Сравнение FEQIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FEQIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEQIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 3.19% | 18.96% | 15.34% | 10.62% | -5.10% | 24.49% | 6.77% | 27.90% | -8.46% | 12.80% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FEQIX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FEQIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.62% против 12.25% соответственно.
FEQIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 11.62%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEQIX и SCHD
FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FEQIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FEQIX
SCHD
Сравнение FEQIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEQIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.88 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.32 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.05 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 3.55 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEQIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.88 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.58 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между FEQIX и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQIX и SCHD
Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 4.82% | 4.67% | 5.51% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.29% | 4.28% | 12.17% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FEQIX и SCHD
Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEQIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.38% | -33.37% | -29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -12.74% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -16.85% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | -33.37% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -3.43% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -3.34% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.75% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQIX и SCHD
Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEQIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 2.33% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 7.96% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 15.69% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 14.40% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 16.70% | -1.20% |