Сравнение VTV с FEQIX
VTV (Vanguard Value ETF) and FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VTV returned 12.30%/yr vs 11.84%/yr for FEQIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VTV charges 0.04%/yr vs 0.57%/yr for FEQIX.
Доходность
Сравнение доходности VTV и FEQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у FEQIX с доходностью 9.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTV имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции FEQIX немного отстают с 11.84%.
VTV
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 26.41%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 12.30%
FEQIX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам VTV и FEQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 11.62% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 9.30% | 18.96% | 15.34% | 10.62% | -5.10% | 24.49% | 6.77% | 27.90% | -8.46% | 12.80% |
Correlation
The correlation between VTV and FEQIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.97 |
The correlation between VTV and FEQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTV vs. FEQIX — Ранг доходности на риск
VTV
FEQIX
Сравнение VTV c FEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTV | FEQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.44 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 3.62 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.77 | 14.60 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTV | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.80 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок VTV и FEQIX
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и FEQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTV | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -62.38% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -6.48% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | -13.18% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -17.20% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -33.12% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | 0.00% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -8.01% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.60% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и FEQIX
Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTV | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.53% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 7.27% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 9.60% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 13.47% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 15.49% | +1.18% |
Сравнение комиссий VTV и FEQIX
VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и FEQIX
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности FEQIX в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 4.60% | 4.67% | 5.51% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.29% | 4.28% | 12.17% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.87% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VTV and FEQIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTV has higher volatility (2.87%) compared to FEQIX (2.53%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs FEQIX's -62.38%.
VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTV и FEQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор