PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFLVX с AVLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFLVXAVLV
Дох-ть с нач. г.19.84%21.59%
Дох-ть за 1 год32.79%34.95%
Дох-ть за 3 года8.27%10.56%
Коэф-т Шарпа2.702.72
Коэф-т Сортино3.863.81
Коэф-т Омега1.491.50
Коэф-т Кальмара4.124.12
Коэф-т Мартина15.5915.51
Индекс Язвы2.10%2.25%
Дневная вол-ть12.10%12.81%
Макс. просадка-65.65%-19.34%
Текущая просадка-0.75%-0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DFLVX и AVLV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и AVLV

С начала года, DFLVX показывает доходность 19.84%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 21.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.40%
10.53%
DFLVX
AVLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFLVX и AVLV

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
График комиссии DFLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFLVX c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFLVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFLVX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFLVX, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFLVX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFLVX, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFLVX, с текущим значением в 15.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.59
AVLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVLV, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVLV, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVLV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVLV, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVLV, с текущим значением в 15.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.51

Сравнение коэффициента Шарпа DFLVX и AVLV

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70
2.72
DFLVX
AVLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и AVLV

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности AVLV в 1.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.73%1.99%2.05%1.54%1.97%1.93%2.22%1.80%1.90%2.14%1.72%1.44%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.52%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и AVLV

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.75%
-0.52%
DFLVX
AVLV

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и AVLV

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.77%
4.52%
DFLVX
AVLV