Сравнение FEQIX с FDVV
FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both funds - FEQIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FEQIX is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past 5 years, FEQIX returned 11.87%/yr vs 14.54%/yr for FDVV. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FEQIX charges 0.57%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.
Доходность
Сравнение доходности FEQIX и FDVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEQIX показывает доходность 15.24%, а FDVV немного ниже – 14.74%.
FEQIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- 8.87%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 12.06%
- Всё время*
- 8.45%
FDVV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 10.36%
- С начала года
- 14.74%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.45M | $50.07M | $46.63M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FEQIX и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 15.24% | 18.96% | 15.34% | 10.62% | -5.10% | 24.49% | 6.77% | 27.90% | -8.46% | 12.80% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 14.74% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
Correlation
The correlation between FEQIX and FDVV is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г. | 0.91 |
The correlation between FEQIX and FDVV shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEQIX vs. FDVV — Ранг доходности на риск
FEQIX
FDVV
Сравнение FEQIX c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEQIX | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.51 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.70 | 10.35 | +5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEQIX и FDVV
Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и FDVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEQIX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.38% | -40.25% | -22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -9.30% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.18% | -15.90% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -20.18% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -3.75% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.25% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQIX и FDVV
Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) составляет 2.63%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEQIX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 3.26% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 8.49% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 10.36% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 14.69% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 16.91% | -1.50% |
Сравнение комиссий FEQIX и FDVV
FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQIX и FDVV
Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FDVV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.70% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 4.36% | 4.67% | 5.51% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.29% | 4.28% | 12.17% |
Часто задаваемые вопросы
FEQIX and FDVV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDVV has higher volatility (3.26%) compared to FEQIX (2.63%). In terms of maximum drawdown, FEQIX dropped -62.38% vs FDVV's -40.25%.
FEQIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEQIX и FDVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор