Сравнение VTV с FVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL).
VTV и FVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTV и FVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTV и FVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | -3.00% | 19.56% | 18.05% | 23.10% | -14.40% | 30.33% | 9.08% | 30.33% | -7.87% | 22.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у FVAL с доходностью -3.00%.
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
FVAL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTV и FVAL
VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FVAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTV vs. FVAL — Ранг доходности на риск
VTV
FVAL
Сравнение VTV c FVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTV | FVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.61 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.60 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 7.17 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTV | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.67 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VTV и FVAL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и FVAL
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности FVAL в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.70% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTV и FVAL
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и FVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTV | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -37.26% | -22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -12.00% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -23.42% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -5.78% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -4.65% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.67% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и FVAL
Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.65%, в то время как у Fidelity Value Factor ETF (FVAL) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTV | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 5.16% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 9.26% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 18.14% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 16.50% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 18.21% | -1.54% |