Сравнение DFLVX с DFLV
DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio) and DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFLVX returned 18.65%/yr vs 18.72%/yr for DFLV. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.22% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и DFLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFLVX показывает доходность 21.58%, а DFLV немного выше – 21.70%.
DFLVX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 3.87%
- 6 месяцев
- 13.85%
- С начала года
- 21.58%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 12.03%
- Всё время*
- 10.46%
DFLV
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 13.78%
- С начала года
- 21.70%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.52M | $29.26M | $30.59M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFLVX и DFLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 21.58% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -0.90% |
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 21.70% | 15.90% | 12.88% | 12.31% | -0.94% |
Correlation
The correlation between DFLVX and DFLV is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between DFLVX and DFLV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFLVX vs. DFLV — Ранг доходности на риск
DFLVX
DFLV
Сравнение DFLVX c DFLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFLVX | DFLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.03 | 6.36 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.99 | 23.54 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и DFLV
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки DFLV в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и DFLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFLVX | DFLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.65% | -16.80% | -48.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -5.48% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.64% | -16.80% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -2.95% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.48% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и DFLV
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFLVX | DFLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.53% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 8.02% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 11.16% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 14.06% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 14.06% | +4.23% |
Сравнение комиссий DFLVX и DFLV
И DFLVX, и DFLV имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и DFLV
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности DFLV в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 1.34% | 1.61% | 1.65% | 1.72% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.40% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DFLVX and DFLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFLVX has higher volatility (2.81%) compared to DFLV (2.53%). In terms of maximum drawdown, DFLVX dropped -65.65% vs DFLV's -16.80%.
DFLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFLVX и DFLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор