PortfoliosLab logo
Сравнение DFLVX с FIOOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFLVX и FIOOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и FIOOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.80%
113.92%
DFLVX
FIOOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFLVX:

0.07

FIOOX:

0.30

Коэф-т Сортино

DFLVX:

0.22

FIOOX:

0.53

Коэф-т Омега

DFLVX:

1.03

FIOOX:

1.08

Коэф-т Кальмара

DFLVX:

0.07

FIOOX:

0.29

Коэф-т Мартина

DFLVX:

0.25

FIOOX:

1.07

Индекс Язвы

DFLVX:

4.62%

FIOOX:

4.60%

Дневная вол-ть

DFLVX:

17.35%

FIOOX:

16.28%

Макс. просадка

DFLVX:

-67.18%

FIOOX:

-39.14%

Текущая просадка

DFLVX:

-10.46%

FIOOX:

-9.81%

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у FIOOX с доходностью -2.10%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям FIOOX по среднегодовой доходности: 5.28% против 5.76% соответственно.


DFLVX

С начала года

-3.17%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

-5.48%

1 год

1.66%

5 лет

12.39%

10 лет

5.28%

FIOOX

С начала года

-2.10%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

-4.80%

1 год

5.17%

5 лет

10.88%

10 лет

5.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFLVX и FIOOX

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FIOOX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFLVX: 0.22%
График комиссии FIOOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIOOX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFLVX и FIOOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFLVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFLVX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

FIOOX
Ранг риск-скорректированной доходности FIOOX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIOOX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOOX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOOX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFLVX c FIOOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFLVX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFLVX: 0.07
FIOOX: 0.30
Коэффициент Сортино DFLVX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFLVX: 0.22
FIOOX: 0.53
Коэффициент Омега DFLVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFLVX: 1.03
FIOOX: 1.08
Коэффициент Кальмара DFLVX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFLVX: 0.07
FIOOX: 0.29
Коэффициент Мартина DFLVX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFLVX: 0.25
FIOOX: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FIOOX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и FIOOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.30
DFLVX
FIOOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и FIOOX

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности FIOOX в 2.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.99%1.87%1.99%2.05%1.54%1.97%1.93%2.22%1.80%1.90%2.14%1.72%
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund
2.16%2.10%2.24%2.38%1.95%2.18%2.54%2.99%2.36%1.63%3.16%5.87%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и FIOOX

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки FIOOX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и FIOOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.46%
-9.81%
DFLVX
FIOOX

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и FIOOX

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) имеют волатильность 12.35% и 11.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
11.88%
DFLVX
FIOOX