Сравнение FEQIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEQIX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности FEQIX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, FEQIX показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции FEQIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.42% против 11.38% соответственно.
FEQIX
18.74%
-1.51%
7.73%
22.69%
7.14%
5.42%
SCHD
15.97%
-0.59%
10.25%
24.77%
12.66%
11.38%
Основные характеристики
| FEQIX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.24 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 16.50 | 12.42 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 9.90% | 11.07% |
| Макс. просадка | -62.07% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.51% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEQIX и SCHD
FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между FEQIX и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEQIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQIX и SCHD
Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 1.56% | 1.78% | 1.93% | 1.55% | 1.50% | 1.82% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 7.35% | 8.14% | 2.18% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FEQIX и SCHD
Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEQIX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) составляет 3.03%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.