Сравнение VTTVX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTTVX или VTWO.
Основные характеристики
| VTTVX | VTWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.21% | 19.43% |
| Дох-ть за 1 год | 19.05% | 40.05% |
| Дох-ть за 3 года | 1.99% | 0.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.46% | 9.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.51% | 8.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 1.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 1.38 |
| Коэф-т Мартина | 11.09 | 10.58 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 3.75% |
| Дневная вол-ть | 8.83% | 21.53% |
| Макс. просадка | -46.03% | -41.19% |
| Текущая просадка | -0.78% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTTVX и VTWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTTVX и VTWO
С начала года, VTTVX показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 19.43%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 6.51% против 8.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTVX и VTWO
VTTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTTVX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTVX и VTWO
Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VTWO в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 2.49% | 2.74% | 2.21% | 2.16% | 1.65% | 2.37% | 2.55% | 1.99% | 2.00% | 2.19% | 1.95% | 1.82% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.20% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок VTTVX и VTWO
Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTTVX и VTWO
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.