMI.L

С начала года, IWD показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у EIMI.L с доходностью -0.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.98%
9.12%
IWD
EIMI.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Value ETF

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Сравнение комиссий IWD и EIMI.L

IWD берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%.

IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWD c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWD, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.30
EIMI.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIMI.L, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIMI.L, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIMI.L, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIMI.L, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIMI.L, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.52

Сравнение коэффициента Шарпа IWD и EIMI.L

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа EIMI.L равного 0.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IWD и EIMI.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.08
0.50
IWD
EIMI.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и EIMI.L

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.97%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.08%2.25%2.47%2.00%1.95%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWD и EIMI.L

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и EIMI.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.25%
-21.46%
IWD
EIMI.L

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и EIMI.L

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 3.52%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.52%
3.87%
IWD
EIMI.L