Сравнение FVAL с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
FVAL и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVAL или IWD.
Основные характеристики
| FVAL | IWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.18% | 4.60% |
| Дох-ть за 1 год | 22.44% | 16.39% |
| Дох-ть за 3 года | 6.83% | 4.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.69% | 8.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.40 |
| Дневная вол-ть | 11.50% | 11.07% |
| Макс. просадка | -37.26% | -60.10% |
| Current Drawdown | -3.65% | -3.91% |
Корреляция
Корреляция между FVAL и IWD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVAL и IWD
С начала года, FVAL показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 4.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVAL и IWD
FVAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWD в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FVAL c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и IWD
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности IWD в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.64% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.94% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.08% | 2.25% | 2.47% | 2.00% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FVAL и IWD
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и IWD
Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.