PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEQIX с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQIX с FDVV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).

FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEQIX или FDVV.

Корреляция

Корреляция между FEQIX и FDVV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEQIX:

0.34

FDVV:

0.74

Коэф-т Сортино

FEQIX:

0.60

FDVV:

1.19

Коэф-т Омега

FEQIX:

1.09

FDVV:

1.18

Коэф-т Кальмара

FEQIX:

0.34

FDVV:

0.80

Коэф-т Мартина

FEQIX:

1.08

FDVV:

3.40

Индекс Язвы

FEQIX:

5.01%

FDVV:

3.75%

Дневная вол-ть

FEQIX:

15.18%

FDVV:

16.09%

Макс. просадка

FEQIX:

-62.07%

FDVV:

-40.25%

Текущая просадка

FEQIX:

-6.04%

FDVV:

-3.40%

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 1.12%.

FEQIX

С начала года

3.46%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

-3.91%

1 год

5.07%

5 лет

10.78%

10 лет

4.65%

FDVV

С начала года

1.12%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

-1.35%

1 год

11.76%

5 лет

19.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEQIX и FDVV

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
FDVV
Fidelity High Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEQIX и FDVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEQIX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг риск-скорректированной доходности FDVV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEQIX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и FDVV

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FDVV в 3.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		1.69%2.06%1.94%1.93%2.98%1.75%2.73%5.26%2.86%3.47%7.35%8.14%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		3.03%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и FDVV

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и FDVV

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 4.43% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...