PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQIX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQIX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQIX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		1.32%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-8.46%12.80%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FEQIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.41% против 13.23% соответственно.

FEQIX

1 день
0.04%
1 месяц
-6.45%
С начала года
1.32%
6 месяцев
5.37%
1 год
16.73%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.74%
10 лет*
11.41%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FEQIX и FSKAX

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FEQIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQIXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.83

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.29

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.04

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

5.05

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQIX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQIXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.83

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.59

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.78

-0.28

Корреляция

Корреляция между FEQIX и FSKAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и FSKAX

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.91%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и FSKAX

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQIXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.38%

-35.01%

-27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.42%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-25.39%

+8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-35.01%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-8.92%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-4.05%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.57%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQIXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.42%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

9.40%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

18.50%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

17.38%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

18.42%

-2.93%