Сравнение DFLVX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между DFLVX и SCHD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и SCHD
Основные характеристики
DFLVX:
-0.42
SCHD:
-0.07
DFLVX:
-0.46
SCHD:
-0.00
DFLVX:
0.94
SCHD:
1.00
DFLVX:
-0.42
SCHD:
-0.08
DFLVX:
-1.72
SCHD:
-0.29
DFLVX:
3.65%
SCHD:
3.36%
DFLVX:
15.00%
SCHD:
13.82%
DFLVX:
-67.18%
SCHD:
-33.37%
DFLVX:
-15.06%
SCHD:
-12.81%
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -6.63%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.92% против 10.29% соответственно.
DFLVX
-8.14%
-10.11%
-10.62%
-5.47%
14.68%
4.92%
SCHD
-6.63%
-9.06%
-8.76%
0.03%
15.34%
10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и SCHD
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFLVX и SCHD
DFLVX
SCHD
Сравнение DFLVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и SCHD
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности SCHD в 4.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 2.10% | 1.87% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.11% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и SCHD
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и SCHD
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.