Сравнение DFLVX с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. FSPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или FSPSX.
Основные характеристики
| DFLVX | FSPSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.84% | 5.30% |
| Дох-ть за 1 год | 32.79% | 16.26% |
| Дох-ть за 3 года | 8.27% | 1.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.68% | 5.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.42% | 5.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.86 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 4.12 | 1.64 |
| Коэф-т Мартина | 15.59 | 6.59 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 2.49% |
| Дневная вол-ть | 12.10% | 12.77% |
| Макс. просадка | -65.65% | -33.69% |
| Текущая просадка | -0.75% | -7.88% |
Корреляция
Корреляция между DFLVX и FSPSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и FSPSX
С начала года, DFLVX показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 5.30%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 9.42% против 5.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и FSPSX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFLVX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и FSPSX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности FSPSX в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.73% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% | 1.44% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.02% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.36% | 2.99% | 2.79% | 3.53% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и FSPSX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и FSPSX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.