Сравнение FVAL с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
FVAL и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVAL или IWD.
Доходность
Сравнение доходности FVAL и IWD
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FVAL показывает доходность 20.91%, а IWD немного выше – 21.30%.
FVAL
20.91%
3.33%
12.52%
28.35%
13.48%
N/A
IWD
21.30%
3.53%
13.05%
29.54%
10.58%
9.00%
Основные характеристики
| FVAL | IWD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.65 | 5.45 |
| Коэф-т Мартина | 15.56 | 16.99 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 11.46% | 10.91% |
| Макс. просадка | -37.26% | -60.10% |
| Текущая просадка | -0.47% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVAL и IWD
FVAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWD в 0.19%.
Корреляция
Корреляция между FVAL и IWD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FVAL c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и IWD
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности IWD в 1.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.57% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.75% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FVAL и IWD
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и IWD
Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.