PortfoliosLab logo
Сравнение FEQIX с FGRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEQIX и FGRIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,565.19%
3,770.04%
FEQIX
FGRIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEQIX:

0.28

FGRIX:

0.54

Коэф-т Сортино

FEQIX:

0.49

FGRIX:

0.86

Коэф-т Омега

FEQIX:

1.07

FGRIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FEQIX:

0.26

FGRIX:

0.58

Коэф-т Мартина

FEQIX:

0.88

FGRIX:

2.47

Индекс Язвы

FEQIX:

4.74%

FGRIX:

3.83%

Дневная вол-ть

FEQIX:

14.99%

FGRIX:

17.53%

Макс. просадка

FEQIX:

-62.07%

FGRIX:

-66.71%

Текущая просадка

FEQIX:

-9.25%

FGRIX:

-7.57%

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FGRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции FEQIX уступали акциям FGRIX по среднегодовой доходности: 4.35% против 10.70% соответственно.


FEQIX

С начала года

-0.07%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-5.80%

1 год

4.08%

5 лет

9.82%

10 лет

4.35%

FGRIX

С начала года

-2.17%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-2.67%

1 год

9.90%

5 лет

17.58%

10 лет

10.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEQIX и FGRIX

И FEQIX, и FGRIX имеют комиссию равную 0.57%.


График комиссии FEQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEQIX: 0.57%
График комиссии FGRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGRIX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEQIX и FGRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEQIX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

FGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности FGRIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEQIX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEQIX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEQIX: 0.28
FGRIX: 0.54
Коэффициент Сортино FEQIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEQIX: 0.49
FGRIX: 0.86
Коэффициент Омега FEQIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEQIX: 1.07
FGRIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FEQIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEQIX: 0.26
FGRIX: 0.58
Коэффициент Мартина FEQIX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FEQIX: 0.88
FGRIX: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FGRIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.54
FEQIX
FGRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и FGRIX

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FGRIX в 6.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
1.75%1.73%1.78%1.93%1.55%1.50%1.82%2.73%2.03%2.37%7.35%8.14%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
6.95%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.04%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и FGRIX

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.07%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и FGRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.25%
-7.57%
FEQIX
FGRIX

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и FGRIX

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) составляет 11.03%, в то время как у Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) волатильность равна 12.93%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.03%
12.93%
FEQIX
FGRIX