PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFLVX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.48%
-2.39%
DFLVX
FSPSX

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность 21.16%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 9.35% против 5.07% соответственно.


DFLVX

С начала года

21.16%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

11.48%

1 год

29.61%

5 лет (среднегодовая)

10.82%

10 лет (среднегодовая)

9.35%

FSPSX

С начала года

4.83%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-2.39%

1 год

11.23%

5 лет (среднегодовая)

5.86%

10 лет (среднегодовая)

5.07%

Основные характеристики


DFLVXFSPSX
Коэф-т Шарпа2.460.90
Коэф-т Сортино3.521.31
Коэф-т Омега1.441.16
Коэф-т Кальмара4.801.27
Коэф-т Мартина14.033.85
Индекс Язвы2.11%2.92%
Дневная вол-ть12.02%12.48%
Макс. просадка-65.65%-33.69%
Текущая просадка0.00%-8.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFLVX и FSPSX

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
График комиссии DFLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между DFLVX и FSPSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFLVX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFLVX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.460.90
Коэффициент Сортино DFLVX, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.521.31
Коэффициент Омега DFLVX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.16
Коэффициент Кальмара DFLVX, с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.801.27
Коэффициент Мартина DFLVX, с текущим значением в 14.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.033.85
DFLVX
FSPSX

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
0.90
DFLVX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и FSPSX

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности FSPSX в 3.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.71%1.99%2.05%1.54%1.97%1.93%2.22%1.80%1.90%2.14%1.72%1.44%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
3.03%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и FSPSX

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-8.29%
DFLVX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и FSPSX

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.78%
3.71%
DFLVX
FSPSX