PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2332038270

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

19 февр. 1993 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DFLVX с FIOOX DFLVX с VTV DFLVX с AVLV DFLVX с MEIIX DFLVX с SCHD DFLVX с FNDX DFLVX с SPYV DFLVX с DISVX DFLVX с DODGX DFLVX с FSPSX
Популярные сравнения:
DFLVX с FIOOX DFLVX с VTV DFLVX с AVLV DFLVX с MEIIX DFLVX с SCHD DFLVX с FNDX DFLVX с SPYV DFLVX с DISVX DFLVX с DODGX DFLVX с FSPSX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.48%
12.53%
DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio показал доход в 21.16% с начала года и 29.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Large Cap Value Portfolio составила 9.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


DFLVX

С начала года

21.16%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

11.48%

1 год

29.61%

5 лет (среднегодовая)

10.82%

10 лет (среднегодовая)

9.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFLVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.67%3.86%6.35%-4.44%2.85%-1.26%5.00%1.30%0.56%-0.67%21.16%
20236.14%-3.54%-1.88%1.11%-4.75%7.14%4.30%-2.73%-2.81%-3.98%7.26%5.93%11.52%
2022-1.69%-0.51%1.88%-5.75%4.39%-10.68%6.29%-2.83%-8.66%12.93%5.87%-4.62%-5.81%
20210.29%7.70%6.20%3.82%3.35%-1.94%-0.22%2.16%-3.34%4.15%-2.59%6.17%28.10%
2020-4.11%-10.57%-20.13%13.09%3.83%-0.84%3.16%4.43%-2.35%-1.26%15.80%3.65%-0.58%
20198.65%2.49%-0.50%3.44%-7.75%8.04%1.05%-4.11%3.94%2.12%3.91%2.79%25.46%
20185.14%-4.96%-2.28%0.16%0.92%-0.70%4.13%1.44%0.07%-6.36%2.33%-11.03%-11.68%
20171.45%3.01%-0.93%0.66%-0.11%1.65%1.68%-0.94%3.85%1.44%3.55%2.36%19.03%
2016-6.81%0.17%7.26%2.71%1.33%-0.09%3.44%1.16%0.48%-1.72%7.85%2.50%18.92%
2015-4.97%7.06%-1.92%2.04%1.07%-1.62%-0.26%-6.08%-3.24%8.16%0.36%-3.07%-3.44%
2014-3.95%3.36%2.34%0.66%2.17%2.72%-0.74%3.17%-2.49%0.78%1.16%0.74%10.06%
20136.94%1.27%4.81%1.00%4.13%-1.15%6.00%-2.99%2.96%5.05%4.17%2.64%40.33%

Комиссия

Комиссия DFLVX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DFLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DFLVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DFLVX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFLVX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.462.53
Коэффициент Сортино DFLVX, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.523.39
Коэффициент Омега DFLVX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.47
Коэффициент Кальмара DFLVX, с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.803.65
Коэффициент Мартина DFLVX, с текущим значением в 14.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.0316.21
DFLVX
^GSPC

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
2.53
DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA U.S. Large Cap Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.91$0.89$0.85$0.71$0.74$0.75$0.72$0.70$0.67$0.66$0.59$0.46

Дивидендный доход

1.71%1.99%2.05%1.54%1.97%1.93%2.22%1.80%1.90%2.14%1.72%1.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.71
2023$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.20$0.89
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.18$0.85
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.16$0.71
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.74
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.15$0.75
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.16$0.72
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.17$0.70
2016$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.67
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.66
2014$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.59
2013$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.53%
DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio показал максимальную просадку в 65.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 972 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.65%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.97217 янв. 2013 г.1414
-41.79%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.244
-41.78%14 мая 1999 г.8589 окт. 2002 г.5214 нояб. 2004 г.1379
-27.59%16 апр. 1998 г.1268 окт. 1998 г.14327 апр. 1999 г.269
-22.63%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2207 нояб. 2019 г.449

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA U.S. Large Cap Value Portfolio составляет 4.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.78%
3.97%
DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio)
Benchmark (^GSPC)