Сравнение DFLVX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между DFLVX и SCHD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и SCHD
Основные характеристики
DFLVX:
1.11
SCHD:
1.15
DFLVX:
1.65
SCHD:
1.70
DFLVX:
1.20
SCHD:
1.20
DFLVX:
1.46
SCHD:
1.63
DFLVX:
5.40
SCHD:
5.55
DFLVX:
2.48%
SCHD:
2.33%
DFLVX:
12.08%
SCHD:
11.24%
DFLVX:
-65.65%
SCHD:
-33.37%
DFLVX:
-7.68%
SCHD:
-6.45%
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.50% против 10.89% соответственно.
DFLVX
12.57%
-7.09%
3.70%
13.06%
8.58%
8.50%
SCHD
11.86%
-5.88%
6.68%
12.28%
11.08%
10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и SCHD
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFLVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и SCHD
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SCHD в 3.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.45% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% | 1.44% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.63% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и SCHD
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и SCHD
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.56% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.