Сравнение DFLVX с DFUVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или DFUVX.
Корреляция
Корреляция между DFLVX и DFUVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и DFUVX
Основные характеристики
DFLVX:
0.07
DFUVX:
0.07
DFLVX:
0.22
DFUVX:
0.22
DFLVX:
1.03
DFUVX:
1.03
DFLVX:
0.07
DFUVX:
0.08
DFLVX:
0.25
DFUVX:
0.27
DFLVX:
4.62%
DFUVX:
4.61%
DFLVX:
17.35%
DFUVX:
17.35%
DFLVX:
-67.18%
DFUVX:
-67.19%
DFLVX:
-10.46%
DFUVX:
-10.44%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFLVX показывает доходность -3.17%, а DFUVX немного выше – -3.16%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции DFUVX по среднегодовой доходности: 5.28% против 4.23% соответственно.
DFLVX
-3.17%
-5.82%
-5.48%
1.66%
12.39%
5.28%
DFUVX
-3.16%
-5.84%
-5.46%
1.75%
11.40%
4.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и DFUVX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFUVX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFLVX и DFUVX
DFLVX
DFUVX
Сравнение DFLVX c DFUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и DFUVX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности DFUVX в 2.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.99% | 1.87% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% |
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 2.06% | 1.94% | 2.09% | 2.18% | 1.64% | 2.09% | 2.06% | 2.42% | 2.00% | 2.07% | 2.36% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и DFUVX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -67.18%, примерно равная максимальной просадке DFUVX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и DFUVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеют волатильность 12.35% и 12.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.