Сравнение FVAL с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
FVAL и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVAL или IWD.
Корреляция
Корреляция между FVAL и IWD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVAL и IWD
Основные характеристики
FVAL:
1.79
IWD:
1.67
FVAL:
2.46
IWD:
2.39
FVAL:
1.33
IWD:
1.30
FVAL:
2.66
IWD:
2.34
FVAL:
10.06
IWD:
6.89
FVAL:
2.05%
IWD:
2.65%
FVAL:
11.54%
IWD:
10.95%
FVAL:
-37.26%
IWD:
-60.10%
FVAL:
-0.38%
IWD:
-1.29%
Доходность по периодам
С начала года, FVAL показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 5.98%.
FVAL
5.25%
2.68%
10.64%
21.78%
12.95%
N/A
IWD
5.98%
2.47%
7.81%
18.76%
9.66%
8.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVAL и IWD
FVAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWD в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FVAL и IWD
FVAL
IWD
Сравнение FVAL c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и IWD
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности IWD в 1.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.52% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.77% | 1.88% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок FVAL и IWD
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и IWD
Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеют волатильность 2.65% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.