Сравнение DFLVX с FIOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или FIOOX.
Основные характеристики
| DFLVX | FIOOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.76% | 19.78% |
| Дох-ть за 1 год | 28.14% | 32.49% |
| Дох-ть за 3 года | 7.24% | 7.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.82% | 10.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.05% | 9.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.97 | 3.49 |
| Коэф-т Мартина | 12.73 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 11.54% | 11.04% |
| Макс. просадка | -65.65% | -38.31% |
| Текущая просадка | -1.97% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFLVX и FIOOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и FIOOX
С начала года, DFLVX показывает доходность 15.76%, что значительно ниже, чем у FIOOX с доходностью 19.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFLVX имеют среднегодовую доходность 9.05%, а акции FIOOX немного впереди с 9.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и FIOOX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FIOOX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFLVX c FIOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и FIOOX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности FIOOX в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 3.25% | 3.65% | 4.56% | 4.19% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.49% | 4.24% | 6.52% | 2.28% | 1.44% |
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 1.89% | 2.24% | 2.38% | 1.95% | 2.18% | 2.54% | 2.99% | 2.36% | 1.63% | 3.16% | 5.87% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и FIOOX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки FIOOX в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и FIOOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и FIOOX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) составляет 2.87%, в то время как у Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.