PortfoliosLab logo
Сравнение DFLVX с AVLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFLVX и AVLV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.62%
29.27%
DFLVX
AVLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFLVX:

0.07

AVLV:

0.10

Коэф-т Сортино

DFLVX:

0.22

AVLV:

0.27

Коэф-т Омега

DFLVX:

1.03

AVLV:

1.04

Коэф-т Кальмара

DFLVX:

0.07

AVLV:

0.09

Коэф-т Мартина

DFLVX:

0.25

AVLV:

0.37

Индекс Язвы

DFLVX:

4.62%

AVLV:

5.00%

Дневная вол-ть

DFLVX:

17.35%

AVLV:

19.19%

Макс. просадка

DFLVX:

-67.18%

AVLV:

-19.50%

Текущая просадка

DFLVX:

-10.46%

AVLV:

-11.81%

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью -6.35%.


DFLVX

С начала года

-3.17%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

-5.48%

1 год

1.66%

5 лет

12.39%

10 лет

5.28%

AVLV

С начала года

-6.35%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-5.28%

1 год

2.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFLVX и AVLV

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFLVX: 0.22%
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVLV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFLVX и AVLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFLVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFLVX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

AVLV
Ранг риск-скорректированной доходности AVLV, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVLV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFLVX c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFLVX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFLVX: 0.07
AVLV: 0.10
Коэффициент Сортино DFLVX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFLVX: 0.22
AVLV: 0.27
Коэффициент Омега DFLVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFLVX: 1.03
AVLV: 1.04
Коэффициент Кальмара DFLVX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFLVX: 0.07
AVLV: 0.09
Коэффициент Мартина DFLVX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFLVX: 0.25
AVLV: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 0.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.10
DFLVX
AVLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и AVLV

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности AVLV в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.99%1.87%1.99%2.05%1.54%1.97%1.93%2.22%1.80%1.90%2.14%1.72%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.77%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и AVLV

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.46%
-11.81%
DFLVX
AVLV

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и AVLV

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) составляет 12.35%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
14.09%
DFLVX
AVLV