PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFLVX с SPYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.48%
12.34%
DFLVX
SPYV

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность 21.16%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 9.35% против 10.64% соответственно.


DFLVX

С начала года

21.16%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

11.48%

1 год

29.61%

5 лет (среднегодовая)

10.82%

10 лет (среднегодовая)

9.35%

SPYV

С начала года

19.18%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.34%

1 год

26.94%

5 лет (среднегодовая)

12.65%

10 лет (среднегодовая)

10.64%

Основные характеристики


DFLVXSPYV
Коэф-т Шарпа2.462.70
Коэф-т Сортино3.523.77
Коэф-т Омега1.441.48
Коэф-т Кальмара4.804.94
Коэф-т Мартина14.0315.89
Индекс Язвы2.11%1.70%
Дневная вол-ть12.02%9.99%
Макс. просадка-65.65%-58.45%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFLVX и SPYV

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
График комиссии DFLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии SPYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DFLVX и SPYV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFLVX c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFLVX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.462.70
Коэффициент Сортино DFLVX, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.523.77
Коэффициент Омега DFLVX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.48
Коэффициент Кальмара DFLVX, с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.804.94
Коэффициент Мартина DFLVX, с текущим значением в 14.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.0315.89
DFLVX
SPYV

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
2.70
DFLVX
SPYV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и SPYV

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SPYV в 1.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.71%1.99%2.05%1.54%1.97%1.93%2.22%1.80%1.90%2.14%1.72%1.44%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.92%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%1.96%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и SPYV

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
DFLVX
SPYV

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и SPYV

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.78%
3.56%
DFLVX
SPYV