PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFLVX с AVLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFLVX и AVLV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.70%
7.14%
DFLVX
AVLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFLVX:

1.11

AVLV:

1.46

Коэф-т Сортино

DFLVX:

1.65

AVLV:

2.08

Коэф-т Омега

DFLVX:

1.20

AVLV:

1.27

Коэф-т Кальмара

DFLVX:

1.46

AVLV:

2.18

Коэф-т Мартина

DFLVX:

5.40

AVLV:

7.64

Индекс Язвы

DFLVX:

2.48%

AVLV:

2.42%

Дневная вол-ть

DFLVX:

12.08%

AVLV:

12.68%

Макс. просадка

DFLVX:

-65.65%

AVLV:

-19.34%

Текущая просадка

DFLVX:

-7.68%

AVLV:

-5.40%

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 18.03%.


DFLVX

С начала года

12.57%

1 месяц

-7.09%

6 месяцев

3.70%

1 год

13.06%

5 лет

8.58%

10 лет

8.50%

AVLV

С начала года

18.03%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

7.14%

1 год

18.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFLVX и AVLV

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
График комиссии DFLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFLVX c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFLVX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.111.46
Коэффициент Сортино DFLVX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.652.08
Коэффициент Омега DFLVX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.201.27
Коэффициент Кальмара DFLVX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.462.18
Коэффициент Мартина DFLVX, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.407.64
DFLVX
AVLV

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.11
1.46
DFLVX
AVLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и AVLV

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности AVLV в 1.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.45%1.99%2.05%1.54%1.97%1.93%2.22%1.80%1.90%2.14%1.72%1.44%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и AVLV

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.68%
-5.40%
DFLVX
AVLV

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и AVLV

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) составляет 3.56%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.56%
3.86%
DFLVX
AVLV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab