Сравнение DFLVX с FIOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или FIOOX.
Корреляция
Корреляция между DFLVX и FIOOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и FIOOX
Основные характеристики
DFLVX:
-0.42
FIOOX:
-0.22
DFLVX:
-0.46
FIOOX:
-0.19
DFLVX:
0.94
FIOOX:
0.97
DFLVX:
-0.42
FIOOX:
-0.20
DFLVX:
-1.72
FIOOX:
-0.82
DFLVX:
3.65%
FIOOX:
3.66%
DFLVX:
15.00%
FIOOX:
13.91%
DFLVX:
-67.18%
FIOOX:
-39.14%
DFLVX:
-15.06%
FIOOX:
-14.84%
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у FIOOX с доходностью -7.56%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям FIOOX по среднегодовой доходности: 4.92% против 5.30% соответственно.
DFLVX
-8.14%
-10.11%
-10.62%
-5.47%
14.68%
4.92%
FIOOX
-7.56%
-10.09%
-10.32%
-2.02%
12.69%
5.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и FIOOX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FIOOX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFLVX и FIOOX
DFLVX
FIOOX
Сравнение DFLVX c FIOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и FIOOX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности FIOOX в 2.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 2.10% | 1.87% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% |
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 2.28% | 2.10% | 2.24% | 2.38% | 1.95% | 2.18% | 2.54% | 2.99% | 2.36% | 1.63% | 3.16% | 5.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и FIOOX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки FIOOX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и FIOOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и FIOOX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.