Сравнение DFLVX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или SPYV.
Корреляция
Корреляция между DFLVX и SPYV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и SPYV
Основные характеристики
DFLVX:
-0.42
SPYV:
-0.32
DFLVX:
-0.46
SPYV:
-0.32
DFLVX:
0.94
SPYV:
0.95
DFLVX:
-0.42
SPYV:
-0.27
DFLVX:
-1.72
SPYV:
-1.14
DFLVX:
3.65%
SPYV:
3.64%
DFLVX:
15.00%
SPYV:
13.00%
DFLVX:
-67.18%
SPYV:
-58.45%
DFLVX:
-15.06%
SPYV:
-15.31%
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность -8.14%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -9.08%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 4.92% против 8.88% соответственно.
DFLVX
-8.14%
-10.11%
-10.62%
-5.47%
14.68%
4.92%
SPYV
-9.08%
-10.47%
-11.24%
-3.30%
15.80%
8.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и SPYV
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFLVX и SPYV
DFLVX
SPYV
Сравнение DFLVX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и SPYV
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности SPYV в 2.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 2.10% | 1.87% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.36% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и SPYV
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и SPYV
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.