PortfoliosLab logo
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2332038270

Дата выпуска

19 февр. 1993 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DFLVX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DFLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFLVX: 0.22%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
789.38%
1,134.49%
DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio показал доход в -3.17% с начала года и 1.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Large Cap Value Portfolio составила 5.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


DFLVX

С начала года

-3.17%

1 месяц

-6.23%

6 месяцев

-5.48%

1 год

1.66%

5 лет

13.02%

10 лет

5.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFLVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.58%0.27%-2.47%-5.32%-3.17%
20240.67%3.86%6.35%-4.44%2.85%-1.26%5.00%1.30%0.56%-0.67%6.30%-7.48%12.75%
20236.14%-3.54%-1.88%1.11%-4.75%7.14%4.30%-2.73%-2.82%-3.98%7.26%4.12%9.62%
2022-1.69%-0.51%1.88%-5.75%4.39%-10.68%6.29%-2.83%-8.66%12.93%5.87%-6.90%-8.06%
20210.29%7.70%6.20%3.82%3.35%-1.94%-0.22%2.16%-3.34%4.15%-2.59%3.34%24.70%
2020-4.11%-10.57%-20.13%13.08%3.83%-0.84%3.16%4.43%-2.35%-1.26%15.80%3.65%-0.58%
20198.65%2.49%-0.50%3.44%-7.75%8.03%1.05%-4.11%3.94%2.12%3.91%0.64%22.84%
20185.14%-4.96%-2.28%0.16%0.92%-0.70%4.13%1.44%0.07%-6.36%2.33%-15.65%-16.27%
20171.45%3.01%-0.93%0.66%-0.11%1.65%1.68%-0.94%3.85%1.44%3.55%-2.32%13.57%
2016-6.81%0.17%7.27%2.71%1.33%-0.09%3.44%1.16%0.48%-1.72%7.85%0.17%16.21%
2015-4.97%7.06%-1.92%2.04%1.07%-1.62%-0.26%-6.08%-3.24%8.16%0.36%-7.14%-7.50%
2014-3.95%3.36%2.34%0.66%2.17%2.73%-0.74%3.17%-2.49%0.78%1.16%0.15%9.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFLVX составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DFLVX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DFLVX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFLVX: 0.07
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DFLVX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFLVX: 0.22
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DFLVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFLVX: 1.03
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DFLVX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFLVX: 0.07
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DFLVX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFLVX: 0.25
^GSPC: 1.94

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.46
DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA U.S. Large Cap Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.94$0.92$0.89$0.85$0.71$0.74$0.75$0.72$0.70$0.67$0.66$0.59

Дивидендный доход

1.99%1.87%1.99%2.05%1.54%1.97%1.93%2.22%1.80%1.90%2.14%1.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25
2024$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.21$0.92
2023$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.20$0.89
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.18$0.85
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.16$0.71
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.74
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.15$0.75
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.16$0.72
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.17$0.70
2016$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.67
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.66
2014$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.46%
-10.07%
DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio показал максимальную просадку в 67.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 990 торговых сессий.

Текущая просадка DFA U.S. Large Cap Value Portfolio составляет 10.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.18%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.99013 февр. 2013 г.1432
-48.09%14 мая 1999 г.8589 окт. 2002 г.67516 июн. 2005 г.1533
-43.73%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.20412 янв. 2021 г.745
-27.59%16 апр. 1998 г.1268 окт. 1998 г.14327 апр. 1999 г.269
-22.32%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19214 нояб. 2016 г.353

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA U.S. Large Cap Value Portfolio составляет 12.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
14.23%
DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio)
Benchmark (^GSPC)