Сравнение DFLVX с FIOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или FIOOX.
Корреляция
Корреляция между DFLVX и FIOOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и FIOOX
Основные характеристики
DFLVX:
1.11
FIOOX:
1.11
DFLVX:
1.65
FIOOX:
1.56
DFLVX:
1.20
FIOOX:
1.20
DFLVX:
1.46
FIOOX:
1.20
DFLVX:
5.40
FIOOX:
5.33
DFLVX:
2.48%
FIOOX:
2.35%
DFLVX:
12.08%
FIOOX:
11.35%
DFLVX:
-65.65%
FIOOX:
-38.31%
DFLVX:
-7.68%
FIOOX:
-9.20%
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у FIOOX с доходностью 11.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFLVX имеют среднегодовую доходность 8.50%, а акции FIOOX немного отстают с 8.10%.
DFLVX
12.57%
-7.09%
3.70%
13.06%
8.58%
8.50%
FIOOX
11.48%
-8.29%
3.54%
12.16%
8.23%
8.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и FIOOX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FIOOX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFLVX c FIOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и FIOOX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FIOOX в 0.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.45% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% | 1.44% |
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 0.10% | 2.24% | 2.38% | 1.95% | 2.18% | 2.54% | 2.99% | 2.36% | 1.63% | 3.16% | 5.87% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и FIOOX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки FIOOX в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и FIOOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и FIOOX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) составляет 3.56%, в то время как у Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.