Сравнение VTV с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
VTV и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTV и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTV и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTV имеют среднегодовую доходность 11.83%, а акции FDL немного отстают с 11.48%.
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTV и FDL
VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
VTV vs. FDL — Ранг доходности на риск
VTV
FDL
Сравнение VTV c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTV | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.43 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.00 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.77 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 7.07 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.43 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.97 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VTV и FDL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и FDL
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок VTV и FDL
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -65.93% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -11.58% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -16.46% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -41.40% | +4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -1.21% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -9.72% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.90% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и FDL
Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 2.71% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 8.23% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 14.94% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 14.32% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 17.09% | -0.42% |