PortfoliosLab logo
Сравнение FEQIX с FLCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEQIX и FLCSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и FLCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
617.96%
1,391.31%
FEQIX
FLCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEQIX:

0.28

FLCSX:

0.54

Коэф-т Сортино

FEQIX:

0.49

FLCSX:

0.88

Коэф-т Омега

FEQIX:

1.07

FLCSX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FEQIX:

0.26

FLCSX:

0.56

Коэф-т Мартина

FEQIX:

0.88

FLCSX:

2.33

Индекс Язвы

FEQIX:

4.74%

FLCSX:

4.55%

Дневная вол-ть

FEQIX:

14.99%

FLCSX:

19.56%

Макс. просадка

FEQIX:

-62.07%

FLCSX:

-63.67%

Текущая просадка

FEQIX:

-9.25%

FLCSX:

-9.01%

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FLCSX с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции FEQIX уступали акциям FLCSX по среднегодовой доходности: 4.37% против 11.27% соответственно.


FEQIX

С начала года

-0.07%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-5.80%

1 год

4.02%

5 лет

9.40%

10 лет

4.37%

FLCSX

С начала года

-3.12%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

-2.40%

1 год

11.28%

5 лет

18.98%

10 лет

11.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEQIX и FLCSX

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FLCSX в 0.54%.


График комиссии FEQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEQIX: 0.57%
График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCSX: 0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEQIX и FLCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEQIX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

FLCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCSX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEQIX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEQIX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEQIX: 0.28
FLCSX: 0.54
Коэффициент Сортино FEQIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEQIX: 0.49
FLCSX: 0.88
Коэффициент Омега FEQIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEQIX: 1.07
FLCSX: 1.13
Коэффициент Кальмара FEQIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEQIX: 0.26
FLCSX: 0.56
Коэффициент Мартина FEQIX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FEQIX: 0.88
FLCSX: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FLCSX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и FLCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.54
FEQIX
FLCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и FLCSX

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FLCSX в 4.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
1.75%1.73%1.78%1.93%1.55%1.50%1.82%2.73%2.03%2.37%7.35%8.14%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
4.39%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%13.75%3.48%3.61%4.93%6.04%

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и FLCSX

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.07%, примерно равная максимальной просадке FLCSX в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и FLCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.25%
-9.01%
FEQIX
FLCSX

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и FLCSX

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) составляет 11.03%, в то время как у Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.03%
14.41%
FEQIX
FLCSX