PortfoliosLab logo
Сравнение DFLVX с SPYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFLVX и SPYV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
308.29%
442.02%
DFLVX
SPYV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFLVX:

0.07

SPYV:

0.17

Коэф-т Сортино

DFLVX:

0.22

SPYV:

0.35

Коэф-т Омега

DFLVX:

1.03

SPYV:

1.05

Коэф-т Кальмара

DFLVX:

0.07

SPYV:

0.15

Коэф-т Мартина

DFLVX:

0.25

SPYV:

0.57

Индекс Язвы

DFLVX:

4.62%

SPYV:

4.73%

Дневная вол-ть

DFLVX:

17.35%

SPYV:

15.79%

Макс. просадка

DFLVX:

-67.18%

SPYV:

-58.45%

Текущая просадка

DFLVX:

-10.46%

SPYV:

-10.79%

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 5.28% против 9.36% соответственно.


DFLVX

С начала года

-3.17%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

-5.48%

1 год

1.66%

5 лет

12.39%

10 лет

5.28%

SPYV

С начала года

-4.24%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

-6.35%

1 год

3.20%

5 лет

13.86%

10 лет

9.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFLVX и SPYV

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFLVX: 0.22%
График комиссии SPYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFLVX и SPYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFLVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFLVX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг риск-скорректированной доходности SPYV, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFLVX c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFLVX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFLVX: 0.07
SPYV: 0.17
Коэффициент Сортино DFLVX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFLVX: 0.22
SPYV: 0.35
Коэффициент Омега DFLVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFLVX: 1.03
SPYV: 1.05
Коэффициент Кальмара DFLVX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFLVX: 0.07
SPYV: 0.15
Коэффициент Мартина DFLVX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFLVX: 0.25
SPYV: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.17
DFLVX
SPYV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и SPYV

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SPYV в 2.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.99%1.87%1.99%2.05%1.54%1.97%1.93%2.22%1.80%1.90%2.14%1.72%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
2.24%2.29%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и SPYV

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.46%
-10.79%
DFLVX
SPYV

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и SPYV

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 12.35% и 12.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
12.02%
DFLVX
SPYV