Сравнение DFLVX с DFLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV).
DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и DFLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLVX и DFLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 4.33% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -0.90% |
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 5.21% | 15.90% | 12.88% | 12.31% | -0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у DFLV с доходностью 5.21%.
DFLVX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 11.17%
DFLV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и DFLV
И DFLVX, и DFLV имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFLVX vs. DFLV — Ранг доходности на риск
DFLVX
DFLV
Сравнение DFLVX c DFLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLVX | DFLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.64 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.60 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 7.01 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLVX | DFLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.97 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между DFLVX и DFLV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и DFLV
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности DFLV в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.62% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 1.55% | 1.61% | 1.65% | 1.72% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и DFLV
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки DFLV в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и DFLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLVX | DFLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.65% | -16.80% | -48.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -7.97% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -3.32% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -3.21% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.79% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и DFLV
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) имеют волатильность 4.00% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLVX | DFLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 3.95% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 8.73% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 16.66% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 14.40% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 14.40% | +3.99% |