PortfoliosLab logo
Сравнение DFLVX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFLVX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
232.75%
369.64%
DFLVX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFLVX:

0.07

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

DFLVX:

0.22

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

DFLVX:

1.03

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

DFLVX:

0.07

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

DFLVX:

0.25

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

DFLVX:

4.62%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

DFLVX:

17.35%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

DFLVX:

-67.18%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DFLVX:

-10.46%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.28% против 10.34% соответственно.


DFLVX

С начала года

-3.17%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

-5.48%

1 год

1.66%

5 лет

12.39%

10 лет

5.28%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFLVX и SCHD

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFLVX: 0.22%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFLVX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFLVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFLVX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFLVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFLVX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFLVX: 0.07
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино DFLVX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFLVX: 0.22
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега DFLVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFLVX: 1.03
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара DFLVX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFLVX: 0.07
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина DFLVX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFLVX: 0.25
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.18
DFLVX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и SCHD

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.99%1.87%1.99%2.05%1.54%1.97%1.93%2.22%1.80%1.90%2.14%1.72%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и SCHD

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.46%
-11.47%
DFLVX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и SCHD

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
11.20%
DFLVX
SCHD