Сравнение DFLVX с FIOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или FIOOX.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и FIOOX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFLVX показывает доходность 18.73%, а FIOOX немного выше – 19.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFLVX имеют среднегодовую доходность 9.15%, а акции FIOOX немного впереди с 9.21%.
DFLVX
18.73%
1.54%
8.47%
27.54%
10.39%
9.15%
FIOOX
19.17%
1.04%
9.99%
27.85%
10.37%
9.21%
Основные характеристики
| DFLVX | FIOOX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.42 | 5.09 |
| Коэф-т Мартина | 12.93 | 15.94 |
| Индекс Язвы | 2.11% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 11.95% | 10.82% |
| Макс. просадка | -65.65% | -38.31% |
| Текущая просадка | -1.68% | -1.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и FIOOX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FIOOX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFLVX и FIOOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFLVX c FIOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и FIOOX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FIOOX в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.75% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% | 1.44% |
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 1.90% | 2.24% | 2.38% | 1.95% | 2.18% | 2.54% | 2.99% | 2.36% | 1.63% | 3.16% | 5.87% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и FIOOX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки FIOOX в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и FIOOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и FIOOX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.