DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX)
Информация о фонде
| ISIN | US2332038270 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 19 февр. 1993 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия DFLVX составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DFLVX с FIOOX, DFLVX с VTV, DFLVX с AVLV, DFLVX с MEIIX, DFLVX с FNDX, DFLVX с SCHD, DFLVX с SPYV, DFLVX с DODGX, DFLVX с DISVX, DFLVX с FSPSX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio показал доход в 9.91% с начала года и 24.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Large Cap Value Portfolio составила 9.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.91% | 11.05% |
| 1 месяц | 3.97% | 4.86% |
| 6 месяцев | 19.00% | 17.50% |
| 1 год | 24.09% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.83% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.11% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFLVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.67% | 3.86% | 6.35% | -4.44% | 9.91% | ||||||||
| 2023 | 6.14% | -3.54% | -1.88% | 1.11% | -4.75% | 7.14% | 4.30% | -2.73% | -2.81% | -3.98% | 7.26% | 5.93% | 11.52% |
| 2022 | -1.69% | -0.51% | 1.88% | -5.75% | 4.39% | -10.68% | 6.29% | -2.83% | -8.66% | 12.93% | 5.87% | -4.62% | -5.81% |
| 2021 | 0.29% | 7.70% | 6.20% | 3.82% | 3.35% | -1.94% | -0.22% | 2.16% | -3.34% | 4.15% | -2.59% | 6.17% | 28.10% |
| 2020 | -4.11% | -10.57% | -20.13% | 13.08% | 3.83% | -0.84% | 3.16% | 4.43% | -2.35% | -1.26% | 15.80% | 3.65% | -0.58% |
| 2019 | 8.65% | 2.49% | -0.50% | 3.44% | -7.75% | 8.04% | 1.05% | -4.11% | 3.94% | 2.12% | 3.91% | 2.79% | 25.46% |
| 2018 | 5.14% | -4.96% | -2.28% | 0.16% | 0.92% | -0.70% | 4.13% | 1.44% | 0.07% | -6.36% | 2.33% | -11.03% | -11.68% |
| 2017 | 1.45% | 3.01% | -0.93% | 0.66% | -0.11% | 1.65% | 1.68% | -0.94% | 3.85% | 1.44% | 3.55% | 2.36% | 19.03% |
| 2016 | -6.81% | 0.17% | 7.26% | 2.71% | 1.33% | -0.09% | 3.44% | 1.16% | 0.48% | -1.72% | 7.85% | 2.51% | 18.92% |
| 2015 | -4.97% | 7.06% | -1.92% | 2.04% | 1.07% | -1.62% | -0.26% | -6.08% | -3.24% | 8.16% | 0.36% | -3.07% | -3.44% |
| 2014 | -3.95% | 3.36% | 2.34% | 0.66% | 2.17% | 2.72% | -0.74% | 3.17% | -2.49% | 0.78% | 1.16% | 0.74% | 10.06% |
| 2013 | 6.94% | 1.27% | 4.81% | 1.00% | 4.13% | -1.15% | 6.00% | -2.99% | 2.96% | 5.05% | 4.17% | 2.64% | 40.33% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFLVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Large Cap Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.63 | $1.63 | $1.89 | $1.93 | $0.74 | $1.56 | $2.52 | $2.54 | $1.49 | $2.01 | $0.78 | $0.46 |
Дивидендный доход | 3.35% | 3.65% | 4.56% | 4.19% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.49% | 4.24% | 6.52% | 2.28% | 1.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $1.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.93 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.74 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.56 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $2.52 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $2.54 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $1.49 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $2.01 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.78 |
| 2013 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio показал максимальную просадку в 65.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 972 торговые сессии.
Текущая просадка DFA U.S. Large Cap Value Portfolio составляет 1.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.65% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 972 | 17 янв. 2013 г. | 1414 |
| -41.79% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 244 |
| -41.78% | 14 мая 1999 г. | 858 | 9 окт. 2002 г. | 521 | 4 нояб. 2004 г. | 1379 |
| -27.59% | 16 апр. 1998 г. | 126 | 8 окт. 1998 г. | 143 | 27 апр. 1999 г. | 269 |
| -22.63% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 220 | 7 нояб. 2019 г. | 449 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA U.S. Large Cap Value Portfolio составляет 2.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.