PortfoliosLab logo
Сравнение FEQIX с FSDIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEQIX и FSDIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и FSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
214.78%
248.44%
FEQIX
FSDIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEQIX:

0.28

FSDIX:

0.42

Коэф-т Сортино

FEQIX:

0.49

FSDIX:

0.65

Коэф-т Омега

FEQIX:

1.07

FSDIX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FEQIX:

0.26

FSDIX:

0.35

Коэф-т Мартина

FEQIX:

0.88

FSDIX:

1.19

Индекс Язвы

FEQIX:

4.74%

FSDIX:

4.29%

Дневная вол-ть

FEQIX:

14.99%

FSDIX:

12.35%

Макс. просадка

FEQIX:

-62.07%

FSDIX:

-58.56%

Текущая просадка

FEQIX:

-9.25%

FSDIX:

-8.54%

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FSDIX с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции FEQIX превзошли акции FSDIX по среднегодовой доходности: 4.35% против 3.90% соответственно.


FEQIX

С начала года

-0.07%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-5.80%

1 год

4.08%

5 лет

9.82%

10 лет

4.35%

FSDIX

С начала года

-0.87%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-5.66%

1 год

5.32%

5 лет

6.61%

10 лет

3.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEQIX и FSDIX

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FSDIX в 0.68%.


График комиссии FSDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSDIX: 0.68%
График комиссии FEQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEQIX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEQIX и FSDIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEQIX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

FSDIX
Ранг риск-скорректированной доходности FSDIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSDIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEQIX c FSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEQIX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEQIX: 0.28
FSDIX: 0.42
Коэффициент Сортино FEQIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEQIX: 0.49
FSDIX: 0.65
Коэффициент Омега FEQIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEQIX: 1.07
FSDIX: 1.09
Коэффициент Кальмара FEQIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEQIX: 0.26
FSDIX: 0.35
Коэффициент Мартина FEQIX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FEQIX: 0.88
FSDIX: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FSDIX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и FSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.42
FEQIX
FSDIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и FSDIX

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FSDIX в 2.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
1.75%1.73%1.78%1.93%1.55%1.50%1.82%2.73%2.03%2.37%7.35%8.14%
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
2.65%2.57%2.81%2.65%2.23%2.65%2.17%3.36%2.71%2.78%4.39%9.15%

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и FSDIX

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки FSDIX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и FSDIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.25%
-8.54%
FEQIX
FSDIX

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и FSDIX

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.03%
8.73%
FEQIX
FSDIX