PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с FEQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTV с FEQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).

VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..

Доходность

Сравнение доходности VTV и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTV и FEQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		3.19%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-8.46%12.80%

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у FEQIX с доходностью 3.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTV имеют среднегодовую доходность 11.83%, а акции FEQIX немного отстают с 11.62%.

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%

FEQIX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.08%
1 год
18.83%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.94%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Fidelity Equity-Income Fund

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSXFEQIX с FSKAX

Сравнение комиссий VTV и FEQIX

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.

FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

VTV vs. FEQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVFEQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.86

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.81

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

8.81

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. FEQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQIX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVFEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.32

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между VTV и FEQIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и FEQIX

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FEQIX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.82%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%

Просадки

Сравнение просадок VTV и FEQIX

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и FEQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTVFEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-62.38%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-11.05%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-17.20%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-33.12%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-4.72%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-8.04%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.27%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и FEQIX

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.65%, в то время как у Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTVFEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.96%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

7.28%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

14.38%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

13.49%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

15.50%

+1.17%