Сравнение DFLVX с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или AVLV.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и AVLV
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 18.43%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.58%.
DFLVX
18.43%
0.29%
7.84%
26.96%
10.43%
9.13%
AVLV
20.58%
2.21%
9.44%
29.59%
N/A
N/A
Основные характеристики
| DFLVX | AVLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.28 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 4.43 | 3.56 |
| Коэф-т Мартина | 12.96 | 13.40 |
| Индекс Язвы | 2.11% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 11.95% | 12.60% |
| Макс. просадка | -65.65% | -19.34% |
| Текущая просадка | -1.92% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и AVLV
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFLVX и AVLV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFLVX c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и AVLV
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности AVLV в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.75% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% | 1.44% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.54% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и AVLV
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и AVLV
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 4.65% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.