Сравнение DFLVX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или SCHD.
Основные характеристики
| DFLVX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.75% | 18.08% |
| Дох-ть за 1 год | 33.70% | 30.78% |
| Дох-ть за 3 года | 8.56% | 7.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.85% | 13.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.51% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 4.14 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.46 | 3.16 |
| Коэф-т Мартина | 16.87 | 15.75 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 12.09% | 11.24% |
| Макс. просадка | -65.65% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFLVX и SCHD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и SCHD
С начала года, DFLVX показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 18.08%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.51% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и SCHD
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFLVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и SCHD
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SCHD в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.72% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% | 1.44% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и SCHD
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и SCHD
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.