PortfoliosLab logo
Сравнение FEQIX с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEQIX и FDVV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.97%
158.41%
FEQIX
FDVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEQIX:

0.28

FDVV:

0.67

Коэф-т Сортино

FEQIX:

0.49

FDVV:

1.02

Коэф-т Омега

FEQIX:

1.07

FDVV:

1.15

Коэф-т Кальмара

FEQIX:

0.26

FDVV:

0.67

Коэф-т Мартина

FEQIX:

0.88

FDVV:

3.08

Индекс Язвы

FEQIX:

4.74%

FDVV:

3.48%

Дневная вол-ть

FEQIX:

14.99%

FDVV:

16.05%

Макс. просадка

FEQIX:

-62.07%

FDVV:

-40.25%

Текущая просадка

FEQIX:

-9.25%

FDVV:

-7.99%

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -3.68%.


FEQIX

С начала года

-0.07%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-5.80%

1 год

4.08%

5 лет

9.82%

10 лет

4.35%

FDVV

С начала года

-3.68%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-4.69%

1 год

10.91%

5 лет

17.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEQIX и FDVV

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.


График комиссии FEQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEQIX: 0.57%
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDVV: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEQIX и FDVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEQIX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

FDVV
Ранг риск-скорректированной доходности FDVV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEQIX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEQIX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEQIX: 0.28
FDVV: 0.67
Коэффициент Сортино FEQIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEQIX: 0.49
FDVV: 1.02
Коэффициент Омега FEQIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEQIX: 1.07
FDVV: 1.15
Коэффициент Кальмара FEQIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEQIX: 0.26
FDVV: 0.67
Коэффициент Мартина FEQIX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FEQIX: 0.88
FDVV: 3.08

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.67
FEQIX
FDVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и FDVV

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FDVV в 3.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
1.75%1.73%1.78%1.93%1.55%1.50%1.82%2.73%2.03%2.37%7.35%8.14%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
3.18%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и FDVV

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.25%
-7.99%
FEQIX
FDVV

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и FDVV

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) составляет 11.03%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.03%
12.13%
FEQIX
FDVV