Сравнение DFLVX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или SPYV.
Корреляция
Корреляция между DFLVX и SPYV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и SPYV
Основные характеристики
DFLVX:
1.11
SPYV:
1.40
DFLVX:
1.65
SPYV:
2.01
DFLVX:
1.20
SPYV:
1.25
DFLVX:
1.46
SPYV:
1.87
DFLVX:
5.40
SPYV:
7.04
DFLVX:
2.48%
SPYV:
2.01%
DFLVX:
12.08%
SPYV:
10.11%
DFLVX:
-65.65%
SPYV:
-58.45%
DFLVX:
-7.68%
SPYV:
-6.24%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFLVX показывает доходность 12.57%, а SPYV немного выше – 12.97%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 8.50% против 9.88% соответственно.
DFLVX
12.57%
-7.09%
3.70%
13.06%
8.58%
8.50%
SPYV
12.97%
-5.21%
5.60%
13.67%
10.66%
9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и SPYV
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFLVX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и SPYV
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SPYV в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.45% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% | 1.44% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.27% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и SPYV
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и SPYV
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.