Сравнение DFLVX с DFLV

С начала года, DFLVX показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у DFLV с доходностью -3.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И DFLVX, и DFLV имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 0.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFLV равному 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и DFLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности DFLV в 1.83%

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки DFLV в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и DFLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) имеют волатильность 12.35% и 12.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.