Сравнение VTTVX с VIMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX).
VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VTTVX и VIMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTTVX и VIMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -0.75% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | -0.63% | 11.67% | 14.66% | 16.53% | -18.70% | 24.51% | 18.18% | 31.03% | -9.24% | 19.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VTTVX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 7.42% против 10.66% соответственно.
VTTVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.42%
VIMAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTVX и VIMAX
VTTVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTTVX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск
VTTVX
VIMAX
Сравнение VTTVX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTVX | VIMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.72 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.12 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.05 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 4.86 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTVX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.72 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.38 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.57 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VTTVX и VIMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTVX и VIMAX
Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности VIMAX в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.44% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.50% | 1.51% | 1.48% | 1.50% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок VTTVX и VIMAX
Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VIMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTTVX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -58.88% | +12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -12.77% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -27.55% | +6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -39.30% | +16.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -6.09% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -8.17% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.77% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTVX и VIMAX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTTVX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.95% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 9.67% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 17.68% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 17.65% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.93% | 18.91% | -8.98% |