Сравнение VTTVX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTTVX или VTWO.
Доходность
Сравнение доходности VTTVX и VTWO
Доходность по периодам
С начала года, VTTVX показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 18.00%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 6.34% против 8.66% соответственно.
VTTVX
10.05%
-0.10%
6.18%
15.74%
6.36%
6.34%
VTWO
18.00%
6.00%
16.21%
33.52%
9.81%
8.66%
Основные характеристики
| VTTVX | VTWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.87 | 1.42 |
| Коэф-т Мартина | 9.12 | 9.02 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 3.81% |
| Дневная вол-ть | 8.70% | 20.92% |
| Макс. просадка | -46.03% | -41.19% |
| Текущая просадка | -0.93% | -3.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTVX и VTWO
VTTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTTVX и VTWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTTVX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTVX и VTWO
Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VTWO в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 2.49% | 2.74% | 2.21% | 2.16% | 1.65% | 2.37% | 2.55% | 1.99% | 2.00% | 2.19% | 1.95% | 1.82% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок VTTVX и VTWO
Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTTVX и VTWO
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 1.74%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.