Сравнение FVAL с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
FVAL и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FVAL и IWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVAL и IWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | -3.56% | 19.56% | 18.05% | 23.10% | -14.40% | 30.33% | 9.08% | 30.33% | -7.87% | 22.49% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.97% | 15.68% | 14.17% | 11.34% | -7.75% | 24.95% | 2.73% | 26.12% | -8.45% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FVAL показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 1.97%.
FVAL
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
IWD
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVAL и IWD
FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWD в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FVAL vs. IWD — Ранг доходности на риск
FVAL
IWD
Сравнение FVAL c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVAL | IWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.45 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.42 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 6.68 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVAL | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.40 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между FVAL и IWD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и IWD
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности IWD в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.71% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.67% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FVAL и IWD
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и IWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVAL | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -60.10% | +22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -11.80% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -19.04% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -4.89% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -8.71% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.50% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и IWD
Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVAL | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 4.33% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 8.26% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 15.76% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 14.80% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 17.28% | +0.93% |