PortfoliosLab logo
Сравнение FEQIX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEQIX и FSKAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
178.54%
449.08%
FEQIX
FSKAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEQIX:

0.28

FSKAX:

0.48

Коэф-т Сортино

FEQIX:

0.49

FSKAX:

0.80

Коэф-т Омега

FEQIX:

1.07

FSKAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FEQIX:

0.26

FSKAX:

0.49

Коэф-т Мартина

FEQIX:

0.88

FSKAX:

1.97

Индекс Язвы

FEQIX:

4.74%

FSKAX:

4.80%

Дневная вол-ть

FEQIX:

14.99%

FSKAX:

19.81%

Макс. просадка

FEQIX:

-62.07%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

FEQIX:

-9.25%

FSKAX:

-10.49%

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции FEQIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 4.35% против 11.09% соответственно.


FEQIX

С начала года

-0.07%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-5.80%

1 год

4.08%

5 лет

9.82%

10 лет

4.35%

FSKAX

С начала года

-6.32%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-4.59%

1 год

9.98%

5 лет

15.59%

10 лет

11.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEQIX и FSKAX

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


График комиссии FEQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEQIX: 0.57%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSKAX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEQIX и FSKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEQIX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEQIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEQIX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEQIX: 0.28
FSKAX: 0.48
Коэффициент Сортино FEQIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEQIX: 0.49
FSKAX: 0.80
Коэффициент Омега FEQIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEQIX: 1.07
FSKAX: 1.12
Коэффициент Кальмара FEQIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEQIX: 0.26
FSKAX: 0.49
Коэффициент Мартина FEQIX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FEQIX: 0.88
FSKAX: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.48
FEQIX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и FSKAX

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FSKAX в 1.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
1.75%1.73%1.78%1.93%1.55%1.50%1.82%2.73%2.03%2.37%7.35%8.14%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.09%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и FSKAX

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.25%
-10.49%
FEQIX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) составляет 11.03%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.03%
14.36%
FEQIX
FSKAX