График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) показал доход в 2.14% с начала года и 16.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFLVX составила 10.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 10.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 февр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFLVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.72% | 3.26% | -5.55% | 2.14% | |||||||||
| 2025 | 4.59% | 0.27% | -2.47% | -4.69% | 2.64% | 4.52% | 0.78% | 4.36% | 1.17% | 0.06% | 2.46% | 2.00% | 16.36% |
| 2024 | 0.67% | 3.86% | 6.35% | -4.44% | 2.85% | -1.26% | 5.00% | 1.30% | 0.56% | -0.67% | 6.30% | -7.48% | 12.76% |
| 2023 | 6.14% | -3.54% | -1.88% | 1.11% | -4.75% | 7.14% | 4.30% | -2.73% | -2.81% | -3.98% | 7.26% | 5.93% | 11.52% |
| 2022 | -1.69% | -0.51% | 1.88% | -5.75% | 4.39% | -10.68% | 6.29% | -2.83% | -8.66% | 12.93% | 5.87% | -4.62% | -5.81% |
| 2021 | 0.29% | 7.70% | 6.20% | 3.82% | 3.35% | -1.94% | -0.22% | 2.16% | -3.34% | 4.15% | -2.59% | 8.07% | 30.40% |
Метрики бенчмарка
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio: годовая альфа составляет 1.83%, бета — 0.97, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 19.02.1993.
- Этот фонд участвовал в 106.70% роста S&P 500 Index и в 100.17% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 0.97 и R² 0.83 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.83%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 106.70%
- Участие в снижении
- 100.17%
Комиссия
Комиссия DFLVX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFLVX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFLVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.90 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.39 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 6.61 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFLVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Large Cap Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.97 | $0.92 | $1.63 | $1.89 | $2.72 | $0.74 | $1.56 | $2.52 | $2.37 | $1.32 | $2.01 |
Дивидендный доход | 1.65% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $1.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $2.16 | $2.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio показал максимальную просадку в 65.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.
Текущая просадка DFA U.S. Large Cap Value Portfolio составляет 5.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.65% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 973 | 17 янв. 2013 г. | 1417 |
| -41.79% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 244 |
| -33.69% | 22 мая 2001 г. | 346 | 9 окт. 2002 г. | 300 | 17 дек. 2003 г. | 646 |
| -27.59% | 16 апр. 1998 г. | 123 | 8 окт. 1998 г. | 129 | 15 апр. 1999 г. | 252 |
| -25.55% | 14 мая 1999 г. | 206 | 7 мар. 2000 г. | 224 | 25 янв. 2001 г. | 430 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...