Сравнение VTTVX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VTTVX и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTTVX и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -0.75% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VTTVX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 7.42% против 9.96% соответственно.
VTTVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.42%
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTVX и VTWO
VTTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTTVX vs. VTWO — Ранг доходности на риск
VTTVX
VTWO
Сравнение VTTVX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTVX | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.15 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.70 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.91 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 7.12 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTVX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.15 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.16 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.43 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VTTVX и VTWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTVX и VTWO
Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.44% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок VTTVX и VTWO
Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTTVX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -41.19% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -13.90% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -31.88% | +10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -41.19% | +18.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -7.29% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -8.47% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 3.74% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTVX и VTWO
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTTVX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 7.38% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 14.44% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 23.29% | -14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 22.49% | -13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.93% | 23.04% | -13.11% |