PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFLVX с SPYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFLVXSPYV
Дох-ть с нач. г.19.82%18.02%
Дох-ть за 1 год34.33%32.16%
Дох-ть за 3 года8.36%11.68%
Дох-ть за 5 лет10.56%12.47%
Дох-ть за 10 лет9.42%10.67%
Коэф-т Шарпа2.743.05
Коэф-т Сортино3.914.33
Коэф-т Омега1.501.56
Коэф-т Кальмара3.695.28
Коэф-т Мартина15.8718.55
Индекс Язвы2.10%1.68%
Дневная вол-ть12.13%10.24%
Макс. просадка-65.65%-58.45%
Текущая просадка-0.40%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DFLVX и SPYV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и SPYV

С начала года, DFLVX показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 18.02%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.74%
10.78%
DFLVX
SPYV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFLVX и SPYV

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
График комиссии DFLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии SPYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFLVX c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFLVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFLVX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFLVX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFLVX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFLVX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFLVX, с текущим значением в 15.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.87
SPYV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYV, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYV, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYV, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYV, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYV, с текущим значением в 18.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.55

Сравнение коэффициента Шарпа DFLVX и SPYV

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74
3.05
DFLVX
SPYV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и SPYV

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности SPYV в 1.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.73%1.99%2.05%1.54%1.97%1.93%2.22%1.80%1.90%2.14%1.72%1.44%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.94%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%1.96%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и SPYV

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
0
DFLVX
SPYV

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и SPYV

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.79%
3.56%
DFLVX
SPYV