PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FVAL с IWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с IWD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - FVAL tracks the Fidelity U.S. Value Factor Index while IWD tracks the Russell 1000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVAL returned 12.84%/yr vs 11.81%/yr for IWD. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for IWD.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 22.62%.

FVAL

1 день
0.00%
1 месяц
5.13%
6 месяцев
13.26%
С начала года
15.55%
1 год
30.96%
3 года*
20.36%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
Всё время*
14.88%

IWD

1 день
-0.19%
1 месяц
3.60%
6 месяцев
15.85%
С начала года
22.62%
1 год
33.77%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.81%
10 лет*
11.58%
Всё время*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FVAL

Fidelity Value Factor ETF
$5.75M$3.91M$3.01M

IWD

iShares Russell 1000 Value ETF
$418.09M$438.00M$527.04M

Сравнение доходности по годам FVAL и IWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		15.55%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		22.62%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%

Correlation

The correlation between FVAL and IWD is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.91

The correlation between FVAL and IWD shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FVAL и IWD

Секторы
FVAL
IWD

Технологии

33.6%
19.7%

Финансовые услуги

12.5%
19.3%

Здравоохранение

10.7%
12.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.3%

Коммуникационные услуги

9.4%
3.2%

Промышленность

9.1%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.4%

Энергетика

3.2%
5.9%

Недвижимость

2.6%
3.8%

Коммунальные услуги

2.0%
3.8%

Сырьевые материалы

1.9%
3.5%

Технологии

FVAL
33.6%
IWD
19.7%

Финансовые услуги

FVAL
12.5%
IWD
19.3%

Здравоохранение

FVAL
10.7%
IWD
12.6%

Потребительский циклический сектор

FVAL
10.4%
IWD
10.3%

Коммуникационные услуги

FVAL
9.4%
IWD
3.2%

Промышленность

FVAL
9.1%
IWD
10.2%

Потребительский защитный сектор

FVAL
4.6%
IWD
7.4%

Энергетика

FVAL
3.2%
IWD
5.9%

Недвижимость

FVAL
2.6%
IWD
3.8%

Коммунальные услуги

FVAL
2.0%
IWD
3.8%

Сырьевые материалы

FVAL
1.9%
IWD
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO
Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR

Доходность на риск

FVAL vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FVAL c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVALIWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
3.02

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
4.20

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.54

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

5.00

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

21.38

-7.12

FVAL vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWD равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVAL и IWD

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и IWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-60.10%

+22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.79%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-15.71%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-19.04%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-8.60%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.58%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и IWD

Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.91%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

8.70%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

11.24%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

14.81%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.25%

+0.78%

Сравнение комиссий FVAL и IWD

FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWD в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и IWD

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IWD в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.51%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.37%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Часто задаваемые вопросы

FVAL and IWD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVAL has higher volatility (3.36%) compared to IWD (2.91%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs IWD's -60.10%.

On 5-year performance, FVAL leads with 12.84% vs 11.81% for IWD. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWD has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVAL has performed better with a 12.84% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IWD.

FVAL has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.37% for IWD.

FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index, while IWD tracks Russell 1000 Value Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.18% for IWD.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и IWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор