PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с DFLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с DFLVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VTV returned 12.30%/yr vs 11.93%/yr for DFLVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTV charges 0.04%/yr vs 0.22%/yr for DFLVX.

Доходность

Сравнение доходности VTV и DFLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у DFLVX с доходностью 16.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTV имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции DFLVX немного отстают с 11.93%.

VTV

1 день
-1.36%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.62%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.41%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.11%
10 лет*
12.30%

DFLVX

1 день
0.86%
1 месяц
4.52%
С начала года
16.74%
6 месяцев
18.07%
1 год
35.40%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.08%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и DFLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		11.62%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		16.74%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%18.50%

Correlation

The correlation between VTV and DFLVX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.96

The correlation between VTV and DFLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с DFLVX:
DFLVX с DFLVDFLVX с DFUVXDFLVX с AVLVDFLVX с SPYVDFLVX с FIOOXDFLVX с SCHDDFLVX с FSPSX

Доходность на риск

VTV vs. DFLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c DFLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVDFLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
3.25

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
4.58

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.57

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

6.11

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

22.40

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. DFLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFLVX равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и DFLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVDFLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

3.25

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VTV и DFLVX

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и DFLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVDFLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-65.65%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-5.86%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-16.64%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-19.83%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-41.79%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

0.00%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-8.47%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.59%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и DFLVX

Vanguard Value ETF (VTV) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеют волатильность 2.87% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVDFLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.77%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

8.22%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

11.03%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

15.88%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

18.37%

-1.70%

Сравнение комиссий VTV и DFLVX

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFLVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и DFLVX

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности DFLVX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		1.44%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VTV and DFLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTV has higher volatility (2.87%) compared to DFLVX (2.77%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs DFLVX's -65.65%.

DFLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и DFLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор