Сравнение FVAL с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
FVAL и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVAL или IWD.
Корреляция
Корреляция между FVAL и IWD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVAL и IWD
Основные характеристики
FVAL:
1.76
IWD:
1.53
FVAL:
2.39
IWD:
2.18
FVAL:
1.33
IWD:
1.27
FVAL:
2.61
IWD:
2.14
FVAL:
10.74
IWD:
8.29
FVAL:
1.89%
IWD:
2.02%
FVAL:
11.50%
IWD:
10.95%
FVAL:
-37.26%
IWD:
-60.10%
FVAL:
-3.60%
IWD:
-6.65%
Доходность по периодам
С начала года, FVAL показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у IWD с доходностью 14.42%.
FVAL
18.64%
-0.72%
8.68%
19.00%
12.26%
N/A
IWD
14.42%
-3.83%
7.23%
15.55%
8.61%
8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVAL и IWD
FVAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWD в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FVAL c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и IWD
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности IWD в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.59% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FVAL и IWD
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и IWD
Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 3.21%, в то время как у iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.