Сравнение DFLVX с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. FSPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или FSPSX.
Основные характеристики
| DFLVX | FSPSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.21% | 10.09% |
| Дох-ть за 1 год | 20.65% | 18.12% |
| Дох-ть за 3 года | 8.26% | 3.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.41% | 7.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.68% | 5.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.45 |
| Дневная вол-ть | 12.14% | 12.57% |
| Макс. просадка | -65.65% | -33.69% |
| Текущая просадка | -1.36% | -1.93% |
Корреляция
Корреляция между DFLVX и FSPSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и FSPSX
С начала года, DFLVX показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 8.68% против 5.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и FSPSX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFLVX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и FSPSX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности FSPSX в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 3.27% | 3.65% | 4.56% | 4.19% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.49% | 4.24% | 6.52% | 2.28% | 1.44% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.89% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% | 3.53% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и FSPSX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и FSPSX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеют волатильность 3.60% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.