PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFLVX с DFUVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и DFUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLVX и DFUVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
4.08%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%18.50%
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
4.11%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%25.62%-11.58%18.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFLVX показывает доходность 4.08%, а DFUVX немного выше – 4.11%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции DFUVX по среднегодовой доходности: 11.15% против 10.52% соответственно.


DFLVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.08%
6 месяцев
8.89%
1 год
18.62%
3 года*
14.87%
5 лет*
10.06%
10 лет*
11.15%

DFUVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.71%
С начала года
4.11%
6 месяцев
8.94%
1 год
18.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Сравнение комиссий DFLVX и DFUVX

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFUVX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFLVX vs. DFUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLVX c DFUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFLVXDFUVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.63

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

5.65

+0.51

DFLVX vs. DFUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUVX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и DFUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFLVXDFUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.13

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.08

Корреляция

Корреляция между DFLVX и DFUVX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и DFUVX

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности DFUVX в 1.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.62%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
1.68%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и DFUVX

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, примерно равная максимальной просадке DFUVX в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и DFUVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFLVXDFUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-65.60%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.26%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-20.33%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-41.76%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-4.06%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-9.90%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.97%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и DFUVX

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеют волатильность 4.16% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFLVXDFUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.16%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

8.50%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

16.55%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

16.01%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

18.42%

-0.02%