Сравнение DFLVX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или SPYV.
Корреляция
Корреляция между DFLVX и SPYV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и SPYV
Основные характеристики
DFLVX:
1.33
SPYV:
1.31
DFLVX:
1.95
SPYV:
1.88
DFLVX:
1.24
SPYV:
1.23
DFLVX:
1.83
SPYV:
1.65
DFLVX:
5.33
SPYV:
4.86
DFLVX:
3.03%
SPYV:
2.77%
DFLVX:
12.21%
SPYV:
10.30%
DFLVX:
-67.18%
SPYV:
-58.45%
DFLVX:
-3.61%
SPYV:
-5.08%
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 6.30% против 10.19% соответственно.
DFLVX
4.24%
3.40%
8.18%
15.84%
8.31%
6.30%
SPYV
1.90%
1.72%
5.93%
13.25%
10.90%
10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и SPYV
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFLVX и SPYV
DFLVX
SPYV
Сравнение DFLVX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и SPYV
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности SPYV в 2.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.79% | 1.87% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.24% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и SPYV
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и SPYV
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.