PortfoliosLab logo
Сравнение FEQIX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEQIX и FAGIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,587.15%
2,205.55%
FEQIX
FAGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEQIX:

0.28

FAGIX:

0.97

Коэф-т Сортино

FEQIX:

0.49

FAGIX:

1.34

Коэф-т Омега

FEQIX:

1.07

FAGIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

FEQIX:

0.26

FAGIX:

0.93

Коэф-т Мартина

FEQIX:

0.88

FAGIX:

3.65

Индекс Язвы

FEQIX:

4.74%

FAGIX:

1.84%

Дневная вол-ть

FEQIX:

14.99%

FAGIX:

6.94%

Макс. просадка

FEQIX:

-62.07%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

FEQIX:

-9.25%

FAGIX:

-3.46%

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью -1.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEQIX имеют среднегодовую доходность 4.35%, а акции FAGIX немного впереди с 4.49%.


FEQIX

С начала года

-0.07%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-5.80%

1 год

4.08%

5 лет

9.82%

10 лет

4.35%

FAGIX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

-0.13%

1 год

7.26%

5 лет

7.34%

10 лет

4.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEQIX и FAGIX

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.


График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGIX: 0.67%
График комиссии FEQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEQIX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEQIX и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEQIX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEQIX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEQIX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEQIX: 0.27
FAGIX: 0.97
Коэффициент Сортино FEQIX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEQIX: 0.47
FAGIX: 1.34
Коэффициент Омега FEQIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEQIX: 1.07
FAGIX: 1.19
Коэффициент Кальмара FEQIX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEQIX: 0.25
FAGIX: 0.93
Коэффициент Мартина FEQIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FEQIX: 0.85
FAGIX: 3.65

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.97
FEQIX
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и FAGIX

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FAGIX в 5.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
1.75%1.73%1.78%1.93%1.55%1.50%1.82%2.73%2.03%2.37%7.35%8.14%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.04%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и FAGIX

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.25%
-3.46%
FEQIX
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и FAGIX

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.03%
4.43%
FEQIX
FAGIX