PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFLVX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLVX и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
4.08%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%18.50%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.15% против 12.25% соответственно.


DFLVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.08%
6 месяцев
8.89%
1 год
18.62%
3 года*
14.87%
5 лет*
10.06%
10 лет*
11.15%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий DFLVX и SCHD

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFLVX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFLVXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.88

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.32

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.05

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

3.55

+2.61

DFLVX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFLVXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.88

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.84

-0.33

Корреляция

Корреляция между DFLVX и SCHD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и SCHD

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.62%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и SCHD

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


DFLVXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-33.37%

-32.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.74%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-16.85%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-33.37%

-8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-3.43%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-3.34%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.75%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и SCHD

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFLVXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

2.33%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

7.96%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

15.69%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

14.40%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

16.70%

+1.70%