PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEQIX с FSDIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQIX с FSDIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX).

FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г.. FSDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEQIX или FSDIX.

Корреляция

Корреляция между FEQIX и FSDIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и FSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEQIX:

0.36

FSDIX:

0.43

Коэф-т Сортино

FEQIX:

0.71

FSDIX:

0.80

Коэф-т Омега

FEQIX:

1.10

FSDIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FEQIX:

0.41

FSDIX:

0.44

Коэф-т Мартина

FEQIX:

1.32

FSDIX:

1.43

Индекс Язвы

FEQIX:

5.02%

FSDIX:

4.60%

Дневная вол-ть

FEQIX:

15.22%

FSDIX:

12.45%

Макс. просадка

FEQIX:

-62.07%

FSDIX:

-58.56%

Текущая просадка

FEQIX:

-5.05%

FSDIX:

-5.29%

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у FSDIX с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции FEQIX превзошли акции FSDIX по среднегодовой доходности: 4.74% против 4.29% соответственно.

FEQIX

С начала года

4.55%

1 месяц

6.12%

6 месяцев

-2.39%

1 год

5.45%

5 лет

11.00%

10 лет

4.74%

FSDIX

С начала года

2.65%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

-2.64%

1 год

5.29%

5 лет

7.51%

10 лет

4.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEQIX и FSDIX

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FSDIX в 0.68%.

FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEQIX и FSDIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEQIX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
FSDIX
Ранг риск-скорректированной доходности FSDIX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSDIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEQIX c FSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSDIX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и FSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и FSDIX

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FSDIX в 2.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		1.67%1.73%1.78%1.93%1.55%1.50%1.82%2.73%2.03%2.37%7.35%8.14%
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund		2.56%2.57%2.81%2.65%2.23%2.65%2.17%3.36%2.71%2.78%4.39%9.15%

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и FSDIX

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки FSDIX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и FSDIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и FSDIX

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...