PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VTV с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTV и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


VTV

1 день
0.93%
1 месяц
4.18%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
26.89%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%

GC=F

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и GC=F


2026 (YTD)2025202420232022
VTV
Vanguard Value ETF
14.29%15.27%15.95%9.32%-0.17%
GC=F
Gold Futures
0.00%0.00%0.00%0.00%5.84%

Correlation

The correlation between VTV and GC=F is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Value ETF

Gold Futures

Доходность на риск

VTV vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина

GC=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VTVGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

VTV vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и GC=F


Загрузка графика...

Показатели просадок


VTVGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и GC=F


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VTVGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

Часто задаваемые вопросы


VTV and GC=F have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор